И так, думаю чем занять своё свободное время, решил, что интереснее будет холодными зимними днями делать робота. Планирую его доделать за 1 год, ну может за два.

План работы разделил на части:
1. Одна программа будет собирать котировки из торгового терминала и помещать их в мс скл сервер 2008.
2. Вторая программа будет забирать котировки из базы и:
а) необходимо будет программно определить цену среднюю.
б) научиться строить уровень в зависимости от средней цены.
в) открыть позицию.
г) научиться определять среднюю по JMA, алгоритма сам не знаю, но есть исходник, буду разбираться.
д) по JMA закрывать позицию.

Программки буду писать на дельфи 7.
Да справки у меня нет, интернет крайне тихий поэтому и рассчитываю на 1 год.

Сейчас торгую руками алгоритм, он идеально работает на минутном графике, половина профита = спред! :(( Человеку физически не осилить такую торговлю на пятиминутках. Потому что на минутках бывает приходится по 12-15 часов наблюдать за позицией, пока не появится сигнал на закрытие. На пятиминутках — часов по 40 позиции могут быть открытыми. А спать человек любит каждые сутки.

( Читать дальше )

Ни один MBA, CFA и SEC с FINRA не дадут Вам точного понимания того, как проводится финансовый анализ? 
Алгоритм исследований отчётности Михаила Крылова выработан годами опыта.

Финансовый анализ обычно проводится с целью. Поэтому нужно понимать с какой.

Единственная общепринятая формула — это сбор фактов, их разбивка на группы, толкование и оценка. Все Нобелевские лауреаты работали по этой схеме. Даже Барак Обама, Томас Шеллинг и Даниэль Канеман.

Экономика — это сложная система, в которой одни участники пытаются манипулировать поведением других в области производства, распределения, обмена и потребления. Своего рода психологическая борьба совокупности компаний, государств, отдельных лиц. И давно уже не только наука, изучающая именно эффективное использование ресурсов. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Skew index — предвестник чёрного лебедя

SKEW index демонстрирует разницу между опционами около денег и вне денег

 
 Только три раза в истории Skew index достигал текущих значений:

( Читать дальше )

Этот топик – мой творческий перевод статьи Ланса Робертса «Are We Entering The 3rd Stage Of The Bull Market?» от 23 октября 2013 года, посвященной психологии участников рынка. Не нужно ее воспринимать как желание поармагедонить или как учебник и руководство к действию. Автор хотел лишь напомнить о необходимости постоянной оценки рисков. Ну и не забывайте, что он – американец. Местами я узнал себя, свои мысли и свои действия. Может быть,  и вы увидите в чем-то  себя?

Верить в рост можно, но доверять ему нельзя.


    На протяжении всей нашей истории эмоции «страх» и «жадность» двигали рынки то вверх, то вниз. От роста на бычьих  до падений медвежьих, от тайги до британских морей, быстро ли медленно,  все эмоции:  жадность, страх, паника, отчаянье и надежда, постоянно сменяя друг друга, были хозяевами действий инвесторов. Цикл  такой смены эмоций или, если хотите психологический портрет,  наложен на график  S&P 500.


( Читать дальше )

                При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. © Simix.
                Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, т.к. представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.  Если бы мы все знали реальные риски той или иной ситуации, то была бы не жизнь, а красота. Поэтому ровно такое же ГО как в QUIKе вы не получите никаким оффлайновым алгоритмом. Биржа имеет насчёт ГО свои взгляды, собственные поправочные коэффициенты и собственный модуль, который работает только с подключением к бирже.
Но посчитать ГО в оффлайне всё-таки можно.
Чтобы как-то ограничить и описать риск  количественно, биржа вводит ряд предположений и условий, а также приводит открытую методику которыми мы и воспользуемся:


( Читать дальше )

конец мая 2013 — в целом текущее снижение будет продолжено. Думаю июнь мы встретим около 135 по РИ. Причины всем известны
июнь 2013 — снижение будет продолжено. Экспирация пройдет в районе 125 по РИ. К концу июня будем болтаться в районе 120-125
июль 2013 боковичек смениться повышением индексов к 135-140 к середине июля. Закончим месяц по моим оценкам около 150
август 2013 рост сменится значительным снижением сначало к 130-135. затем и к 120. 
сентябрь снижение ускориться экспирация около 100. К концу месяца возможен некий отскок к 105-110
октябрь 2013 — консолидация на достигнутых отметках.  Существенного изменения индексов не ожидаю. к концу месяца 100-110
ноябрь 2013 —  планирую месяц повышенной волатильности, тем не менее существенного изменения индесков не ожидаю, к концу месяца будем около 110-115 
декабрь 2013 — произойдет очередное снижение котировок. Экспирация 90-100 по РИ. Думаю именно в это время достигнем многолетнего дна

( Читать дальше )