Если вы задумывались о системной торговле, то, скорее всего, уже слышали о Python библиотеке Backtrader. Это гибкий фреймворк для тестирования торговых стратегий на исторических данных, который к тому же может быть подключён к автоторговле через API российского брокера. В нём можно реализовать практически любую логику, от простого пересечения скользящих средних до сложных многофакторных моделей.

➡️ Робот, который живёт в стене: мой опыт автоматизации торговли на Python

Однако даже самая изощрённая стратегия ничего не стоит, если протестирована на неликвидных бумагах — там, где в реальной торговле вы бы просто не смогли купить или продать по нужной цене. Именно поэтому работа с ликвидными акциями — ключ к достоверному тесту.

Ликвидность — это не про «красиво на графике», а про то, как на самом деле исполняются сделки, насколько проскальзывает цена и как часто ваши заявки останутся без исполнения. Здесь нам поможет Игорь Чечет — автор библиотек AlorPy, TinkoffPy и FinamPy, размещенных на GitHub, которые дают удобный способ подключиться к API этих трёх брокеров из Python. Эти инструменты и библиотека-обертка — фактически мост между Backtrader и живым рынком.

В предыдущих статьях я рассказывал, как пришёл к идее создания собственного торгового робота. Мотивация проста:

• Автоматизация — алгоритм не спит, не нервничает и не занят своими делами.

• Дисциплина — робот исключает эмоции, следуя правилам.

• Тестирование — любую идею можно проверить на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами.

Я всегда разделял два этапа: разработку торговых идей (логика стратегии) и реализацию механизма исполнения (отправка заявок, автотрейдинг). Сначала — бэктестинг и базовая оптимизация, и только потом — реальная торговля.

Поскольку я нахожусь в активном поиске подходящего решения для автотрейдинга и уже опробовал несколько рабочих вариантов, то эта статья представляет мои размышления об этом механизме исполнения заявок. Ваша критика или поддержка идей приветствуется.

Почему я не хочу использовать QUIК и Windows?

По моему мнению QUIK архаичен, нестабилен для автоматизации и требует оконной среды. Он не предназначен для headless-серверов (это компьютер без монитора, клавиатуры, мыши). QUIK + LUA или внешнее ПО — это сложная, криво документированная и уязвимая связка.

В этой статье расскажу о том, как воспроизвел и протестировал торговую систему для фьючерсов Московской биржи, основанную на идеях Александра Резвякова. Недавно, просматривая раздел алготрейдинга на Смартлабе, я наткнулся на видео с его выступления на конференции 2024 года под названием "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах". Меня привлекла четкость и понятность предложенных им правил торговли.

Поскольку я активно занимаюсь автоматизацией процессов и стремлюсь глубже изучить возможности Python библиотеки backtesting.py, мне показалось это хорошей идеей для практического применения.

Хотя я лично не знаком с Александром, полагаю, что публичное представление идеи предполагает возможность её независимого анализа и тестирования сообществом трейдеров и программистов.

Основная идея — открывать сделки в строго определенное время и использовать структуру рынка последних дней для принятия решений.

Правила входа

Мне 42 года, и я, как обычный айтишник, в 35 уже окончательно выгорел. В группах цветоводов я подружился с химиком, и в декабре 2021-го года мы решили открыть производство удобрений и грунтов для комнатных растений.

Тренд продавать *овно на маркетплейсах начал не я, но я, как цветовод со стажем, решили заняться этим буквально и произвожу не навоз, но удобрения.

Хотя иногда после обновления тарифов от маркетплейсов, возникает желание отвезти на ПВЗ непосредственно навоз.

Я расскажу, как получить продукт с помощью бетономешалки, дрели и Уралхима, зачем Озон ворует мерные ложки, какое неприятное условие выставляет Леруа Мерлен производителям, почему китайцы не хотят иметь дел с порошками, и сколько зарабатывает и тратит мое производство. 

Обычно домашнее цветоводство воспринимается как «хобби для олдов», простые кактусы или фиалки.

На самом деле рынок комнатных растений – это миллиардные обороты. Стоимость редких или модных сортов филодендронов, монстер, алоказий – 20-50 тысяч рублей. И это обычное явление.

В 2018 г. я открыл производство пельменей и полуфабрикатов. Шучу, что у меня 3 класса образования церковной школы, так как мое высшее по специальности “социальная коммуникация” не кажется мне фундаментальным.

6 лет мы продаем 50 позиций пельменей, голубцов и чебуреков в 200 магазинов. В ковид ели много пельменей и у меня было 3 цеха, доходило до тонны в день. А сегодня я провожу аудит, закрыл 1 цех и думаю о закрытии остальных. Если считаете, что бабушкины пельмени лучше магазинных, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях.

ДИСКЛЕЙМЕР: Статья написана на основе интервью с предпринимателем, который анонимен, потому что в городе до 400к населения его все знают.

А прежде чем перейти к изучению болезни, я должен немного рассказать вам о пациенте.

Как я открыл производство полуфабрикатов с нуля

Начать этот бизнес можно дома, при наличии мясорубки. Я начал, когда пришел помогать брату, тогда на него работало 2 лепщицы пельменей. Продажи стали расти, и я решил оборудовать цех побольше.

Предисловие

Железное правило для предисловий в книгах по трейдингу: всегда упоминайте свой многолетний опыт работы на фондовом рынке в первом предложении. Однако это сомнительная рекомендация. Потому что трейдер с многолетним опытом обычно имеет только одно преимущество перед новичком. Он потерял больше денег.

Те, кто занимается частной торговлей на фондовом рынке, попадают в причудливый мир, не похожий на сцену средневекового алхимика. Попытка предсказать будущее — в данном случае будущую цену финансового продукта — принимает странные формы. Для прогнозирования цен трейдеру доступны бесчисленные инструменты, называемые «техническими индикаторами». Но и довольно нетехнические методы, такие как астрология, свечные модели, волны Эллиотта или линии Ганна, часто и с удовольствием используются — к большому удовольствию брокеров.

Там, где люди стремятся понять непредсказуемые на первый взгляд цепи событий, процветает эзотерика.

Здравствуйте, коллеги!

Тимофей тут решил лудомана/спекулянта в помощники себе взять. Для кандидатов вспомнил о ресурсе Stock Trading Simulation, он до сих пор работает! Переходим и кнопочками Buy/Sell торгуем свою систему «без приборов», глазками, результат под графиком (издержки на трейд добавьте по своему желанию):


Занимательно и полезно ;)

Телега: https://t.me/Tactica_Adversa

Кто не первый день торгует на бирже, тот знает, что для описания вероятностных процессов происходящих на биржевых торгах не подходит формула нормального распределения вероятностей (распределение Гаусса). Рассмотрим нормальное распределение вероятностей (НР) и биржевое распределение вероятностей (БР). 

Нормальное биржевое распределение

Первое отличие БР от НР заключается в том, что БР имеет более «толстые хвосты». То есть, немного большая часть вероятностных событий находится дальше от точки математического ожидания. Этот факт можно объяснить тем, что в НР  {\displaystyle \sigma }  б — среднеквадратическое отклонение (волатильность) является константой, а в БР волатильность величина переменная и тоже случайная. Наличие своей дисперсии у волатильности дает нам дополнительное «размазывание» плотности вероятностей.