( Читать дальше )

В торговле я не такой опытный. Раньше пробовал форексы, поиски каких-то профитных систем, индикаторы, советники, всё херня на постном масле. Я не слил ни одного счёта, но советники сливали неоднократно. Суммы не большие, но на тот момент ощутимые. Ушёл с рынка. Где-то пол года отдыхал и сказал себе, что надо понимать логику движения цены. Почему цена пошла именно на уровень 10.10, а не на 10.20, индикаторы и советники этого понимания не дают, если ты конечно не Перельман или кукел. 
Скорее всего, это действительно какой-то путь тредера — поиск. Всё таки нашёл свою систему, но основанную вовсе не на индикаторах, а просто на банальном движении цены, объёме и футпринте. Спрос и предложение, аукцион и т.д. Система по которой можно торговать даже бужениной на колхозном рынке. 

Стал проверять систему. На реал сразу не полез, т.к.  прекрастно понимаю, чем это грозит. Торговал около 3-х месяцев и по системе не было ни одной убыточной недели.
Закинул баблос на реал, деньги не кредитные и для меня не последние. Голодный не торговал))) в том плане, что денег в реале мне хватает, нужды как таковой нет.  Однако, мгновенно пошли убытки. Один за другим. Я не слил счёт, просто получил небольшие убытки, которые в систему не вписываются. Стал я разбираться, в чём проблема? 

( Читать дальше )

В моем понимании арбитражная сделка это не безрисковая сделка, а сделка с переоцененным или недооцененным активом с последующим хеджированием и расчетом на то, что дисбаланс в скором времени будет устранен рынком.
В данном случае я буду рассматривать продажу месячных опционов Put и Call на фьючерс на индекс РТС, с хеджированием по рыночной дельте портфеля фьючерсом на индекс РТС.
Данные «под рукой» у меня с 20110531 по 20130329, т.е. почти 2 года.
Для расчетов я взял 100 контрактов Put. (Примечание: если взять, например, 2 Put и хеджировать по дельте, то результат будет хуже в разы, надеюсь, все понимают почему).
Часовые данные, взятые из архива биржи РТС. Расчеты по теоретическим ценам.
Для начала пример продажи опциона Put на центральном страйке. С предположением, что опционы всегда переоценены, а значит можно заработать на их продаже.




В целом, стратегия «продажа опциона на центральном страйке», приносит доход. Однако в период роста волы, да и просто высокой волатильности, могут быть значительные просадки.


( Читать дальше )

В своем исследовании «Продажа опционов с дальними страйками» (http://smart-lab.ru/blog/124435.php#) автор провел большую работу. Попробую порассуждать и поспорить с автором.
Тема для исследования выбрана очень интересная. Многие желают зарабатывать, и делать это так, как делают профессионалы рынка – продавая опционы. Выбор страйка безусловно важная тема, но один ли страйк важен?
Ну а теперь обо всем по порядку.
Данные «под рукой» у меня с 20110531 по 20130329, т.е. почти 2 года.
Автор в своем исследовании начинает с того, что берет «крайние» даты фьючерса для своих расчетов и считает отклонения на дату экспирации, а заканчивает тем, что предлагает хеджировать по дельте. Сразу возникает вопрос: если я продаю опцион, и планирую хеджировать его по дельте то, что мне важно? – где будет цена к экспирации? Или сколько я денег затрачу на дельта-хеджирование? Мой ответ – важнее затраты на хеджирование, и не важно где будет экспирация, важно какая волатильность продана и какая реализовалась.


( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в  коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
 СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни  будь белибердой — я могу сказать следующее... 

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся

( Читать дальше )

10-е юбилейное Talk Show проводит Антон Клевцов (superscalper), в гостях у него Константин, один из самых лучших скальперов компании United Traders. Тема выпуска: Скальпинг на NYSE (Американском фондовом рынке). В видео вы найдете ответы на многие вопросы, приятного просмотра!

 

Источник: http://utmagazine.ru/posts/947-desyatoe-ut-talk-show-skalping-na-nyse.html

Грааль…

Его я искал долгие годы (у меня ушло на это более 5-6 лет, точно не помню когда я осознал, что нашел то что искал. Скорее всего понимание этого пришло постепенно) .
Что такое грааль и где  его искать  я расскажу дальше. Но хочу  сказать, что путь к Граалю у всех ОДИН И ТОТЖЕ (но каждый проходит его по разному) – просто в конце этого пути каждый найдет СВОЙ ГРААЛЬ. Я лишь покажу, что обрел я и какой дорогой шел к этому, а выводы  делать Вам самии.
 Хочу сказать, что я являюсь безработным уж как 2 года. Рынок мой единственный источник дохода (поправка – я не миллионер  который катается на яхтах с  голыми тетьками и слизывает с их пупка соль после выпитой тыкилы. Я простой обычный Россиянин, со  средним достатком, поддерженой иномаркой и пока даже без своей квартиры… Но с хорошими перспективами на бедующие (дай бог… дай бог)).
 Буду стараться излагать все доступно (хотя не обладаю такими данными)… Прошу простить мне мою орфографию, пунктуацию и ломаный слог изложения (зато все идет от души и чистого сердца).

( Читать дальше )