Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 


( Читать дальше )

Интересное видео от клуба H2T — интервью с Сергеем Спириным, для меня первое интересное — возможно это первый инвестор у них в гостях, не спекулянт, не алготрейдер и т.д.     




Улыбнуло про деда в 60 лет на 35 минуте))) У нас один такой дед сейчас занимает верховную должность в стране...)))


А еще один дед в 83 года из Омахи, штат Небраска и дальше инвестициями занимается...)


Вторая часть видео


  

Отдельные моменты мне не нравятся в идеях Спирина по «Портфелю лежебоки», но это отдельная тема. Покупать «весь рынок» не хочу, и покупать золото и облигации тоже, может лучше депозит-акции, выбирая «лучшие» акции, а соотношение долей депозит-акции делать из фундаментальных показателей, но это всё детали…

( Читать дальше )

Рынок прост и не надо его усложнять лишними индикаторами и прочими стохастиками.Отслеживаем 4 инструмета: Газпром, сбербанк-спот, ри и си-фьюч.

Разворотный день определяется белой, либо черной свечой против внешнего фона, это обязательно.

Заходим на след.день после разворотного, выходим также, но наоборот. Также увеличение объема в опционах тоже является своеобразным индикатором разворота.

Пишу с телефона, сильно не пинайте.всем профита     

Где будет экспирация фьючерса ртс 16 сентября 2013?

Оптимальное F Ральфа Винса



 
 «Кто жаждет совершить великое, тот должен рисковать и делать ошибки, не падая из-за этого духом и не страшась себя обнаружить; человек, знающий свои слабости, может попытаться обратить их себе на пользу, но такое удается не часто.»
Люк Де Вовенарг
 
В качестве вступления хотелось бы развеять сомнения касательно того, что такое оптимальное F. По крайней мере, в тех книгах, которые встречались мне на моем читательском пути, доля депозита, которую трейдер собирается использовать в сделке, приравнивается авторами к риску, который трейдер готов понести. В нашем же понимании доля риска и доля депозита являются совершенно разными понятиями. Трейдер может рисковать одним процентом от депозита, в то время как в сделке будет задействован весь объем финансов. В более современных книгах эта разница учитывается. На мой взгляд, это связано с развитием спекулятивно настроенных трейдеров.


( Читать дальше )

Пробой 1329.58 приведет к падению в область 1317.60-1315.39.

Как делается нализ средствами Тактики Адверза на примере минуток:

Меня все это уже бесит) Что я не пробывал и как я не пытался. Я уже понимаю что нового мне лента не скажет. Всегда 50 на 50. У меня были удачные сделки. Но после все уходило нафиг причем медленно это ужас.
Совет таким как я — у вас полюбому будет одна или 2 удачные сделки в этом вся беда… рынок полюбому кинет на вас лучь света и будьте уверенны после этого вы донесете денег на депозит. Я понял это сейчас ведь мне предстоит пополнить его в 6 ой раз.

 РЫНОК УЧИТ НЕ ВРАТЬ САМОМУ СЕБЕ - вот что я понял сегодня утром

 Я не могу сказать что относился к учебе плохо, уже 3 ий год я занимаюсь анализом каждый день. Я исписал уже столько бумаги что ее хватит что бы заполнить шкаф. 
.
 Я так подумал и понял что слил очень мало по сравнению с тем сколько бы мог) Почему?

 Я серьезно относился к демо счету, правда, для меня потери на нем означали что мой подход не прав а значит так будет и на реальном счете. Посещает идея о том что на реальном что то изменится — не измениться ничего.

Я никогда не отходил от своего плана где войти, порой рынок и не доходил до этой точки и я меньше терял.

Торгуйте движение после больших обемов. Вероятно это начало большого а так все ваши затраты даже не окупятся.

Прислушивайтесь к себе после нескольких неудачных дней мозг подсознательно запоминает все неудачное и начинает унюхивать что то важное.

Не надо испытывать сейчас и на деньгах. После того когда вы хоть один раз сделали сделку на реальных деньгах. Вам будет тошно переходить на демо. Эго или азарт я не знаю но факт.

Тестируйте на истории инструмента если не идет там, тоже самое спустя время вы увидите на счете.
 
 НЕ врите себе жизнь идет второй молодости не будет.

 Я положу денег в понедельник. У меня есть последняя идея. Если слив все баста. Теперь я себе врать не буду. Я пойду учиться.

Пока итог 3 ех лет это ужасная физическая форма. Плохое зрение. Очень негативное мышление. Многие люди меня не могут терпеть.

Когда то я был таким

( Читать дальше )

Пытался найти в гугле бесплатно, не нашел. А так для большего развития портала, выкладываю для скачивания. Буду рад если кому нибудь будет интересно. Я уже читаю)

(В благодарность, можете плюсануть в профиль, если посчитаете нужным)

Формат fb2 www.fayloobmennik.net/3120610
Формат rtf   www.fayloobmennik.net/3120619


Перезалил http://zalil.ru/34691873

ну что господа шортисты?
на гэпе конечно же все откупились в лонг встали или держите шорт еще?


писал же ночью — не впалдайте в эйфорию, нет никакой паники. а на медвежей эйфории, которая после закрытия S&P500 вас накрыла, рынок всегда идет вверх.

пысы
я ничего не делал сижу на работе без терминала
держу
лонг сб 2фьюча
лонг втб 1 фьюч
шорт сберпреф 112 фьючей

Утром я написал что ожидаю УД вниз. Но европейцы утверждают что коррекция закончена:



Можно им верить, можно нет, но после возврата выше закрытия вчерашнего дня я предпочёл перевернуться в лонг. Американцы уже отработали свою коррекцию к 1630, теперь этот сигнал из Европы… Вот что рисуют наши 15-минутки:

( Читать дальше )