После публикации серии блогов «Уровневая торговля» я заметил некоторое недопонимание методики входа, со стороны трейдерского сообщества. В частности, больше всего людей интересовал вопрос, «Почему нельзя купить на уровне? Поставил лимитную заявку на уровень и жди…».
 
Постараюсь объяснить ситуацию так, как вижу ее я.   
 
В тот момент, когда мы торгуем отбой от уровня, мы должны быть хоть как то уверены, что этот отскок будет. Ведь все мы прекрасно знаем, что непробиваемых уровней нет, все они рано или поздно ломаются и создаются новые.
 
Так вот, при подходе цены к уровню, уверенности нет никакой, что цена отскочит, так же нет никакой уверенности в том, что цена пробьет этот уровень. Вероятность того или иного события не более чем 50/50. Поэтому выставлять лимитную заявку ранее, чем цена достигла уровня, неоправданно. Да, многие скажут, что после отбоя от уровня возможность войти в рынок будет уже совсем по другой цене. Соглашусь. Но, взамен мы получаем хоть какое то подтверждение отскока, что само собой уменьшает количество убыточных сделок.


( Читать дальше )

В ответ на пост http://smart-lab.ru/blog//88135.php о том как кто-то конвеерно разноняет депезиты, хотел ответить отдельным топиком, т.к. тема считаю важная.
Депозит не то что «разогнать», а просто увеличивать капитализацию путем реинвестирования довольно сложно. Торговая система должна быть на столько хороша (см. Ральфа Винса), чтобы позволять это делать. Очевидно, что будущее автора указанного топика (или откуда была перепечатка) зависит исключительно от количества депозитов, которые как он надеется ему дадут поразгонять — один из 20 вполне возможно случайно и выстрелит (произойдет серия прибыльных сделок, как в казино у игрока с системой «всегда красное» — красное выпадет 4 раз подряд (вероятность события около 6,25% — что соответствует 1 из 16) — уже 1600% прибыли — вот и разогнанный депозит). Кстати по тому же принципу получаются и победители ЛЧИ, но количество людей в разы увеличивших депозит, получается даже намного меньше, чем если бы они все просто пошли играть в рулетку. 

Навеяно топиком про очередной слив
Сам сливал, к сожалению, неоднократно  :(  

 
Причины общеизвестные и решения тоже, но мало кто им следует.Тем не менее попробую систематизировать ошибки и показать пути решения. Большинству не поможет, так как соблюдать не будут, но те, кто уже близок к прозрению, возможно, почерпнут для себя что-то и перестанут сливать.
Информация будет полезна дэйтрейдерам, торгующим небольшой суммой, и соответственно, берущим на себя большие риски. 
Итак, ошибки сливаторов и разбор ошибок
 
1. Желание зарабатывать сотни процентов
Подумайте, сколько бы Вы уже заработали, зарабатывая понемногу, но стабильно
Лучше зарабатывать немного, но стабильно. Это означает работа в рамках установленной просадки. Для этого надо определить риск на сделку и быть готовым к

( Читать дальше )

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )

Чисса наблюдения, без индрадея и каких-либо планов умногодесятерить депозит завтра же :)

Что имеем сегодня в мире?
Имеем всплеск псевдопаники на фоне непонятно чего и всего сразу одновременно :)
Третий, замечу, всплеск за полтора года.



( Читать дальше )

В замешательстве относительно текущей ситуации и её вероятного развития находятся многие. Европа спокойная, нефть стоит, рынок бондов спокоен, все размещаются. Даже греки разместили облигации, несмотря на то, что в последние два года они только и занимаются тем, что едят мозг инвесторов маленькой ложечкой.

Вроде все нормаально. НО!

Газпром упал с максимумов сентября на почти 20 % и практически достиг майских уровней. Да, конечно, можно найти кучу причин для падения, но не настолько же. Сургут упал тоже почти на 20%. Компания, которая платит приличные дивы и у неё куча кеша. Ну это только начало списка, в электроэнергетику лучше даже не заглядывать.

По всей видимости происходит планомерный выход нерезов из развивающихся рынков, чтобы потом переключиться на развитые. Логика проста — неликвид продать проще, пока ситуация на рынках спокойная. В случае развития острой фазы кризиса, продать более менее крупный пакет к примеру Газпрома без существенной потери стоимости будет уже затруднительно. 

( Читать дальше )

Снижаемся мы по сути 4-ю неделю уже. И постоянно смартлаб кишит топиками о возможном отскоке. Конечно отскок может состояться в любой момент, и даже сегодня, как кто-то смело предположил, рынок может вырасти до 140,000. Но маловероятно:)

Почему люди постоянно играют против рынка?

Напоминаю мой феерический пост: почему я раньше всегда оказывался в шорте в такие моменты от 8 сентября 2012. (Я это написал еще до того, как фьючерс РТС выстрелил со 148 на 159, хотя вы со мной всем смартлабом спорили, что рынок выше не пойдет). 
 
