Это мой первый пост, сильно не пинать :-)

И так за последние 2 дня, было уже 5 (если не больше) постов о том, как начисляется маржа во фьючерсах привязанных к доллару. Развернули холивар на эту тему. Пора добавить конкретики.

Экспериментирую с календарём на нефти, это реальные сделки. Маржу взял из брокерского отчета, и расчитанную мной. Что бы не было скучно добавил расчётные цены закрытия сессии не только нефти, но и Si-6.15.

Как обычно считают маржу: объём*(ЦенаЗакрытия-ЦенаОткрытия)/Шаг*СтоимостьШага, если стоимость шага не привязана к $ то всё отлично.

( Читать дальше )

На срочном рынке FOTRS у любого фьючерса есть три главных характеристики!

1. Гарантийное обеспечние (ГО) — это залог который берет биржа за еденицу контракта.

2. Шаг цены (тик) — это минимальное возможное изменение цены контракта. 

3. Стоимость шага цены (маржа) — это сумма в рублях, которую биржа будет списывать или начислять к сумме открытия позиции в зависимости от текущей цены (лучше цены открытия позиции или хуже).

Вот параметры некоторых фьючерсных контрактов на текущий момент после дневного (пром) клиринга:

1. РТС: шаг-10 пунктов, стоимость шага-11,36660 рубля
2. Д/Р: шаг-1 пункт, стоимость шага-1 рубль
3. ММВБ: шаг-25 пунктов, стоимость 25 рублей
4. Брент: шаг-0,01 пункта, стоимость-5,68330 рублей

( Читать дальше )

В своем прошлом посте я обещал раскрыть алгоритм robot_uralpro (25 место ЛЧИ 2010, HFT), но получил в личку много просьб от читателей смарт-лаба ( видимо тех, кто занимается алгоритмической торговлей) этого не делать. Аргументация, в общем, сводилась к тому, что народ у нас достаточно образованный и этим разоблачением алгоритма я могу наплодить армию конкурентов для  роботорговцев. И это правда -  например, когда в 2009 году начинал разработку стратегий, я вообще не знал ничего о том, как работают HFT, но, шаг за шагом, в условиях почти нулевой информации, удалось создать прибыльный алгоритм. Тем не менее, свои обещания надо выполнять, поэтому я принял решение, которое позволит трейдерам, серьезно интересующимся высокочастотной торговлей, получить обещанное, и даже больше, но в то же время значительно ограничит распространение: я предоставлю не только описание алгоритма, но и сам исходный код робота на C# с подробными комментариями точно в том виде, в котором он работал на ЛЧИ 2010, но все это — не бесплатно .  Далее причины, почему покупать это не нужно:

( Читать дальше )

Для тех, кто поставил перед собой цель пройти Challenge, начинает в нем участвовать или имел попытки его прохождения. Приводятся торговые правила трейдера, приоритетом которых являются сохранение дневного лимита (Rule: "-50$ and we got your 60 bucks") и накопление положительных дней. От тех, кто стабильно торгует, полезно будет услышать поправки и рекомендации.

               UT Challenge NYSE – отбор трейдеров компании UNITED TRADERS. Выполнившие условия, получают в управление реальный счет. Далее размер проп счета увеличивается до $100 000.

                Challenge — это соревнование без соперников. С чем борются участники, они знают сами. У каждого свои слабые места. Но независимо от всего, у каждого должна быть основа, правила за счет которых он рассчитывает показать результат. Как и в спорте, к этим соревнованиям необходимо готовиться. Вы можете себе представить человека, который не стоял у мешка и не отрабатывал защиту в спарринге, выходящим на боксерский бой против Роя Джонса в Атлантик Сити? Можете, только лежащем на ринге и ожидающем, когда включат свет.

( Читать дальше )

Всем привет. 

Немного философии на ночь глядя. Писал помню в прошлом году пост с главным вопросом: «Имеет ли смысл гнаться за большими доходностями (свыше 50% годовых), или всё таки лучше как черепаха — медленно, потихоньку — но уверенно?» 

Хочу поделиться опытом с теми, кто только пришёл на рынок. Мои советы могут звучать так:

1) Не гонитесь за доходностью. Лучше сосредоточиться на качестве управления — низкая просадка, нейтральность к рынку, высокая ликвидность (забудьте про пеннистокс!)

2) Для начала просто научитесь торговать — на любой сумме. Пусть это будет +200$ в год — забейте. Главное — научиться торговать.

3) Не косячить — не берите деньги в ДУ пока не научитесь торговать — один два касяка на старте карьеры — и в бизнесе вас отбрасывает на 5-10 лет. Даже если дают — воздержитесь.

Выбирайте стратегию — а не тактику. Работайте на будущее — выбирайте способ торговли исходя из своей стратегии — вы должны знать как и чем и где вы хотите торговать через 10-15 лет. Да, это скучно — но таков бизнес.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья.
Идея не моя, но очень мне хочется поделится данной идеей с вами.
Если ее кто то еще и реализует в рамках хотя бы смарт-лаба, думаю тогда появиться очень полезный сервис.

Итак, наблюдая за успехами некоторых участников данного трединг-сообщества, к примеру, таких как Илья Нуруллин, TATARIN, просматривается одна закономерность: эти люди поставили цели, формализовали их, отвели данным целям определенный период, и постепенно, планомерно и дисциплинированно идут к своим целям, оставляя свои посты с описанием успехов и неудач, анализируя не только точки входа и выхода, риск и мани менеджмент, но и свое эмоциональные состояния.

Пару лет назад я был участником ряда семинаров одного из бизнес-сообществ РФ. Называть и рекламировать их не буду. Возможно, по описанному ниже, кто то поймет о ком идет речь. Так вот, один из членов данного сообщества придумал и внедрил следующие бизнес-игру для участников сообщества.

( Читать дальше )

Люди подчас не знают простейших вещей о том, как стать участником мирового рынка ценных бумаг. Стать участником этого рынка очень просто. Можно жить в Тикси или в деревне Сухой лог и владеть акциями компании Apple Inc. или Tesla Motors, British Petroleum, никогда не выезжая в США, в Англию или в ближайший райцентр.

Ценные бумаги являются средством для получения дохода. Деньги могут лежать просто так на счете или в сейфе в виде сбережений, а могут работать, приносить доход, если их вложить в ценные бумаги, например в акции. Работающие деньги называются капиталом. Обыкновенная акция является основой капитализма, средство привлечения акционерного капитала компании, а в инвестиционном смысле для широкой публики — самым простым и консервативным активом. Покупая обыкновенную акцию, человек покупает долю компании, которая эту акцию эмитировала. Доход от владения обыкновенными акциями можно получать двумя способами: при росте рыночной стоимости акций и от выплаты дивидендов по акции.

( Читать дальше )

Джек Швагер 

Трилогия американца Джека Швагера о биржевых магах входит в обойму самых читаемых книг в среде людей, интересующихся биржевой торговлей. В основе книг лежат интервью с успешными игроками, среди которых Джим Роджерс, Пол Тюдор Джонс, Ричард Деннис, Эд Сейкота и многие другие. Джек в первую очередь журналист, автор книги по техническому анализу, но при этом он периодически играет на рынке, поэтому интервью являются проработанными историями успеха, что позволяет рассматривать его книги о магах как руководство к действию. В середине октября Джек принял участие в четвертой конференции «Фьючерсы и опционы», организованной агентством Derivative Expert, на которой он поделился наблюдениями о том, что же общего у успешных биржевых игроков.

( Читать дальше )