BK6OM, Ту что я указал,

Ричард Вайсман: Механические торговые системы — самая лучшая книга для всех трейдеров, не только механических. Дает понимание места всех систем и методов.

Николай Солабуто: Торговые системы и методы — опять же полезна всем т.к. рассказывает о принципах построения систем.

Саймон Вайн: Инвестиции и трейдинг — очень обширный труд, даже не берусь перечислить все что там есть.

Александр Элдер: Трейдинг с доктором Элдером — сам систему строил на основе 3-х экранов + хорошо написано про психологию, не то что у мутного Марка Дагласа.

Катц и Маккормик: Энциклопедия торговых стратегий — дает хорошее представление об эффективности элементов систем и отдельном тестировании каждого.

Лебо и Лукас: Компьютерный анализ фьючерсных рынков — дает хорошее понимание как работать с индикаторами.

Томас Бусковски: Полная энциклопедия графических ценовых моделей — фундаментальный труд по описанию и количественной формализации (что очень важно) фигур технического анализа.

Леха Майтрейд, Я вообще считаю что отбойные стратегии, они же стратегии возврата к среднему значению, работают с соотношением стопа к тейку 1:1, 1:1,5 по крайней мере сам так работаю. А брать 20 стопов чтобы 21 трейдом все отбить — это трендовая торговля, которая внутри дня имеет мало смысла как минимум из-за ограничения по времени и сокращения количества ударных дней когда рынок становится более эффективным (а он со временем всегда становится более эффективным). Плюс к этому, трендовая торговля к уровням отношения не имеет, т.к. там триггером для входа является пробой чего-либо (уровня, волатильности, индикатора и т.д.) тут уровень может присутствовать в том крайне редком случае когда цена к ниму возвращается после пробоя (на менее эффективном рынке где было меньше маркетмейкеров, это происходило чаще).

Трендер, Спасибо, кстати чтобы побороть дисциплину рекомендую попробовать делать 2 сделки в день. Все проблемы психологического характера возникают из-за того что на трейдера давит прошлая серия сделок, т.е. динамика, причем любая, даже положительная. Когда совершена одна сделка — серии еще нет и трейдер спокойно делает вторую сделку. Но на 3-й сделке уже давит динамика первых двух, и тут психологический комфорт уже теряется.

RuTicker.com, я не написал «некогда» — я написал «отдельная тема». Читайте суть, а не своё восприятие. Профи, если это «профи» стремится торговать там, где это наиболее выгодно. И если ваш рабочий сайз не более 2-х, 3-х средних 5-ти минутных свечи, то выгоднее всего торговать интрадей.

А почему «профи» уходят на большие таймфреймы я вам объясню. На концах линейки стилей — с одной стороны «скальпинг», с другой «днёвки» (то что больше свингов — 3-5 дней) опора идёт на кэш-потоки. И их использовать проще. Но тут ограничения — скальпинг по сайзу, «днёвки» по доходности (за счёт пожирания временем и редкостью сетапов. Вы же, наверно, как-то считали и прикидывали — если говорить за индесный фьюч, то на нём при увеличении амплитуды в два раза, частота такого события снижается в 8 раз. Примерно кубическая зависимость. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для трейдинга)… Всё что между нимим — от интрадея до свингов основано на иных принципах — принципах «Игры». А «Игры» не описываются ни формой свечек, ни их тенями, ни тем более, нашей «психологической подготовкой»…

Георгий Копосов, скажу как отрежу, а вы думайте:

1. Самый первый вопрос «потенциальному управляещему» — частота сделок и структура профит-фактора стратегии? Отсюда следует очень выжный вывод — «репрезентативная серия сделок». Например, если по его стратегии три сделки в неделю и плановые 66% профитные, то репрезентативная серия (для первичной оценки) будет 9 сделок, т.е. 3 недели. Пусть месяц. Эта «серия» это то по чему нужно начинать судить управляющего как трейдера, а не как обладателя почётных грамот и дипломов.

2. Единственный способ проверить управляющего (как и любого менеджера в реальной жизни) — дать ему попринимать решения. Т.е. надо плюнуть на историю стейтментов (ибо у выбранных вами управляющих счетов много) и дать порулить ему вживую МАЛЕНЬКОЙ суммой (неважно на чьём счету). Потому эту серию сделок обсудить приватно с другими управляющими ил публично. На серии станет ясно видно как управляющий принимает решения в различных ситуациях и получает те самые %%. Т.е. подход к проверке квалификации только эмпирический.

3. Торговля должна вестись только на вашем счету. У нормального брокера есть функции «дэйстоплимит» и фильтр на «тикер/сайз», устанавливаемые заранее. Кнопка должна быть у вас в руках. Это аксиома. На крайний случай, в вашем длоговоре должны быть прописаны досконально инструменты разрешенные к торговле, их сайз в лотах и ШТРАФЫ за нарушение данного пункта. Если вы будете торговать долгосрок и акции, то схема должна быть такова, что бы в депозитарии они лежали на ваше имя. Если фьючерсы, то всё равно на чьё.

4. Сайз в управлении наращивайте постепенно. Темп наращивания риска в иедале должен соответствовать темпу прибыли. По-простому, рисковать надо только уже полученной прибылью. Т.е. в риск надо вкладывать прибыль. Начните с процентов 20-ти от планового сайза. Также, говоря о рисках, надо всегда говорить о двух типах просадки — а) от стартового капитала (которую можно сделать и 2-5% лишь только за счёт плавного наращивания рисков); б) от максимума счёта (можно и нужно говорить, что условно говоря, при просадке 15% от макса, риск в сделках снижается, чтобы уменьшить темп сливания прибыли. Иначе может легко получиться картина, когда начинается расколбас на максимальном риске и рекой сливается прибыль, потому что ДОБРОВОЛЬНО снижать сайз управляещему до тех пор, пока у него есть запас по прибыли НЕ ВЫГОДНО!). Кривая риска и принципы её изменения должны быть прописаны заранее. Это залог здорового трейдинга. Так же это некая гарантия от перелива прибыли, когда управленец, сделав вдруг прибыль больше плановой, излишек перекладывает в другой карман… Голая формулировка «просадка ХХ%» это непроффесионально — грамотный трейдер управляет сайзом. Причем темп наращивания сайза должен быть меньше темпа его снижения. Алгоритм, функция и триггеры этого процесса должны быть описаны заранее.

5. В качестве бенчмарка используйте не «0», не какой-то там индекс, а ставку банковского депозита — 10% годовых. Это то с чем должен сражаться трейдер. И прибыль надо пилить с того, что выше этих 10-ти годовых. Никаких гарантированных выплат, типа 2% за менеджмент фи быть не должно. Трейдер должен забирать при таких условиях не меньше 50% от чистой прибыли.

Удачи! ))

Формула расчёта индикатора расчитывается по акциям входящих в этот индекс. Просто из него выкинуто лишнее чтобы увеличить скорость. А лишнее это акции слабее силнее рынка.