Рекомендую прочитать пост еще раз, потому что все осталось в силе, только с обратным знаком.

Теперь хочу рассмотреть вопрос: почему "против рынка играть всегда психологически комфортно". 

Дело в неверном интуитивном представлении об ассиметрии риска у большинства людей. Как раз, люди ленятся посчитать лишний раз (недооценивают простую математику), и совершают интуитивные поступки. 

Тренд — самый сильный источник стат.преимущества на рынке.
Тренд дает смещение вероятности и дает возможность правильным трейдерам обыгрывать казино «Московская биржа».

Но в голове у людей понятие тренда девальвировано относительно информации, которая содержится в короткой памяти, а именно памяти о тех уровнях, на которых рынок был недавно и на которые «обязательно должен вернуться». 

Если рынок снижается, а тем более снижается долго, а тем более, до новых уровней за несколько месяцев, надежда на отскок в голове типичного физика растет по экспоненте. В какой-то критической точке физик использует все плечи —  «ну теперь то точно дно». Проблема в том, что он при этом не один.

Самое опасное в этой истории — это повысить риск максимально на фоне максимальной уверенности в том, что отскок уже наступил. Если произойдет «маловероятное» дальнейшее снижение, то счет будет стёрт.

Возьмем картинку весны 2012 года. Зеленые векторы — это высота отскоков на тренде.



Амплитуда отскоков ничтожна относительно красного вектора.

Более того, чрезвычайно сложно угадать, на каком именно уровне начнется отскок. То есть захватить зеленый вектор целиком вообще невозможно, потому что для этого придется купить самое дно.

Но дилетанты любят искать самое дно. Потому что есть же уровни поддержки.

При этом в сознании физика присутствует неверное восприятие риска:

!!! Прибыль/риск   равно         (чем больше рынок упал, тем больше он отскочет) поделить на (чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать) !!!!

Немного потрудившись головой, вы быстро придете к мнению, что направление рынка куда важнее магических уровней. 

Ну а чтобы перебороть в голове интуитивное представление о том, что «чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать», внимательно изучайте историю. 

_____________________________________________________

Важно понимать и следующий принцип:
в любой момент на рынке может произойти все что угодно, и к этому надо быть готовым. 

Больше всего денег вы потеряете, если продадите на всю маржу 120-е декабрьские путы со словами: я точно знаю, этого не может быть! 

И я, в том числе, допускаю хоть и небольшую, но вероятность, что рынок в декабре может улететь на 155, и если это начнется, надо тоже быть готовым к этому и готовым заработать на этом.

Хочу написать торгового робота на языке QPILE, но торговый алгоритм несколько критичен к системным задержкам и рассогласованиям.
(Не ХФТ, но нужно четко контролировать позиции по инструментам, активные и исполненные заявки, а так же совершенные сделки с наименьшими «тормозами»)

Подскажите, пожалуйста, какие задержки являются нормальными (понятно, что они всегда есть, интересуют их «обычные» величины — от… до… )
— между двумя последовательными итерациями скрипта (и что будет, если его зациклить на постоянный пересчет?) (1)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом получения ответа от сервера о результате (2)
— (приостанавливается ли выполнение скрипта до момента получения ответа от сервера)? (2, да)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом появления заявки в таблице заявок (т.е. моментом начала возможности проверять наличие и статус заявки в системе) 

( Читать дальше )

Год пролетел почти незаметно… пришло время подвести итоги, сделать анализ и выводы....

КОМУ ИНТЕРЕСНО ЧИТАЕМ БУКАВКИ (Я ЗА*П**СЯ ПИСАТЬ), КОМУ НЕТ СМОТРИМ КАРТИНОЧКИ И ТЫКАЕМ ПО СДЕЛОЧКАМ...

Я уже не смогу вспомнить, что было изначальным драйвером для публикации первой сделки… но факт остается фактом… 14 ноября 2011, ровно год назад, начало было положено....

ОТ ОНА ПЕРВАЯ http://smart-lab.ru/blog/23609.php

Потом уже я придумал для себя слудующую мотивацию:

1. Меня всегда удивляло стойкое нежелание известных публичных личностей этого, да, и других ресурсов, при нереальной «аналитической» гиперактивности в попытках «угадать» направление движения рынка НЕ ОЗВУЧИВАТЬ ПРИ ЭТОМ СВОИ СДЕЛКИ ПУБЛИЧНО… мое мнение, что НЕВОЗМОЖНО оценить эффективность аналитики отдельно взятой публичной личности, претендующей на гордое звание «АНАЛИТИК ФОНДОВОГО РЫНКА» без возможности анализа сделок совершенных им по СВОИМ ЖЕ ПРОГНОЗАМ… я пошел иным путем… (данное заявление не имеет отношения к Олейнику и Некрасову, этих ТРЕЙДЕРОВ я ОЧЕНЬ уважаю)

( Читать дальше )