Сегодня, в очередной раз (как и раньше в схожих ситуациях), многие озадачились сильным падением ОИ в РИ на первом же (после падения) более-менее существенном отскоке рынка. Ведь, типа, если завтра будем падать ещё ниже, то зачем сегодня крыть шорт (если шорт-поза у оператора)? А если крупный сайз всё-таки кроется, то значит будет разворот и рост? 
 
Не совсем так. По-моему видению, перед истиной сменой тренда, после консоли часто бывает ещё одно сильное движение по предыдущему направлению, на котором оператор не только стопит младший фрейм на споте, но и набирает средне-/долгосрочную позу во фьюче в противоход БА. Поэтому Куклу нужно сначала избавиться от текущей (противоположной) позы. А ОИ в РИ на задёрге при этом падает сильно потому, что не только Кукл кроет свою позу, но также и те спотовые быки (поверившие сегодня в возобновление роста), кто при падении ниже 1450 ммвб не скинул бумаги, а решил захеджироваться продажей fRTS, чтоб удержать позицию на споте. Теперь же, на завтра их спотовые позы опять остались «голыми», и при хорошей просадке (3-4%), люди в отчаянии будут их сбрасывать.


( Читать дальше )

Здравствуйте!


Команда трейдеров Fin Pro запускает подписку на торговые сигналы!

С 14.05.2012 заканчивается бесплатный тестовый период (ссылка на оригинальный пост запуска подписки тут ), за время которого наши подписчики смогли заработать вместе с нами.
Особенно хорошо себя показала торговля SiM2, несмотря на сложный боковой рынок, вызывающий большие просадки трендовых систем.


Тем не менее, система показывает стабильные результаты, более подробную информацию и статистику Вы найдете на нашем сайте (статистика по каждой сделке предоставляется по запросу)

Мы доступны по адресам
www.tradealert.ru
www.tradealerts.ru

Подписка транслируется в Skype.

По всем интересующим вопросам, просьба связываться по почте [email protected]

Cтатистика по всем сделкам тут


Доступ к документу по запросу

Понравилась статья — решил с Вами поделиться. Про дивиденды.

Я свою стратегию никогда публично не размещал до появления этого сайта. Если что и обсуждал, то в неполном виде и без идеологии, только технические аспекты. Потому сейчас, наверное, самое время ответить на все те претензии к дивидендным компаниям и к инвестициям в них, что есть в сети и литературе. А мифологии накопилось, надо сказать, немало.
Русские источники обычно переписывают антидивидендные главы старых американских книжек. Перечислим главные «проблемные» зоны дивидендного подхода. 
Проблема №1 — налоги.
Об этом чаще всего можно прочитать на сайтах российских брокеров. Дело в том, что в США дивиденды до 2003 года облагались повышенной ставкой налога в сравнении с налогом на прирост капитала. Иное дело в России. Налог на прирост капитала равен подоходному — 13%, в то время как налог на дивиденды равен 9%. То есть в России выгоднее получать дивиденды, чем продавать акции. Хуже того, теперь и в США ставка на дивиденды равна 15% (как и на прирост капитала), то есть равно выгодно (с точки зрения налогов), как получать дивиденды, так и продавать акции. Так что думаю, когда дойдет очередь до переводов более свежей литературы, число защитников дивидендов умножится.


( Читать дальше )

http://smoketrader.livejournal.com/49533.html

Для «упрощения» сравнения я повторяю первую таблицу из предыдущего поста.
Здесь 2 основных показателя:
1. Гистограмма — это максимальная сумма которую предлагал на аукционы ЦБР
2. Линейный график — индекс РТС



Вторая таблица — это итоги проведения аукционов.
Т.е. реальные суммы которые привлекли банки в ходе аукционов РЕПО ЦБР (в млрд. рублей)
Сумма = овернайт + недельное + 3-х месячное + годовое

Не смотря на достаточно большие лимиты (исходя из предыдущей таблицы) — реальное привлечение банками ниже.

( Читать дальше )

Хотите как Баффет? Karapuz приготовил для вас красную таблетку.

