На простом языке разберем, как незамысловатые элементы статистики и математики могут сильно помочь на финансовых рынках.

Где встречается нормальное распределение (и почему оно плохо подходит для финансовых рынков), что за шапка жандарма такая, откуда берутся 1, 2 или 3 сигмы, как определить математическое ожидание стратегии — после прочтения статьи вам будет все понятно.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
2. Эпоха больших данных и как к ней адаптироваться нам — частным трейдерам?
3. Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга.

Что такое нормальное распределение и где оно встречается

Многое, что нас окружает, имеет нормальное распределение. Средняя, нормальная скорость, с которой передвигаются машины в городе, средние зарплаты, средняя продолжительность фильма и т.д. Среднее и нормальное движение цен финансовых инструментов — не исключение (о них — чуть позже).

Чуть больше года я выкладывал здесь интервью с предпринимателями — вы можете почитать их в аккаунте. Я не планирую завершать, но по первым 50 я собрал выводы. Это исследование бизнеса, но пока качественное, а не количественное. Это значит, что цифр с процентами здесь не будет — это было бы не репрезентативно. Но будут закономерности, которые есть у нескольких респондентов. У меня даже есть своя теория!

Я объясню, как сделано это исследование: как собирались предприниматели, как я искал главную проблему в каждом из 50+ случаев, как систематизировал итоговую таблицу и где тут думал я, а где нейросеть.

Все статьи, которые я проанализировал

Я расскажу о выводах — о главных проблемах бизнеса, прикину варианты их решения. Большинство проблем буду описывать, не называя, из какой статьи я это взял, не называя сам бизнес. Так будет корректнее по отношения к героям материалов, а постоянные читатели итак узнают ситуацию. Из привычки (так было во всех интервью), для вашего удобства я напишу это в формате исповеди — от первого лица. Так что не удивляйтесь, что у меня так много проблем. Часть из них и правда мои.