Вот например Тимофей как бы вопрошает (не напрямую но мне показалось что есть такой тон в посте)  — как так, почему рейтинг России находится на одной ступени с Испанией, хотя наши макроэкономические показатели сильно лучше?
   Так вот — самые азы кредитного анализа, которые каждый даже самый далекий от кредитного анализа аналитик обязан знать:

   Кредитоспособность — это не только ВОЗМОЖНОСТЬ, но и ЖЕЛАНИЕ платить.

   Соответственно страна, у которой достаточно волатильная политика, против нее потенциально вводятся из-за этого санкции, а советник президента господин Глазьев рассуждает в духе «если что пошлем этих буржуев с их долгами, не будем отдавать» и ему вторят многие другие представители политического эстеблишмента — не МОЖЕТ иметь высокий инвестиционный рейтинг по определению. Даже если у нее долги минимальны и резервов сто газилионов. Потому что есть вполне реальный риск, что из-за дальнейшего ухудшения политической ситуации она просто РЕШИТ (а не будет вынуждена) долги не отдавать. 
  Тем более если это страна — которая уже имеет опыт таких именно РЕШЕНИЙ, когда могла отдать (напечатать рублей), но не отдала (98 год). 

( Читать дальше )

Итак, вчера я весь день быль в минусе.
Утро началось с бессистемного контртренда. В итоге, после 11 первых сделок я уже был — 6 тыр.
Потом, рынок встал в диапазон и я начал потихоньку отыгрывать потерянное.
Затем взял кусочек движуки наверх, которая началась в 16:00мск и затем кусочек движухи вниз, к-я началась около 18:00мск.
На вечерке худо-бедно вышел в ноль.  

Любопытно, что в апреле из 478 сделок, у меня 187 лонги и 291 шорты.
Рынок в апреле снижался, а падающих дней было 9 против 7 растущих, так что пока данный расклад выглядит логичным.
Интересно, говорит ли это о подсознательном комфорте скорее шортать маркет, чем лонговать?

О курении не вспоминаю и радуюсь этому факту. Качество жизни улучшается. Надеюсь, не скурюсь во время нашей субботней встречи.

Кстати вот на память заскринил как я в пятницу лонганул по приколу от большого мегабида (и взял лосика)
Мегабид был не фейковым, разобрали тока так.
22 тыс. контрактов это 240 млн рублей ГО и почти $52 млн. по номиналу!
 

По рынку: с тех пор как произошел Крым, мы стабильно торгуемся хуже Developed Markets.
Очень показательно отношение РТС/ДАКС, которое 2 месяца четко ходит в рамках боковика
Я уже ни раз обращался к этой картинке:
 

Вчера на рынке была очередная раздача, — без каких-либо видимых причин и логических объяснений.
И сегодня точно так же, рынок может вынести  наверх (хотя лично я пока за ВНИЗ)

  Интересуюсь я давненько горизонтальными объемами и кластерным анализом. Да и программу хочу себе специальную… На рынке есть 3 программы, которые предоставляют данные для подобного анализа. Это ATAS, ClusterDELTA, Volfix… так вот — хотелось бы узнать — кто ей пользовался — в чем каждая программа лучше-хуже. В чем преимущества-недостатки программ? Для каких целей каждая из данных продуктов подходит больше?  Может быть, есть еще какие нибудь новые программы, о которых я не знаю? Я имею ввиду программы исключительно для анализа нашего ФР.

Спасибо за Ваши ответы.

Ценная книженция. Хочу выписать пару интересных мыслей.
 

Книга посвещена темам, которые интересуют меня давно — это подсознание, и особенности работы мозга.
Интересные мысли:

