Кино на выходные ))  Видео записывалось в прошлую пятницу 13 ноября. В гостях: Григорий Бегларян и Вадим Писчиков.

    Еще несколько лет назад гениальный Леша Майтрейд, сделал видео для всех шортилок сбера, прошлогодней сишки и остального.
    Рекомендую пересмотреть. Представлен короткий и самый актуальный фрагмент.

smart-lab.ru/uploads/images/01/03/44/2015/08/01/0e2f4f.png     

Скажу так. Считаю данную книгу одной из самых полезных, потому что в ней нет туфты, только математическая точность и строгач. Читать можно примерно первые сто страниц. Дальше начинается больше математики, — я бы не сказал, что там что-то сложное, типа интегралов или дифференциальных уравнений, но рядовому человеку читать будет тяжело.

В принципе, эта книга годится только лишь для системных трейдеров, поскольку для несистемного подхода данные методы управления капиталом вряд ли покатят… Основная идея книги — это то, что существует оптимальная доля счета для осуществления торговой операции, которая будет способствовать максимизации геометрического роста депозита. Логичным кажется только то, что если вы будете торговать слишком маленькой долей счета (как Шадрин), то вы недозаработаете. Но не совсем очевидно то, что есть вы переберете кол-во контрактов выше нормы, то вы тоже будете зарабатывать меньше. 

Чтобы не парить вас деталями, я лишь дам ссылку на две статьи фин. словаря, в которых это все описано:
Критерий Келли
Оптимальное F

Основную идею, описанную в этой книге, еще в 2012 году рассказывал Алексей Каленкович на встрече смартлаба:
 

В общем, я точно могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению всеми системными трейдерами и алготрейдерами. 

 

Следующая конференция у нас — 21 ноября!
Привозим самого Ларри Вильямса!
Запись тут:

http://fx.derex.ru/ 

Без шапкозакидательских настроений

Индекс развивающихся рынков двигается наверх в рамках августовского повышательного канала, отечественные индексы как на поводке двигаются за ним. Вчера индекс MSCI Russia Capped (ERUS)прибавил в весе 3,19%, индекс РТС вырос на 5,25%. Впечатляющий успех биржевых быков. Вырос сентябрьский  индекс PMI России, показывающий настроение в деловой среде. Рубль стал укрепляться по отношению к доллару, и спекулянты перебросили часть ресурсов на фондовый рынок. Следует учитывать, что на сырьевых рынках пока не наблюдается устойчивого роста. Сырьевой индекс DB Commodity Tracking ETF (DBC) всего лишь достиг верхней границы месячного диапазона 14,9 – 15,4.

( Читать дальше )