SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Усредненный портрет минутных трендов
- 24 ноября 2016, 11:49
- |
Это маленькое исследование навеяно вот этими «штучками»:
На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).
Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.
Для движений вверх получилось следующее:
Для движений вниз получилось следующее:
На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).
Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.
Для движений вверх получилось следующее:
Для движений вниз получилось следующее:
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- hft
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
«Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.»
А то совершенно неизвестное понятие: «относительный ценовой профиль» не позволяет понять, что на графиках
1 последовательность: 131, 132, 133.5, 133, 132.4
2 последовательность: 78, 79, 78.5, 79, 79.9
Нас интересует, как в среднем на этих кусках цена себя ведет.
Принимаем у первой последовательности 131 за ноль.
У второй принимаем 78 за ноль.
Далее пляшем от процентов:
1 последовательность: 0.76%, 1.9%, 1.53%, 1.07%
2 последовательность: 1.28%, 0.64%, 1.28%, 0.43%
Ну и далее усредняем их покомпонентно.
На картинках приведены усреднения по порядка 10000 случаев.
Можно проценты считать не от начальной цены, а от предыдущих цен каждый раз — картина при этом принципиально такая же получается.
Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).
-На свечу, которая шпилька?
И какой вывод?
"Перед заметным движением происходит ложный вынос в противоположную сторону"?
И как это можно использовать? Вставать в контр-тренд на каждом чихе?..
а не кажется странным, что перед ростом цена медленно сползает вниз, и перед падением цена медленно сползает вниз, т.е. нет симметрии?
а так идея рабочая. да и герчик же именно её преподаёт :)
я на этой идее немного заработал зимой-весной. потом сходил на конференцию смартлаба, послушал Тимофея и состредоточился на рубле. и тут сбер как попёр :)
щас опять пытаюсь этого робота включить, но не попадаю в ритм. успешная только одна 5-6 сделка, а у меня как назло не хватает терпения, т.к. денег мало.
прямо сейчас робот стоит вверх от 161.15, терпит лося. но это старый робот, оптимизировался ещё в декабре кажется.