Первое, что читает каждый пришедший инвестор — это тексты типа: «если бы вы инвестировали ХХХ долларов 50 лет назад в рынок акций, и регулярно реинвестировали прибыль, то сейчас получили бы over 9000%». Призывы к регулярному долгосрочному инвестированию сыплются на голову бедного инвестора с крыши буквально каждой уважающей себя инвестизбы. Попадаются они и на smartlab. Вам расскажут о чём угодно — о «потенциальной доходности», «фундаментальной недооценке», «апсайде», но все эти рассказчики не ответят вам на простой вопрос: КАКОЙ БУДЕТ ВАША СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ. Скромно умолчат.

Но нет!  Мы — делаем деньги на рынке. Такой подход не для нас! Мы инвесторы и нам нужны цифры. Вернее даже не цифры, а всего лишь одна. Цифра. Среднегодовая доходность. И ВСЁ. Так давайте попытаемся её получить.

Долой «Матрицу» с аналами — агентами Смитами — добро пожаловать в Зион.

Начнем с фактов. За основу возьмем реальные значения индекса S&P500 и данные о ежегодно выплаченных дивидендах. Сколько дивидендов мы получим, купив индекс? О, спасибо,

( Читать дальше )

Взято отсюда… http://spydell.livejournal.com/435533.html#cutid1

Напоминаю, что действующая беквордация по фьючерсу на индекс РТС будет стремительно сокращаться после 11 мая, т.е. сразу после закрытия реестра Газпрома и Лукойла. Текущая беквордация составляет чуть более 3% — рекордная. После отсечки Лукойла должна сократиться до 1-1.5%. Вообще, обычно фьюч на РТС ниже самого индекса РТС. Кроме того, традиционно во втором квартале спрэд сильно расширяется из-за сезона выплаты дивов.

Рынок иногда преподносит удивительные возможности – вываливает деньги на пол и просит их поднять. Разумеется, для тех, кто видит эти возможности. Как многие заметили, сейчас фьючерсы на акции находятся в сильной беквордации к споту. Это происходит всегда во втором квартале из-за закрытия реестров компаний. Это делается маркетмейкером с той целью, чтобы спекулянты не смогли заработать на падении акций после отсечки, либо для того, чтобы не было возможности хэджа (лонг на споте под дивиденды и шорт на фьючерсах). Сжатие спрэда происходит сразу после отсечки. Осталось закрыться 5 крупным компаниям (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут, ГМК).

( Читать дальше )

Сверху посчитал диапазон через АДР. диапазон потому что нижний край эта только через то что выросло в лондоне а верхний край как если бы всё в среднем выросло так же как основные фишки.

снизу через пятничную дневку сипы и пятнично-субботнюю RI по уровням камара

и так, предлагаю следующий бартер:

1) вы пишите тех. задание для программиста
2) даете потенциальную оценку доходности применяемого метода (ручной бектест за какой-то промежуток времени)
3) если еще и я там вижу деньги (т.е. это не ваша личная галлюцинация, а действительно, хотя бы на выбранном промежутке времени, доходная стратегия), я корректирую ТЗ и отправляю программисту.

Вам код — нам код. Вам бот — нам бот. Совместные доработки бота возможны. Под квик не пишем, но проверить работоспособность метода это не  мешает. Котировки РТС можно в ниньзю загрузить.

Если чего-то встроенного нет, но вы можете написать формулы и метод действия, все ок. 

=============

имеющим грааль который стоит кучу бабок, но который волей судьбы еще не запрограммирован — не пишите, что я какой-то обман предлагаю и вообще еще вам денег должен. Услуги программистов обычно достаточно приличных денег стоят, так что если не нравится, прогайте ваш грааль за 300-500-1000$.

( Читать дальше )

Друзья, подскажите если кто знает, где можно посмотреть «время жизни» прошедших фьючесных контрактов. Например по золоту, за 2010 год, когда начинались, когда заканчивались контракты, объёмы за контракт и так далее. Так же по валютным фьючерсам.