Избранное трейдера VictorGromov
Начинаю разработку бесплатного майнера паттернов — второй версии. Пока собираюсь с мыслями и готовлю возможную архитектуру. К лету начну работы.
За последние пару лет его скачали больше 10 к. человек. Уважаемые пользователи, пишите, что бы Вы хотели ещё в нём увидеть. В пост, мне на почту, на домашний форум программы. Буду расширять список изменений.
Для всех остальных, небольшой обзор программы. С чего всё начиналось и что есть сегодня.
Stock Pattern Viewer — Уникальная программа для автоматического анализа котировок на предмет формализуемых паттернов и сбора статистики по ним. Data Mining с человеческим лицом.
Программа полезна в качестве станции поиска формаций для системного трейдинга.
Вчера на СмартЛабе был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.
Код на R приведен ниже:
Результаты:
Рыночно нейтральный трейдинг - группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков.
Специфика рыночно нейтральных стратегий в том что трейдер одновременно покупает один инструмент и продает другой инструмент. Нейтральность к рынку достигается именно тем что в портфеле одновременно у инвестора позиция по одному инструменту long а по второму short
На сегодняшний день мы можем выделить четыре основных типа рыночно-нейтральных стратегий
Арбитраж
Парный трейдинг
Баскет трейдинг
Торговля волатильностью