Избранное трейдера Dr. Кризис

по

что интересного этим утром?

Новость дня: Китай изменил залоговые требования по кредитам и теперь перестал принимать в обеспечение облигации низкого рейтинга. Китайский индекс CSI300, который вырос за месяц на 30%, рухнул на 4.5% сегодня
 
  • ЦБ РФ таки продал в пятницу $2 млрд, всего за неделю -$4.5 млрд.
  • Нефть минимум за 5 лет. Кувейтская нефтяная компания сказала, что нефть будет 65 теперь в течение полугода, пока ОПЕК не снизит квоту или спрос не вырастет. Ближневосточные компании продают нефть на 4 бакса дешевле бенчмарка — самый сильный дисконт за 14 лет (дольше нет данных просто).
  • ну и нефть естественно бух на 5-летний лой, брент уже 65 почти:)

Интервенции ЦБ РФ (данные с задержкой на 1 день):
что интересного этим утром?  
Источник: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtId=valint_day 

Вчера сиплый обвалился ни с того ни с сего. Продажи пошли после 12pm. Круче всех естественно рухнули нефтяные компании (сектор -4%), причем при этом были и сектора, которые завершили день в плюс. Все акции на которые я смотрел внутри дня, вообще никак не реагировали на обвал S&P500 и жили своей жизнью. То есть обвал был в наиболее капитализированных бумагах рынка.

Кстати WSJ тут пишет что корреляция среди компонтентов S&P500 в ноябре — минимальная с 2001 года.

Correlations among S&P500 components in november 2014 

Держу шорт ES имени Дмитрия Солодина и его инсайдерских информаторов из ДжипиМорган от 2072. Стоп там же — 2080 (чудом не сняли после нонфармов).

Россияне валят после присоединения Крыма

Россия переживает очередную крупную утечку мозгов. И хотя эмиграция снизилась с 1997 по 2011 годы, по данным Росстата, на третий президентский срок Владимира Путина пришелся неожиданный рост количества людей, покидающих страну.

В 2012 году уехали почти 123 тыс. человек, а в 2013 — более 186 тыс. Кроме того, в докладе ООН, показали, что 40 тыс. россиян обратились за предоставлением убежища в 2013 году — это на 76% больше, чем в 2012 году.

Эффектом разорвавшейся бомбы стало то, что с апреля 2014 — спустя месяц после того как России присоединила Крым — 203659 человека покинуло страну.

В то время как число россиян, уезжающих навсегда, остается относительно небольшой, статус типичного эмигранта изменился. Когда Советский Союз распался, обычно эмигрантом становился бедный неквалифицированный молодой человек. Сейчас это зажиточный профессионал.

По большей части эти люди уезжают ради детей или профессионального будущего. Кроме того, российский «креативный класс» начинает ощущать изоляцию, хотя некоторые политики, кажутся равнодушны к этому.



( Читать дальше )

Центробанк — против России

    • 08 декабря 2014, 19:45
    • |
    • Avtex
  • Еще

Centrobank
Банк России повысил ключевую ставку по недельному РЕПО на полтора пункта — с 8 до 9,5 процента, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

(Ставка недельного РЕПО — ставка, по которой Банк России предоставляет денежные средства коммерческим банкам под залог ценных бумаг. Перечень бумаг, с которыми можно совершать сделки РЕПО, включены в ломбардный список Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx). Сделка РЕПО технически представляет собой операцию по продаже некоего актива (в данном случае — ценной бумаги) с обязательством обратного выкупа в условленную дату по определённой цене. Поскольку недельное РЕПО является основным средством привлечения банками ликвидности от ЦБ, ставка по этой операции считается ключевой ставкой Банка России
Повышение ставки с начала года: 25 апреля ставку повысили с 7 до 7,5 процента, 25 июля на 0,5 процентного пункта до 8 процентов.)



( Читать дальше )

Сбербанк по 65

Первая цель для волны (V) уровень 65.00 была достигнута, следующая возможная цель уровень 53.00

Как я торговала акции сбербанка
Сбербанк по 65

( Читать дальше )

Россия будет производить дешёвую синтетическую нефть

    • 08 декабря 2014, 15:58
    • |
    • SMA
  • Еще

копипаст http://www.ridus.ru/news/173684

В амбициозном проекте участвует группа учёных российского Научно-исследовательского института по переработке нефти.

Компоненты синтетической нефти — сланцевые породы и отходы нефтепереработки. В результате получается недорогой, очень экологичный и энергоёмкий продукт.

Попытки создания искусственной нефти уже предпринимались в Германии в 20 – 40-х годах прошлого века, а в ЮАР в настоящее время на предприятиях компании SASOL производится более 200 тыс. баррелей синтетической нефти в сутки.

Получение синтетической нефти происходит в несколько этапов. Вначале эмульсия, представляющая собой смесь воды и гудрона, смешивается с размельчёнными сланцами. Этот раствор, подогретый до определённой температуры, перекачивается в специальный агрегат, куда подаётся окислитель. Там, не до конца сгорая, полученная смесь выделяет газ. После очистки его от различных вредных соединений и серии химических процессов синтезируется другой газ.



( Читать дальше )

Китай обошел Америку

Китай обошел АмерикуПоследние данные от МВФ показывают, что Китай обошел американскую экономику по объему ВВП — по материалам AForex. Использовав в качестве базы расчета паритет покупательской способности, МВФ заключил, что к концу года ВВП Китая составит $17.6 трлн против $17.4 трлн в США. Фонд посчитал, что производственные издержки на производство 1 тонны стали равны в США и Китае — база для сравнительного расчет по ППС. США все еще обгоняет Китай по ВВП, если принимать во внимание курсы валют, сравнивая ВВП — но эксперты считают, что эта мера в значительной степени устарела и не показательна. Для США это, безусловно, грустные новости. Особенно если принять во внимание уровни старения населения Америки. Сегодня населения США — 316 млн человек, в Китае — 1.357 млрд. Показатель ВВП/ДН для США — $55 063, для Китая — $12 970. С этой позиции Поднебесной еще далеко до американского уровня благосостояния. Однако Китаю выгоден его многонаселенный статус — комбинация из большого населения и небольшого дохода на ДН дает стране экономическую мощь и мотивацию расти дальше.


Всем, кто получит в этом году дикий профит по валюте посвящается…

2014 год многим запомниться надолго. Мир меняется резко и сильно. Правильно определив направление изменения — можно заработать просто кучи денег.
 

Прибыль по доллару

 

Конечно, очень много трейдеров участвовали в падении рубля. И конечно, по результатам года они получат дикую прибыль, если закроют позицию, что я рекомендую сделать к середине декабря. Ведь не думаете Вы, что рост может идти бесконечно, не так ли? :)

Уплата налога

 

Соответственно, получив прибыль — трейдер должен будет заплатить налог. Какой и как — это большой вопрос, по которому есть куча мнений.
 

Если торговали фьючерсами, то тут все просто. Брокер является налоговым агентом по ФОРТС. Но если Вы торговали на СЕЛТ, то есть на спотовой секции валюты, то тут сложнее.
 

Брокер тут уже не является налоговым агентом и прибыль Вы должны рассчитать, уплатить самостоятельно. По крайней мере мне так сказали у брокера и в налоговой. Но при этом многие «оголтелые» трейдеры почему-то считают, что государство налог по прибыли по валюте может и простить. В текущий условиях экономики я очень сильно сомневаюсь, что кто-то кому-то что-то простит.
 



( Читать дальше )

Российским компаниям грозит кризис кредитования

Рейтинговое агентство Moody's и эксперты других организаций полагают, что российские компании вот-вот столкнутся с кредитными кризисом, и недостаток заемных средств к 2016 году больнее всего скажется на наиболее уязвимых отраслях — это горно-металлургический комплекс, недвижимость и строительство, пишет The Financial Times. Кредитование российских компаний на мировых рынках капитала иссякло с июля, когда ЕС и США ужесточили санкции против России, после того как был сбит самолет Malaysia Airlines над Восточной Украиной, напоминает издание.

По данным ЦБ РФ, до конца 2015 года российским банкам и корпорациям предстоит выплатить внешний долг в 134 млрд долларов. Управляющий директор Moody's Дэвид Стэйплс считает, что на выплату задолженности в 2015 году у российских компаний средств хватит, но в 2016-2017 годах «возникнут проблемы, если у них не будет доступа к международным рынкам капитала».

Рост выплат по внешним кредитам, а также тот факт, что доходы от экспорта российские компании предпочитают хранить на зарубежных счетах, являются главными двигателями оттока капитала из России, отмечает главный экономист BCS Prime Владимир Тихомиров. Он полагает, что во второй половине текущего года этот отток усилится — в сравнении как с первым полугодием, так и с аналогичным периодом прошлого года, говорится в статье.



( Читать дальше )

Как Тимофей кризис предсказал или случилось то, что должно было случиться

    • 06 декабря 2014, 18:08
    • |
    • VpnS
  • Еще
Шарил тут по своим старым заметкам, наткнулся на пост Тимофея.
Тогда была популярна тема с Грецией.
Тимофей трезво оценил ситуацию и спрогнозировал, как будет вести себя нефтяная экономика.
Текст поста ниже, сам пост от 20 июня 2011 года

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/8763.php

Дефолт РФ 2018. Россия идет к пропасти?

 

Давайте просто включим логику: Чем РФ лучше Греции? Есть труба, цены на нефть высокие. Рассмотрим упрощенную модель РФ: Трейдер-Россия.
  • Трейдер поймал тренд и заработал. (нефть пошла наверх)
  • Тренд был длинным, а трейдер — жадным и глупым.
  • Тренд шел, трейдер зарабатывал. Взял плечи.
  • Впал в эйфорию и начал тратить.
  • Поднял свой уровень жизни так, что он стал требовать больших постоянных расходов (бездефицитный бюджет на уровне $120 за баррель)
  • Теперь этот уровень жизни предполагает, что тренд будет всегда, и трейдер всегда будет в плюсе.
  • Потом тренд заканчивается. (нефть падает и больше не растет)
  • Трейдер перестает зарабатывать, но все еще уверен, что скоро рынок вернется. Дабы не выглядеть нищебродом в глазах общества, начинает занимать и снова тратить.
  • Долги растут, а рынок не возвращается.
  • … Кредит доверия исчерпан. В долг перестают давать.
  • Платить по долгам нечем. (Дефолт)
Россия очевидно идет к пропасти, опираясь на волю случая в виде благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка. Как будет разиваться история в реале?
  • нефть упадет на 2 года и останется на недопустимо низком для РФ уровне
  • Расходы бюджета легко поднять, но уже нереально будет опустить
  • Будем занимать. Копить внешний долг.
  • Время будет идти.
  • Долларов в экономике будет все меньше. А привычки жить хорошо останутся, так что воровать и тратить будем хорошо.
  • Крупнейшие госкомпании будут перекладывать свои долги на бюджет.
  • Потеряем доверие и перестанем обслуживать внеш долги.
  • Дефолт.
  • Очередная революция, которая перевернет все с ног на голову.
Основные факторы риска в данный момент:
  • госкомпании продолжают много занимать, и «неэффективно тратить» (инвестировать/воровать)
  • внешний долг после кризиса 2008 не снизился, а вырос!
  • бюджет нерационально расходуется.
  • диверсификация экономики снижается
  • образование и наука теряются.
Когда реализуется подобный сценарий — вопрос. Но системно Россия никак не продвинулась после кризиса. Сдается мне, в следующий раз все будет несколько сложнее. Кстати, как ни странно, про США может сказать почти то же самое. Только мне американская экономика представляется намного более гибкой и живучей, несмотря на свои огромные размеры.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн