Избранное трейдера Schurik

по

Os.Engine - новый скальперский привод

Os.Engine очень полезен для скальперов. В базовом функционале привода есть стакан быстрого ввода с горизонтальными объёмами, АвтоСтоп, АвтоПрофит, двухуровневый встроенный риск-менеджер, алерты (отложенные заявки привязанные к линиям и каналам), возможность визуализировать поток сделок в виде объёмных фигур.

Всё абсолютно бесплатно! Поговорим об этом!

Os.Engine - новый скальперский привод


 

Первое что нужно сделать, чтобы включить Os.Trader в режиме привода, это подключить соответствующую вкладку, которая называется Engine.

Как подключиться к Квик и создавать вкладки смотрим здесь: http://o-s-a.net/forum/threads/51

Вкладка Engine идёт первая (не перепутайте с огромным количеством бесплатных роботов, которые ниже):

Os.Engine - новый скальперский привод



( Читать дальше )

Os.Engine - платформа для людей

Os.Engine - платформа для людей


Os.Engine — платформа для людей

Несколько слов о том, как разрабатывается библиотека и как сообщество влияет на разработку Os.Engine. Поговорим о процессе выбора задач для приоритетной разработки. Ведь на это могут влиять пользователи библиотеки! И в этой статье я покажу, как это делать!

 

1. Как выбираются задачи для реализации


Идём на страницу проекта: os-engine


Пролистываем пафосные тексты вниз и в нижней части страницы находим таблицу «Стек задач проекта». По ней всегда можно понять, чем мы заняты сейчас и что будем делать в ближайшее время:
Os.Engine - платформа для людей



( Читать дальше )

Os.Engine - платформа для алготрейдинга

OS Engine платформа для алготрейдинга

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.


Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 


2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 


3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 



( Читать дальше )

Разработка спредовой стратегии на фьючерсах Московской биржи

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

  • M — номер месяца
  • Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.



( Читать дальше )

Усредненный портрет минутных трендов

Это маленькое исследование навеяно вот этими «штучками»:
Усредненный портрет минутных трендов












На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).

Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.

Для движений вверх получилось следующее:
Усредненный портрет минутных трендов

( Читать дальше )

То ли робот, то ли нет

Не то, чтобы дарю грааль.
На рынке всё хорошо.
Поэтому немного исследований почти сферического коня почти в вакууме.

Смысл топика скорее в том, чтобы показать, какого типа память присуща биржевым данным и какой может быть торговая система, основанная на такой памяти.

Исходные данные — обычные часовые бары по акциям Сбербанка, для которых строится средняя цена.

Подход:
1. Рассматриваем группы часовых баров по 9 штук, отражающих скользящий день. 
2. Предполагаем, что группы баров, кончающихся в одни и те же часы, в среднем должны быть похожи.
3. Выбираем глубину предыстории (2-3-4 месяца), в которой будем находить похожие вектора.
4. Для данного текущего вектора находим в прошлом похожие вектора (скажем 10-15 штук), для которых мы знаем, каким был следующий часовой бар. По ним делаем оценку (можно среднее, можно авторегрессию, можно всё, что угодно) следующего бара для нашего текущего.
5. Принимаем решение о входе (не-входе) в ту или иную позицию на один час.

( Читать дальше )

Индикатор фрактальной размерности | LUA

Упрощенный алгоритм вычисления приближенного значения размерности Минковского, для ценового ряда.



Краткая справка:
Размерность Минковского — это один из способов задания фрактальной размерности ограниченного множества в метрическом пространстве, определяется следующим образом:Индикатор фрактальной размерности | LUA
  • где N(ε) минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть исходное множество.
Размерность Минковского имеет так же другое название — box-counting dimension, из-за альтернативного способа ее определения, который кстати дает подсказку к способу вычисления этой самой размерности. Рассмотрим двумерный случай, хотя аналогичное определение распространяется и на n-мерный случай. Возьмем некоторое ограниченное множество в метрическом пространстве, например черно-белую картинку, нарисуем на ней равномерную сетку с шагом ε, и закрасим те ячейки сетки, которые содержат хотя бы один элемент искомого множества.Далее начнем уменьшать размер ячеек, т.е. ε, тогда размерность Минковского будет вычисляться по вышеприведенной формуле, исследуя скорость изменения отношения логарифмов. 


( Читать дальше )

Анализ сделок участников ЛЧИ

Конкурс ЛЧИ-2016 только начался и меня уже готова новая версия для анализа участников конкурса 2016 года. Интерфейс переписан под новые дашборды (R, пакет flexdashboard), так что теперь немного симпатичнее. А  в остальном все тоже, что и в том году:

  • выбор участников со всех трех рынков
  • отображение сделок участников на графике инструмента, его текущей позиции, PnL и просадок на разных свечках и с выбором диапазона дат
  • статистика участника (по дням, по сделкам)
  • графики кумулятивной доходности, доходности и просадок по дням (после 5 дней конкурса)
  • срез всех участников рынка (положение выбранного участника относительно всех участников, по стартовой и доходности)
  • выгрузку всех графиков и таблиц в формате html или docx
и все это в рамках единого веб-сервиса, не надо ничего устанавливать-настраивать локально, просто заходи и смотри.
Вот пара скриншотов как это выглядит.
Анализ сделок участников ЛЧИ

( Читать дальше )

Нельзя просто так взять и создать прибыльного торгового робота! Часть 2


Первая часть

Вторая часть

робот, скальер, скальпинг, трейдинг, алгортейдинг, акции, фьючерсы


Вступление

Прошлую статью смартлабовцы критиковали за недостаточное количество технической информации. В данной статье я постараюсь более подробно описать техническую часть создания робота. Если данный вариант изложения информации вам понравится больше, чем прежний, напишите об этом в комментариях. Мне важно мнение каждого здравомыслящего человека!

Послание тролям: флуд и другие неприемлемые комментарии будут удаляться без объяснения причин. Не тратьте свое время. И всегда думайте что пишете. Важно, чтобы ваш комментарий нравился не только вашему самолюбию, но и еще тем, кто будет его читать. Уважайте трейдеров и сообщество!

( Читать дальше )

Нельзя просто так взять и создать прибыльного торгового робота!


Палю грааль!


робот, скальер, скальпинг, трейдинг, алгортейдинг, акции, фьючерсы
 
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн