Отчет по RIU, с перспективой на вторник.

   Добрый вечер, смарт-лаб. Сегодня продавал, нащупывая окончание коррекции вверх.



Во вторник собираюсь продавать, если увижу подходящий момент. Подробности в блоге.

( Читать дальше )

 
В выходные, от «нечегоделать», собрал  на делфях такой вот калькулятор.

 
Подобный калькулятор уже выкладывался в виде эксель файла здесь: 
smart-lab.ru/blog/80315.php
Пример использования:  


( Читать дальше )

Всем привет.

     Частенько всплывают посты по поводу того, что же лучше интрадей или среднесрок? Сколько сделок в день совершать? Нужно ли ставить лимиты?

     Почему-то у большинства складывается устойчивое мнение, что интрадей — зло, а вот среднесрок, это мастерство.

Вот об этом и хочу поговорить.

     Все эти завяления беспоченны. Поскольку любой вид/стиль торговли надо УМЕТЬ торговать. Не умеешь торговать интрадей, это не значит, что среднесрок легче, и там все будет получаться. На интрадее просто время обучения проходит быстрее и плодотворней. Нет статистики или аргументов — любой спор глупость. Так что даже не загружайте себе голову.

     Порой основным доводом НЕ в пользу интрадея считают «дрочинг», «шума больше» — это вообще бред, посольку весь шум в голове, у того, кто так утверждает. Каждое движение на рынке логично и является следствием. А то, что это вам не нравится — это не значит, что это шум и «неправильное» движение.  Лучше относиться к трейдингу проще и не заморачиваться.

Профитов.


madeyourtrade.ru 

На Россикйиский рынок пришел в 2010 году. Начиная с 2011 года торгую по одному и тому же алгоритму, модернезируя ее постепенно (суть остается прежней в ней). Использую максимальное для захода третье плечо. Стопы до 0,5% от депозита. Соотношение прибыли в среднем получается 1 к 3.
За 2011 год получилось сделать около 30% годов, за 2012 год 50% годовых, предварительные итоги 2013 года — около 25% годовых. Это основной алгоритм, который дает мне зарабатывать. Торгую консервативно, спокойно, без «истерик»!
Имеется еще одна стратегия, по которой я торгую. По ней результаты выше, но она внутридневная и не всегда по ней удается торговать по некоторым причинам. 
Что я хотел этим сказать?


( Читать дальше )

вчера ушел спать в шорте… и с запасом по профиту в 50к и новым хаем в эквити… с утра отгрызли профит и еще -20к… к вечеру отбился… но млять опять развернуло как итог -70к думаю увижу -100к легко… за сутки рынок 4ре раза менял направление… давненько так не пилило...
 

Пару лет назад, увидев словосочетании Прайс Экшн (Price Action) на специализированном форуме, туда набегали как опытные, так и начинающие трейдеры и ветка пестрила различными комментариями.
 
Price Action – это отнюдь не новый метод, как на первый взгляд может показаться из названия, или же из объяснений Ланса Беггса и Нила Фуллера.  Суть метода Price Action состоит в прогнозировании движения валютных пар, с помощью так называемого «чистого» графика, то есть, не прибегая к компьютерному анализу (осцилляторы, индикаторы).
 
Но при знакомстве с методом Price Action, ты невольно чувствуешь, что где-то это уже видел и применял. Ах, ну да!- восклицаешь ты сам себе. Это же свечной анализ! Вы удивлены? Я совсем нет. Все объясняется довольно просто: Ник Фуллер взяв свечной анализ (например, из книги Стива Нисона) и просто конкретизировал его. Затем на его базе создал торговую систему.
 
Что означает «конкретизировал»? Как мы знаем из свечного анализа: при появлении падающей звезды, упирающейся в уровень сопротивления – необходимо продавать. Нил Фуллер конкретизирует, где именно нужно входить в сделку, а где выходить, от какого уровня предпочтительней торговать и какую падающую звезду правильнее выбрать. Иными словами – Price  Action это свечной анализ без «воды»: здесь определенная точка входа, выхода, безубытка и т.д. Проще говоря, Price Action является усовершенствованной версией свечного анализа.


( Читать дальше )

первая часть - про Китай (часть 1): экономика, прогнозы, инфраструктурные инвестиции + кризис ликвидности

Понятие ОСФ

Отсутствие развитого долгового и фондового рынка в Китае подчеркивает значительную роль банковского кредита, как основного источника фондирования реального сектора экономики. Это прямое наследие модели плановой китайской экономики и фактор, в значительной степени сдерживающий развитие финансового рынка второй экономики мира (см. пост Вадима (Endeavour) - Китай: Goodbuy? Or Good Buy? Часть 2)
 
По этой причине очень часто можно слышать мнение скептиков о том, что китайские компании перегружены долгом. На самом деле это так. Но в большей степени это связано с тем, что иного источника фондирования реального сектора экономики нет – китайский долговой и фондовый рынок остается неразвитым, низколиквидным и в значительной степени недоступным для иностранных инвесторов.


( Читать дальше )

День добрый, уважаемые коллеги- смартлабовцы и смартлабовки !

Вам, полагаю, известно, что аз, грешный, являюсь горячим сторонником использования в практикуемом мною дейтрейдинге RI и Si 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ внутридневных и внутринедельных уровней

(преимущественно, в системе Camarilla) - 


ну так вот - хочу обратить ваша внимание на тот факт,
что таковые уровни — наиболее «хороши/соблазнительны/»кайфовы" " -


ПРЕЖДЕ ВСЕГО В КАЧЕСТВЕ УРОВНЕЙ ТЕЙК-ПРОФИТИРОВАНИЯ
(т.е. закрытия позы по тейк-профиту) —
ПРИЧЁМ ЗАЧАСТУЮ НА СПАЙКАХ! :)

В качестве СЕГОДНЯШНЕГО примера:

уровень краткосрочного лонгового тейк-профитирования в RIU3
сегодня располагался/располагается на точке G-прим © (124.800).


Это было очевидно (т.е. посчитано мною в Экселе)
ДО открытия ФОРТСа.

ДО нынешнего момента ценник ДВАЖДЫ кольнул спайком данный уровень
(124.800): в 11.15 МСК и в 12.43 МСК.

Оба раза мы успешно использовали для фиксации профита своих лонговых поз в RIU3: первый раз, войдя в лонг по рынку на сАмом открытии ФОРТСа, а второй раз — войдя в лонг в момент краткосрочной консолидации фьючерса в районе сегодняшней точки G © (124.200).

( Читать дальше )