Начал читать перед сном One Good Trade (Mike Bellafiore). Хорошая книга, местами втречаются умные мысли, подумал что можно конспектировать здесь, глядишь кому еще пригодится. А то бывает книгу прочитал, через какое-то время точно помнишь, что была классная, но что конкретно в ней было умного — уже не помнишь. Книга на английском, поэтому заметки будут в вольном переводе.
 
1. Понравилось хорошее правило на тему риск-менеджмента: не терять в день более половины своей медианной (как вариант — средней) девной прибыли. То есть, если за 100 торговых дней вы сделали 100К, ваш дневной лимит потерь не должен превышать 0,5К.
 
Понятно, что в более волатильные дни фиксированную сумму слить легче, чем в спокойные, но никто ведь не мешает уменьшить лот, если видно, что будет трясти сильно.
 
Сам много раз задумывался, какой лимит потерь в день является адекватным — вот вполне здравый вариант.
 
(это конечно при условии, что вы дейтрейдер. если вы переносите позиции овернайт — тут остается только надеяться и верить)

Однажды у Эйнштейна спросили, знает ли он выигрышную стратегию игры в рулетку. «Да, я знаю одну», — ответил Эйнштейн. «Она состоит в том, чтобы воровать фишки со стола, когда крупье отвлечется
если серьезно

есть старая забитая рулетошная стратегия «Мартингейл» удваение ставки при проигрыше,
по нашему «Усреднение»  — стратегия плохая, на слив депозита, но
есть интересная стратегия "удвоение ставки при выигрыше"
в чем ее смысл,

обыграть казино можно  только играя на деньги самого казино,
при первом выигрыше удваивая ставку вы ставите деньги самого казино
против казино, рискуя только первоначальной ставкой,  и если вам улыбнулась удача несколько раз подряд,
ваш выигрышь может быть теоритически не ограничен.

казино Монте Карло ведет запись всех спинов за много лет,
был результат в N году когда 35 раз подряд выпадало красное,

( Читать дальше )

— Мудрые люди обсуждают идеи

— Умные — события

— Дураки обсуждают людей

… потому как для каждой категории второе является пределом сознания (на большее они не способны, на меньшее запросто)

Как думаете, кого на смартлабе больше? Жаль, но изменить пирамиду общества очень сложно.

Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


( Читать дальше )

В гостях: Александр Журавлев, участник конкурса ЛЧИ-2011; Алексей Емельяненко (Krechetov), трейдер.


Смотрим на нашего Журавчика. :)

( Читать дальше )

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

1,5 месяца назад мне пришла в голову идея о том, что все в этом мире в конечном счете стремится к равновесию. Я назвал это концепцией равновесия.

Греция далека от равновесия. Им нужен дефолт, девальвация и снижение уровня жизни в 3-4 раза. Только тогда ухудшенеи закончится. Италия? Та же самая история.

Задумайтесь: европа надеялась на то, что Китай и другие развивающиеся страны могут поучаствовать в гарантиях EFSF, которые, главным образом, нужны сейчас Италии. Немыслимо! Доход Италии на душу населения в 8 раз больше, чем в Китае и в 25 раз выше, чем в Индии. 

Ни греки ни итальянцы не хотят снижать уровень жизни и готовы просить у бедных в долг, лишь бы только протянуть на том же уровне. Очевидно, что оставаться на этом уровне долго они все равно не смогут.

В этой связи моей центральной гипотезой остается мнение о том, что европу ждут очастительные кризисы. Поскольку европа не хочет делать это быстро и жестко, кризисы могут затянуться на годы. в это связи мне пока видится, что евро — очень опасная валюта.