Научился играть в покер, увидел много сходств. Превратил пока 2000$ в 300 000$ на демке. Некоторые вещи из покера даже перенесу в свою торговлю. 



Что можно взять из покера в трейдинг: 

0. Попробовать поиграть на демке.  Вначале я сливал в покере даже на демке. Слил наверно 2-3 депозита прежде чем вышел на положительное мат. ожидание. Точно так же в трейдинге лучше поторговать на демке, пока не начнешь стабильно зарабатывать. Обкатывать нужно систему на демке.
 
1. Ограничение рисков через вывод средств. В покере многие игроки после того, как заработают много, часть фишек сбрасывают и обменивают на деньги. И продолжают играть на то, что у них было в начале. Это делается для того, чтобы идти ва-банк с меньшей суммой, если что. Кроме этого, таким образом прибыль сохраняется и соблазн увеличивать риски меньше. В трейдинге ты даешь прибыли расти, но когда прибыль откатывается, лучше закрыться. Прибыль лучше выводить, чтобы не было соблазна зайти большим объемом во время системной просадки.

2. Определение размера позиции и риска в зависимости от силы сигнала. В покере тем сильнее рискуешь и делаешь тем более высокие ставки, чем лучше у тебя рука. Силу руки ты интуитивно оцениваешь. Относительная сила руки зависит от ситуации. Если у тебя на префлопе пара тузов или одномастные туз и король, это очень сильная рука. Но если все сделали чек и на флопе у тебя лучшая пара, то эта рука будет сильнейшей. Соответственно, ты делаешь высокую ставку. Точно так же в трейдинге есть разные по силе сигналы. Если сигнал сильный, нужно заходить большим объемом и ставить более высокий риск на стоп-лосс. Если же сигнал слабый, то риск и стоп должны быть небольшие. 

( Читать дальше )

Какое-то время назад, Тимофей делал опрос кто как ищет закономерности для торговли. Предложу здесь и свой вариант.

Все кто интересуется хедж-фондами знает такого персонажа как Рэй Далио. Советую зайти к нему на сайт Bridgewater, там выложено много полезной исследовательской информации (не реклама). Так вот, у него предложен интересный подход к макро анализу, на основании матрицы роста и инфляции. В зависимости от разных состояний экономики (например, рост вверх и инфляция  вверх) произведен анализ какой из видов актива лучше всего себя ведет (акции, облигации, товары, TIPS и т.д.)

Так вот, определив, что, например, commodities будут расти согласно текущему состоянию экономики (а точнее ожиданиям относительно состояния экономики) и сформировав свой bias торговли вверх, можно торговать commodities любым из торговых инструментов (свечи, формации, индикаторы, фибоначи, и т.д.) и торговать со стат. преимуществом. И получается, что для успешной торговли важны не инструменты торговли, а bias движения цены на основании фундаментального анализа для получения стат. преимущества.

( Читать дальше )

Казахстан к 2018 году для российских компаний готовит офшор, где инвесторы будут на 50 лет освобождены от налогов, по словам замглавы Нацбанка Казахстана Нурлана Кусаинова. Российские компании также получат бесплатные офисы класса «А», безвизовый режим на 5 лет и свой арбитражный суд на основе английского права.
За основу взята модель Международного финансового центра Дубая (DIFC). Она дает возможность привлечения не только классического западного, но и пока отсутствующего в России исламского финансирования.
 Главы 20 ведущих инвестбанков мира, включая Goldman Sachs, JP Morgan, KKR, выразили президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву согласие участвовать в этом проекте, глава Blackstone Стивен Шварцман готов войти в состав совета директоров МФЦА.
Резиденты из РФ не будут рассматриваться как российские компании и не подпадут под санкции, а свою деятельность смогут при этом вести в России.

