Ребята, тема такая… скоро могут долбануться банки… асв вряд ли все вытенет, скорее всего будет дежурная фраза типа «извините, что то пошло не так» в связи с этим интересный вопрос — как лучше сделать комбинацию базовый  актив + фьюч аналогом банк. депо?

Напр. у человека есть 420 тыс. руб. это 7 тыс долларов. Контанго сейчас между базой на споте и сим5 составляет около 3% за 3 мес до экспиры… соотв. 12% годовых (грубо, в реале побольше).

Но есть одно НО нельзя тупо купить базу и продать фьюч, нужно оставить запас хода для фьюча, пусть это будет 15 руб. Соотв. 75 000 руб. должно быть на фьючах, остальные 345 тыс в базе, переведенные в 5 тыс бачей.

В итоге мы имеем 12% годовых на сумму 345 тыс. руб без банковского риска (когда вам будут говорить что денег нет, или надо заказывать за месяц и тд) + это удобно — бабки всегда можно вытащить в любом объеме и практ в любое время. Также хорошо что Вы застрахованы от  девальвации в опред. пределах.

Риск остается только если случится что то очень серьезное что запустит доллар в коцмас и вы потеряете 50% фьючерского депо, но это будет компенсировано ростом долларового депо и если в момент закрытия по колу фьчюерского депо вы продадите необх. кол-во долларов вы ничего не потеряете, если же не продадите то можете как выиграть — если он дальше пойдет вверх, так и проиграть, если доллар вернется на исходную.

( Читать дальше )

1. На форексе счет никогда не упадет ниже нуля, на МБ вы можете остаться должны брокеру
2. На форексе круглосуточный трейдинг, на МБ ограничен 14 часами
3. Следствие 2 пункта — утренние гэпы на МБ
4. Спреды на валютные пары на МБ как правило выше чем на форексе 
5. Зачастую комиссия брокеру+бирже на фондовом рынке превышает комиссию форекса
6. Плечо 1:500 на МБ невозможно, в отличии от форекса
7. Счет на форексе открыть значительно проще чем на МБ
8. Слаборазвитая система привлечения клиентов не учитывающая особенности русского менталитета(завлекание быстрыми и огромными выигрышами)
9. Отсутствие возможности на МБ открывать валютные счета, или по крайней мере использовать валюту под ГО валютных фьючерсов
10. Следствие 9 пункта. Чтобы подсчитать сколько заработал в рублях сидя 6 дней в лонге по золоту, необходимо произвести немало вычислений.
11. Полное отсутствие Памм-сервисов на МБ 

( Читать дальше )

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

 

( Читать дальше )

19 марта сего года я открыл длинную позицию по фьючерсу на золото (условно на 10 контрактов) на срочном рынке московской биржи, по цене 1155. Сегодня, 26 марта, я закрыл позицию по цене 1217. Сколько я в рублях заработал на этих 10 контрактах за эти шесть торговых дней? Кто ответит точно, тому с меня приз на встрече смартлаба 18 апреля. Подсказка, я покупал в пунктах за рубли и продавал в пунктах за рубли. За валюту у нас на бирже ничего не покупается и не продаётся.

На срочном рынке FOTRS у любого фьючерса есть три главных характеристики!

1. Гарантийное обеспечние (ГО) — это залог который берет биржа за еденицу контракта.

2. Шаг цены (тик) — это минимальное возможное изменение цены контракта. 

3. Стоимость шага цены (маржа) — это сумма в рублях, которую биржа будет списывать или начислять к сумме открытия позиции в зависимости от текущей цены (лучше цены открытия позиции или хуже).

Вот параметры некоторых фьючерсных контрактов на текущий момент после дневного (пром) клиринга:

1. РТС: шаг-10 пунктов, стоимость шага-11,36660 рубля
2. Д/Р: шаг-1 пункт, стоимость шага-1 рубль
3. ММВБ: шаг-25 пунктов, стоимость 25 рублей
4. Брент: шаг-0,01 пункта, стоимость-5,68330 рублей

( Читать дальше )

Иван!

Собирался написать Вам пару строк на e-mail – когда-нибудь – по поводу полученного от Вас так называемого «ответа». Но увидел ваш «плач Ярославны» на Смарт-лабе и решил совместить «два в одном».

 

Итак, уважаемая публика, я — тот самый «монстр», который, со слов несчастного Vanuta, «вымогает» у него, честного «частного управляющего», последние кровные.

Я ничего не исказил в том образе, в котором Вы представили меня аудитории этого форума?

 

Что ж, давайте по порядку…

Чурилов, Вы меня приятно удивили: ведь еще год назад, когда я впервые задал Вам вопрос о возврате средств, переданных Вам в управление — ответы на свои e-mail-ы я получал, в лучшем случае, через неделю. Что поделаешь, видать, такой интернет был до недавнего времени в России… А тут такая прыть!..

Так что хотя бы по формальным признакам прогресс налицо.

А вот с содержанием – просто катастрофа…

 

Предложение, направленное Вам, основано на моей искренней убежденности в том, что любой человек — даже такой прохиндей, как Вы — должен иметь шанс для исправления тех мерзостей, которыми Вы грешили последнее годы.

( Читать дальше )