Доброго времени суток, коллеги!

На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.

Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.

О чем это я? Давайте посмотрим ниже.

Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?

Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )

Предлагаю перевод интересной статьи с сайта www.inovancetech.com о нетрадиционном применение техник машинного обучения: Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy.

Машинное обучение это мощный инструмент не только для создания новых стратегий, но и для повышения эффективности уже существующих.

В этой статье мы осветим вопрос управления размером позиции с использованием алгоритма Random Forest (RF)  и включения/выключения торговли на основе модели скрытых состояний Маркова (HMM). Мы предполагаем, что у вас уже есть торговая стратегия.

Как улучшить управление позицией

Управление позицией — это очень важный аспект трейдинга, которому часто не уделяется должное внимание. Многие трейдеры смотрят на управление позиции с точки зрения уменьшения риска убытков, но не инструмента увеличения прибыльности стратегии. Конечно важно избегать большого риска, используя небольшую часть торгового счета ( не более 2%) в каждой сделке, но лучший способ — это применение фиксированного лота или фиксированного процента от вашей максимальной позиции для каждого трейда.

( Читать дальше )

Как говорится, делай добро и бросай его в воду.
Выношу на свет плоды своих трудов. Трудов не одного дня. На текущий момент это же решение уже работает у меня в составе робота.
Проверено.

Что это такое: с помощью скрипта QApi.lua на стороне Quik организуется сервер, который умеет принимать команды с клиента и отдавать ему результаты выполнения этих команд.

какие команды и данные может выдавать скрипт
— получение стакана по заданной бумаге (class, security)
— получение последних N свечей по заданной бумаге   (class, security, interval, count)
— получение времени сервера
— получение торговой даты
— получение статуса квика — подключен он к серверу или нет

Зачем это надо: работает достаточно быстро — десятые доли секунды, стакан отдаётся с разной скоростью, т.к. скрипт для начала ждёт чтобы стакан изменился (гарантированно последние данные), не требует на стороне квика никаких настроек и открытых графиков. всё что надо — запустить скрипт.

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжаю выкладывать OpenSource  для начинающих алготрейдеров — программистов, которые хотят делать своих роботов по старинке...
    Некоторое время назад писал о том, как выгрузить свечи из Quikв Excel. Сегодня же разберем вопрос выгрузки свечей и стаканов в программы написанные на C#...
    Для этого я написал небольшую программу, всего 150 строк, в которой показано как развернуть DDE  сервер, принимать, сортировать данные, а также выводить их на форму. Всё очень просто. В проекте использованы три свободные библиотеки: DDEInfo,

( Читать дальше )

 Начало статьи: http://smart-lab.ru/blog/202392.php
 
5 Роботостроение
 
    Инструмент, при помощи которого алготрейдер создаёт своих роботов.
 
 
 
    Рис.12 Способы создания МТС
 
 


( Читать дальше )

Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )