рекомендую к просмотру. Фильм не про трейдеров, но идея близка.

vkontakte.ru/video_ext.php?oid=133266067&id=161056533&hash=95295e7feb5419bf&hd=1

p.s. книга «источник» — одна из любимых книг Мартынова и Шагардина

p.s. книга «источник» — одна из любимых книг Мартынова и Шагардина

Продолжаем публиковать о ловушках из «Конспирологии теханализа» 
...
 
Расположение непосредственно над/под уровнем.
Самый главный признак. Именно расположение формации определяет потенциальную ловушку. Подвигаем формацию продолжения типа прямоугольник возле  важного уровня сопротивления и  сравним несколько вариантов его расположения (см.рис.). На первый взгляд картинки похожи. Однако, если снова вспомнить о принципе меньшинства победителей, то те небольшие на первый взгляд отличия окажутся уже принципиальными. Итак, по порядку.
Вариант1. Если рынок рисует формацию по пути и не доходя до важного уровня, когда новые экстремумы еще не установлены – это нормальное ее расположение. Скорее всего рынок нацелился на взятие этого уровня, и не успокоится пока не сделает это. В этой ситуации желающих продавать от верхнего уровня формации будет явно больше, чем покупать от нижней, так как там граница формации совпадает или проходит рядом с важным уровнем сопротивления. В такой ситуации нет никаких противопоказаний на то, чтобы рынку разочаруя большинство продолжить рост в направлении предыдущего импульса.


( Читать дальше )

Продолжаю публиковать «Конспирологию теханализа». Глава «Ловушки»
...

            Есть нетривиальные ошибки, совершаемые всеми трейдерами, независимо от уровня профессионализма. Например, торговля очевидностей. Когда рынок создает настолько правильную и привлекательную со всех сторон формацию, что устоять просто невозможно. Однако, именно эта идеальность в соответствии с принципом меньшинства победителей и должна отпугивать от сделки опытного трейдера. Действительно, если формация столь красива и очевидна, значит она привлечет внимание достаточно обширного числа более-менее опытных трейдеров. Следовательно, рынку придется как то выкрутиться, чтобы не дать им всем хорошо заработать. Либо прежде чем реализоваться в ожидаемом всеми направлении рынок совершит какой-то фокус, чтобы как говорится «стряхнуть» груз лишних спекулянтов – например, это может быть ложный выход. Либо вообще рынок реализует эту формацию в направлении, обратном классическим канонам, обратном тому, куда все будут ее ожидать в соответствии с рекомендациями учебников теханализа. Последнее обычно называется ловушкой.


( Читать дальше )

Торговля от уровня по системе А.М.
В основном подходит тем кто торгует на Америке.

Вяло и кисло – так можно охарактеризовать торги октября. Деньги уходят с российского рынка, колебания акций сокращаются. Среднедневное колебание фьючерса на индекс РТС упало до 3 000 пунктов, что соответствует минимальной отметке за последний год. Надежда трейдеров только на одно – за периодом низкой волатильности всегда следует взрыв, и чем дольше длится «боковик», тем сильнее будет выход из него.
Индекс РТС -3%.
Фьючерс RI на индекс РТС -3,4%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.


1. MarketTime3.
Трендовая система держала удар почти до конца месяца. 24-25 октября сработало 4 стоп-лосса к ряду, что и дало основную просадку. Также была выявлена и исправлена ситуация, когда сигналы на вход в позицию приходили во время промежуточного клиринга и соответственно, не исполнялись.

( Читать дальше )

Вчера на смартлабе состоялся вебинар Антона Андреева, GT Capital.
Вебинар посвещен выбору акций для внутридневной торговли на американском рынке.

Выкладываю запись.



Уважаемые участники смарталаба, которым есть что сказать!
Приглашаем вас провести вебинары!
Участвуйте! Дмитрий Солодин, где ваш обещанный вебинар?

Вебинары на смартлабе:

http://webinar.smart-lab.ru/

1. «Рынок должен…». Не важно что именно Вы думаете, что «рынок должен»: расти или падать или стоять на месте – всё это бред – рынок никому и ничего не должен, он сам по себе.
2. Разновидности первого утверждения: «Если так сильно выросло, то сейчас уж точно должно упасть». Аналогично, «если так сильно упало, то сейчас уж точно должно расти». Понятно, что сам по себе факт сильного роста или сильного снижения не означает неизбежности разворота рынка.
3. «Есть люди, которые знают, в какую сторону и насколько двинется рынок». В качестве таких людей называют: брокера или представителя брокера, сотрудника биржи, президента, премьера, опытного трейдера, преподавателя биржевых курсов, обладателя сертификатов ФСФР, самых различных аналитиков и «гуру» и других. Это уж совсем чушь, хотя ею в той или иной степени «больны» очень многие новички. Просто запомните, что НИКТО в точности Не Знает Куда и Насколько двинется рынок.
4. Усиленный вариант предыдущего бреда: «Есть люди (типа тайное правительство), которые управляют рынком – как они решат, в ту сторону рынок и пойдёт» – это просто бред в кубе. Рынок невозможно заставить куда-то идти – он сам по себе, под него можно только подстроиться. Более того, попытки повернуть рынок вспять, как правило, очень дорого обходятся. Как выразился один успешный трейдер, «маржин-колл сгубил больше евреев, чем Гитлер».
5. «Наш рынок ходит за «Америкой». Аналогично, «Американские рынки ходят за нами». Никто ни за кем не ходит – Есть корреляция между рынками или сонаправленное движение, которое в разное время в разной степени действует. Как всегда, на рынке ни одна закономерность не работает всегда, поэтому бывают периоды, когда наш рынок и рынок Америки движутся в противоположных направлениях.

( Читать дальше )

Предупреждение:

Статья огромная и очень детальная.
Если лень изучать — читайте «резюме» после анализа по каждой акции в отдельности.
_____________________________________

Ожидая начало большого осеннего обвала в начале сентября поделил отечественные «голубые фишки»  на две большие группы — «Умирающие» и «Жизнеспособные». Главный критерий – поведение акций на важных «бычьих» точках бифуркации:  с октября 2011г и с начала июня 2012г. Если «жизнеспособные» акции показали или внушительную коррекцию вверх (Сбербанк) или превышение максимума марта 2012г (Лукойл, Роснефть), то «умирающие» акции болтались в боковике или делали небольшую коррекцию относительно падения с марта.
  Продолжим это классификацию и сравним результаты прошлого сентябрьского обзора.
«Жизнеспособные» акции
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B0072C00C-B7E2-495B-91DF-B9EA3F4DB49F%7D.uif
«Умирающие акции»
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B16768806-0DB5-412C-B3CF-BDF527B96C4F%7D.uif


( Читать дальше )