В прошлых топиках пришел к тому, что если есть модель распределения вероятности, прогнозирующая цену на экспирацию точнее, чем рынок, то дальше уже дело техники как на этом заработать. Стало понятно и какую позицию открывать (тыц), и на какую долю от счета (тыц). Но остался открытым главный вопрос — а можно ли в принципе строить такое распределение, которое будет стабильно точнее, чем рынок? И если можно, то как? Можно, например, просто интуитивно: здесь добавил вероятности побольше, там убавил. Или применяя сценарный подход, когда выделяются основные возможные события (например: война; застой; дворцовый переворот; и т.д.), каждому назначается его вероятность и соответствующее распределение, а потом делается общая смесь (подробнее у Ральфа Винса «Математика управления капиталом» и Израйлевич С., Цудикман В. «Опционы: Системный подход к инвестициям»). Эти все способы имеют право на жизнь, но их нельзя проверить на истории. В этом топике предлагаю рассмотреть подход, где распределение вероятности строится системно, на основе какой-нибудь модели. И тогда такую модель можно сравнить с рынком, чтобы узнать, кто оказался точнее на истории.


Для начала рассмотрим рыночное распределение вероятности (сразу обозначим его как Q). Получать его будем из биржевой улыбки волатильности. Как это делать -рассказывал и Андрей Агапов, и Владимир Твардовский в этом видео. Поскольку это распределение соответствует рыночным ценам, можно считать, что распределение Q — это усредненный прогноз рынка на экспирацию. Имея потиковую историю улыбок волатильности, можно построить потиковую историю распределения вероятности; и зная цену экспирации — можно вычислить в любой момент времени, с какой точностью рынок (распределение Q) угадывал, где произойдет экспирация. Рассмотрим, например, историю RTS-6.14: 
 


( Читать дальше )

90-е. Маленький киоск.
Привез замечательные фломастеры. Яркие, свежие, дешевые, все сертификаты в порядке.
Закупочная 2.50р (если брать сразу много), выставил по 4.50р.
Соседний киоск торгует какими то откровенно дерьмовыми по 10р.
Люди ходят, возмущаются, мол у меня откровенное гавно, потому что по 4.50р.
Психанул, поставил рядом из той же коробки с ценником 25р.


Дальше диалог с покупателем (п):


 п: хм, а почему одни фломастеры по 25, а другие по 4.50? оригинал и подделка?
 я: нет, одинаковые, из одной коробки
 п: а почему цены разные?
 я: ну не доверяют низкой цене, считают, что если дороже, то априори лучше
 п: хм, ясно, ну ладно, дайте мне одну упаковку
 я (с сарказмом): а вам по 4.50 или по 25?
 п (возмущенно): по 25 конечно! нафига я буду всякую дешевку покупать!

AMAZON предлагает на 1 год, бесплатно, сервер следующей конфигурации:

«1 vCPUs, 2.5 GHz, Intel Xeon Family, 1 GiB memory» HDD — 30 Гб, свободно (т.е. за вычетом Windows server*, я ставлю 2003 x64)) 15 Гб.

Сервер с локацией в США, пинги по США короткие !

Время работы одного сервера 750 часов в месяц,  можно подключить больше серверов и они подключатся, но за них потом придется платить !!!

Ставьте только один сервер! Прежде чем ставить VPS,  дочитайте это сообщение до конца.

Metatrader 5 работает, но советника еще не запускал.

СПИСЫВАЮТ С КАРТОЧКИ 1 USD (как они пишут — для проверки карты)  !!!!!!!!

Что предоставляется бесплатно: aws.amazon.com/ru/free/

«При превышении объемов использования ресурсов вашим приложением вы просто оплачиваете сервисы по стандартным тарифам по факту оказания услуги (полные сведения по расценкам см. на отдельных страницах сервисов). „


ИНСТРУКЦИЯ: www.youtube.com/watch?v=vdJrHdss3No


*Несколько версий (все версии x32 и x64).

 Словно мухи, тут и там,
     Ходят слухи по домам,
     А беззубые старухи
     Их разносят по умам,
     Их разносят по умам. © В Высоцкий

mbkcentre.pro/main_post/92548


пример разбора банка:

Активная часть баланса







( Читать дальше )

 Строим портфель с максимальной доходностью и гладкой эквити!


( Читать дальше )

Из серий «Экономика для не экономистов»

Делее —  «Введение в макроэкономику. Кругооборот  расходов и доходов»

по следам http://smart-lab.ru/blog/285464.php
и NYSE Member Firms Debit Balances in Margin (Securities market credit —Margin debt end of month ($ in mils.))




( Читать дальше )