Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

( Читать дальше )

Я никому не верю, пока сам не проверю.

По определению:

Маржинальный шаг – это шаг маржинального требования.

Формируются он по причине того, что при прохождении  ценой определённого пути против позиции трейдера,  необходимо будет или закрыть имеющуюся убыточную позицию, или долить средства для дальнейшего сохранения позиции.

Как вычислить Маржинальный шаг для торгуемого инструмента?

Возьмем, для примера, пару Евро/Доллар.

Так или иначе курс Евро на Форексе связан с фьючерсом Евро на СМЕ, так что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

1. Перейдем на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX

( Читать дальше )

Рецензия на книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts» -Toby Crabel (Amazon)
«Дэй-трейдинг с применением краткосрочных ценовых моделей и прорывов открытых диапазонов»

Эта книга научный труд, изыскания трейдера Toby Crabela  который управляет своим фондом Crabel Capital Management под управление более 2 млрд.$, на Амазоне его книга продается от 526- 5000$ б/у, если еще учесть что книга была написана 1990г. и всего 1000 экз.

Книга будет полезной для краткосрочных трейдеров, дейтрейдерам и тем, кто делает роботов на основе ценовых паттернов. Книги вы найдете множество исследований разных ценовых паттернов и даст большую почву для размышлений. А прорыв диапазона открытия торговой сессии (opening range breakout — ORB) является классикой торговли, ее использовали Ларри Вильям на кубке Роббинса в 1987 г., Sheldon Knight и др.

( Читать дальше )

Рабочая внутридневная трендовая стратегия, с кодом автоматизации теста для Multicharts и кодом для «боевой» торговли через MetaTrader 5. Все описанное разработанно и проверено на фьючерсе на индекс РТС (ФОРТС). Я не претендую ни на какие звания и не принимаю никаких претензий или критики по поводу использования данного материала.

Небольшое лирическое отступление.

Почему пишу публично, если «такая корова самому нужна»? На то есть ряд причин:

1. несмотря на автоматизацию, процесс требует постоянного контроля, учета. Это работа. У меня на это нет ни лишнего времени, ни желания. Кроме того это постоянный стресс от убытков и страхов, что “все пропало, все сломалось, больше не заработать на торговле”.
2. для зарабатывания существенных сумм, чтобы затраченное время себя окупало, нужен существенный капитал на депозите. Плечами в данной стратегии лучше не злоупотреблять, поскольку во времена всплесков волатильности могут быть резко изменены параметры ГО и денег на счете может не хватить для входа в позицию в самый не подходящий момент. Начинать торговать нужно хотя бы от трехсот тысяч рублей, лучше иметь семьсот-миллион, а для какого-то прокорма только с торговли нужно несколько миллионов рублей.
3. за реализацию программы-робота и тестов мне должны были заплатить, но человек съехал с темы и я бросил эту затею. Однако свой труд хоронить мне не хочется. На разработку, тестирование и проторговку на реальном счете было потрачено порядка года личного времени.

( Читать дальше )

Ребят подскажите популярные наши и зарубежные форумы, сообщества на тематику: бизнес, инвестиции, форекс, биржа.
Пока нашел следующие:

• h2t.ru
• investazy.com
• elitetrader.com
• trade2win.com
• tradingview.com
• ну и smart-lab.ru  
• howtotrade.ru (форум А.Г.)
• bigmiketrading.com
• seekingalpha.com
• investorplace.com
• zacks.com
• fool.com
• mt5.com/ru
• investcafe.ru
• investfunds.ru
• 2stocks.ru
• finanz.ru
• zerohedge.com
• traderkingdom.com

( Читать дальше )

Понедельник и вторник у меня не задался…
Редкостный мозгодроч по 10ти валютным парам. Надо было мне закрыть позиции по минимуму и сделать это раз 6 за день, а я все ждал, когда будет более ощутимое движение.

От скуки решил запалить простенький грааль для тех, кто не гонится за мифической прибылью и понимает, что деньги-зло)))



Если кому-то понравилось, активно плюсуйте и я (подзатру) этот пост, чтоб не светить грааль поставщикам ликвидности, куклам, брокерам и пр ))))

=======================================================================================
Описание удалено по соглашению сторон)))) Спасибо всем плюсанувшим, теперь я могу голосовать!
=======================================================================================

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки  у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

( Читать дальше )

Именно такой вопрос задал студент Уоррену Баффетту.

Баффетт: «Читайте по 500 страниц каждую неделю. Так вы получите знания. Это работает как сложный процент. Все могут делать это, но лишь немногие действительно сделают.»