Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.

От идеи до робота за один день.

Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:

1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов

( Читать дальше )

Пока на рынке 4й день вялый боковик, делюсь своим шести летним опытом торговли. На картинках выходы вверх, соответственно зеркально-выходы вниз. Обратите внимание первый истинный выход только на рис.1
  
   



Ставим плюсики, чтобы вывести на главную.

О том, почему Уоррен Баффет идёт на работу с радостью, о хедж-фондах, о перспективах мировой экономики на следующий год и многом другом.

Хедж-фонды. Выступление Евгении Случак на встрече смартлаба 1.09.12
Рекомендую! Выступление было интересным и всем понравилось!

Часть 3. Конечные получатели OMO-ликвидности ЕЦБ
 
По данным на конец ноября 2012 г. среди стран Еврозоны больше всех в рамках операций MRO по-прежнему привлекает Испания (44,3 млрд. евро из 72,6 млрд. евро). Ситуация у коллег Испании по PIIGS – Италии, Португалии, Ирландии и Греции – с этой точки зрения выглядит достаточно стабильной.
 
Что касается операций долгосрочного рефинансирования (LTRO), то лидером по привлечению дополнительной “длинной” ликвидности у ЕЦБ снова является Испания. Согласно последним опубликованным данным участие испанских банков в операциях LTRO оценивается в 320,6 млрд. евро (30% от всего объема LTRO ЕЦБ), хотя еще в сентябре 2011 г. эта сумма не превышала и 50 млрд. евро. Важно, что объем долгосрочного фондирования не увеличивается уже несколько месяцев.
 


( Читать дальше )

Чтобы написать своего первого робота в ВЕЛЗ-ЛАБЕ достаточно одного дня, Но каждый имеет право портить себе жизнь как хочет !




 
Вообще, если честно, складывается впечатление что от народа специально скрывают как на-учиться писать роботов в ВЕЛЗ-ЛАБЕ, а наоборот хотят запутать. Для этого посылают на х.. учить С#
 
При том что для написания роботов он вообще не нужен, а достаточно школьных знаний.
 
 И все кто решит «вначале я досконально изучу C#» и зациклятся на этом — безнадёжно потеряны, потому что, чтобы досконально изучить язык программирования надо минимум несколько лет, хотя бы два года изучения + работы. Это как учить английский.  


( Читать дальше )

Конец обществу потребления




Эпохе экономики, основанной на повальном потреблении всего и всегда, придуманной в США, похоже пришел конец. Проедания будущих гипотетических доходов больше не будет. Товары на рынке должны стоить именно тех денег, которые покупатель готов заплатить за него, отказав себе в других товарах. Последнее предложение взято из учебника экономики. А ведь казалось, как все красиво развивается…
 Хочу привести простой пример, когда без производства общественно-полезного (а главное нужного) продукта можно было быть обеспеченным человеком, не особо утруждаясь. Допустим, работает некий Джон в США на зарплату в 2000 долларов в месяц. Живет в какой-то убогой квартире и есть у него немного накоплений, ну допустим 10 000 долларов. И он решает приобрести себе дом в кредит. Пусть стоимость дома будет 150 000 долларов, кредит на 25 лет под 5% годовых. Ежемесячные выплаты у него составят около 1050 долларов, с учетом того, что все накопления он отдал в виде первого взноса (каждый месяц они будут уменьшаться). Через три года стоимость его жилья поднялась до 200 000 долларов. Выплатил он уже приблизительно 27 000 за это время. Он в принципе парень не дурак, и понимает, что за выплаченные 27 000 он получил 50 000. Мысли у него следующие: «А не купить ли мне еще один домик, чтоб для роста моего благосостояния???». Так и делает. Перезакладывает свой дом за 200 000 (то есть получает 77 000 наличными) и покупает еще один домик (поменьше) за 150 000, беря в кредит еще 73 000. Зарплата у него не увеличивается. Выплаты ежемесячные составляют около 1900 долларов. Практически вся зарплата у него уходит на покрытие кредита. Однако его это не очень заботит, поскольку цены на недвижимость растут быстрее. Он живет в кредит, на взятую в банке кредитку. Через три года у него баланс по кредитке равен около -36 000 долларов, стоимость домов 270 000 и 200 000 долларов. Доход составил 120 000 – 36 000 = 84 000 долларов. Аналогичную схему он проворачивает и с третьим и с четвертым и так далее домами. Когда у него еще через три года будет мысль купить четвертый дом, то он на тот момент решит бросить работу, поскольку она приносит ему небольшую часть дохода. Через определенное время он также поймет, что можно вместо домов покупать акции, которые растут в цене не хуже, а порой и гораздо лучше недвижимости. Деньги из воздуха. И вот он стал «инвестором».


( Читать дальше )

Пожалуй, данная тема является из наиболее важных в опционной торговле. От правильного понимания того, как меняется временной профиль позиции с истечением времени, с движением цены и от изменения волатильности, зависит эффективность не только применения той или иной стратегии в зависимости от рыночных условий, но и регулирования позиции в результате изменения перечисленных факторов.

Порой бывает и такое, особенно, это касается только начинающих опционных трейдеров (со мной это было тоже), что от непонимания того, как ведет себя текущий профиль предполагаемой позиции (речь идет именно о сложной позиции, где задействовано несколько страйков), трейдер способен и вовсе отказаться от неё, так как, на неопытный взгляд, та может нести определенные риски, не устраивающие его.
Чаще всего это мнение о позиции основано на книгах, другими словами на теории, которая, как мы знаем, часто расходится с практикой. Также здесь есть вина и торговых платформ, например, тот же TOS (thinkorswim, и, кстати, здесь речь именно о нем, так как автор практически не пользовался другими программами для анализа опционной позиции), где отображение прогнозируемого профиля при использовании, так называемой, функции what if по большому счету неверно. Ниже будет видео, где я остановлюсь на этом моменте.

Поэтому трейдеру жизненно важно правильно понимать и разбираться в поведении текущего профиля опционной позиции, не оглядываясь на книги или платформу. И, если особых сложностей не возникает в понимании поведения профиля с истечением времени и движением цены, то, как влияет волатильность на временной профиль сложной позиции понять уже становится тяжелей. Это понимание приходит именно с опытом и практикой. Но мне пришла в голову идея, как можно достаточно быстро понять, каким образом будет меняться профиль текущей позиции под влиянием изменения волатильности.

( Читать дальше )

Скажу сразу – материал не мой, а НАУФОРовский. Но не разобрать его и не запостить свои мысли сюда просто не мог.
Ссылка на материал http://www.naufor.ru/tree.asp?n=10085
На саму презентацию http://www.naufor.ru/getfile.asp?id=8917
Скажу сразу мне очень интересны не только спекуляции на фондовом рынке с точки зрения частного инвестора, но и состояние этого самого рынка с точки зрения индустрии, хотя бы потому что я в ней работаю. Да и не будет ничего хорошего и со спекулянтами, если не будет профессионального развития фондового рынка. Достаточно привести в пример недавно прошедшую алгоритмическую конференцию, где даже казалось бы непотопляемые HFTшники и те жаловались на нелегкие времена.
 

( Читать дальше )