• принятие решений человеком выполняют 2 системы: система №1: быстро рефлекторное, система №2: медленное, размышления, обдумывание.
• система №1 имеет куда большее значение в жизни человека, чем принято считать
• мозг экономит энергию, поэтому старается переложить функции из энергозатратной системы №2 на систему №1.
• физическое возбуждение (втч при умственных усилиях) приводит к расширению зрачков
• у трейдера со временем система №2 отключается и многие действия совершаются на полуавтомате, без умственных усилий. (По этой причине так легко наделать глупостей (тильтануть), совершенно не отдавая себе отчета в происходящем)
• самоконтроль выдыхается со временем. Поэтому тильтануть проще: а) к вечеру б) если вы например напрягаете волю, только что бросив курить и т.д.
• нервная система потребляет больше глюкозы, чем любая другая часть тела => потребление глюкозы подпитывает волевые качества => торговать голодным — значит увеличивать предпосылки для тильта))
• у людей различаются вес систем №1 и №2 в принятии решений. Кто-то больше полагается на интуицию, а кто-то все проверяет и «считает». 
• приводятся в пример эксперименты, к-е доказывают подсознательную внушаемость людей и то значение, которое это внушение через систему №1 имеет на человека. Можно сказать научное обоснование трансерфинга реальности Вадима Зеланда.
• система №1 больше доминирует над системой №2, если человек в хорошем настроении. То есть получается, что впасть в тильт, торгуя на автомате, проще после серии прибыльных дней, ибо в хорошем уверенном настроении отдать принятие решений на волю автомата более вероятно.

 

 Мне недавно один человек предложил уехать в далекую от России страну — Бразилию. В дальнейшем возможно путешествие… Хотелось бы знать о том, как Вы торговали далеко заграницей Российский ФР? Есть ли сложности с соединением? Юридические сложности — нужно ли уведомлять брокера о том, что ты находишься и живешь уже не стране? С переводами денег?
 Имеется ввиду Новая Зеландия например, Латинская Америка или Австралия. При длительном отсутствии в стране скажем, более 5 лет — были ли проблемы с Брокером или Банками? Спасибо за Ваше мнение…

Один из моих любимых авторов давно не пишет. Попробую представить как бы он разобрал очередную шараду.
Как и ожидалось при закрытых западных площадках торговый день на нашем рынке прошел в узком диапазоне при пониженной активности. На вечерней сессии торговля совсем встала, графики вытянулись в горизонтальную линию, что свидетельствует о том, что силы баера и селлера сравнялись, скорее всего оба уже спят.  Тем неожиданней прошли загадочные объемные сделки на неликвидном опционном деске роснефти. А теперь по порядку.
1. В 21ч.41мин.12сек на коллах 280 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 4423 руб, что  ниже теоретической на 7.22%.
2. В 21ч.42мин.45сек на путах   150 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 8889 руб, что выше теоретической на  9.21%.
3. В 21ч.44мин.09 сек на путах  175 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 5739 руб, что ниже теоретической на 10.03%.

( Читать дальше )

Доброе утрой друзья
Всех с праздником. Света, добра и счастья Вам!
 
Я вот все думаю о том, правильно ли я понимаю, как отрабатывается треугольник. Большая просьба посмотреть на мой опус и не стесняться меня покритиковать. Я буду благодарен конструктивной критике.
 
Конечно же интересно, куда пойдет фРТС в ближайшее время, вот и решил взглянуть с высоты птичьего полета на происходящее. РТС же ж ведь базисный актив для фРТС. А фРТС не могу настроить в квике так, чтобы у меня был график исторического фРТС. Не знаю как… :(
 
По Эллиоту я так и не научился раскладку пока делать. Ну не дорос еще похоже до понимания Фроста и Пректера. Надо еще разок прочитать, помедленнее и до конца. А вот с классическим треугольником вроде бы проще  Разлиновали, отсчитали и вот что получили.
 
Недельный график РТС

Что я вижу на графике?




( Читать дальше )

Давеча, всем известный управляющий и главный спекулянт всея руси, заявил что у него большие стальные яйца, и он хотел бы их показать:


 

Если это публичная оферта, то хочу ей воспользоваться. Все условия меня устраивают, только одно дополнение: торговля должна проводиться через стандартные клиенты брокеров (Квик, Смартрейд, Альфадирект и т.д.), никаких прямых подключений и автоматизированной торговли. Готов предоставить и большие суммы, но только под поручительство солидных господ.
Готов завести счет у любого брокера и перевести деньги  в течении двух недель.
Естественно, все сделки ежедневно буду постить на смартлаб. Пусть Василий утрет нос всем тролям в прямом эфире.
Оставайтесь с нами, будет весело!!!