Ну раз пошла такая тенденция, выкладываю своё рабочее место :) И что же за место трейдера без самого трейдера!

Вуаля!

Тема Профессора навеяла поинтересоваться у сообщества. А как у Вас? И Почему?

Я сейчас тоже в процессе создания своего рабочего места.
Подскажите какак Вы выбирали  рабочую систему! Давайте поделимся опытом!

О моей торговле:
  — Я торгую внутри дня голубые фишки. 3-6 бумаг отбираю для торговли на день.
  — В перспективе думаю перейти на фьючерсы и поскальпить для разнообразия. 
  — Также в планах запустить простенького робота на основе системы Крамина.

Вот такие задачи хочу чтоб решал мой компьютер на ура!

Мысли и вопросы по подбору мультимониторной системы: 
1. Мониторы для начала 2 шт планирую (В дальнейшем с расширением до 4      шт.).
  Какой брать размер (не гонюсь за большим. думаю 19 )?  
  Матрицу чтоб глаза не болели? Матовый или глянец? И почему?
2. Какая конфигурация компьютера  оптимальна?  
   Знаю что видео карта должна поддерживать желаемое кол-во мониторов.   Думаю i3 два ядра + 4 гб оперативной. Жесткий диск до 500 гб. или для быстродействия SSD на 120 гб.(если найду не сильно дорого)
Ну и видео карту помощнее в 1 гб. Система вентеляции важна? Т.к. компьютер всегда включен.

( Читать дальше )

Тут кто-то выложил фото рабочего места. Думаю трейдерам интересно в каких условиях работают их коллеги. Выкладываю фото своего:
 

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Я думаю, что каждый трейдер, без исключения, сталкивался в своей практике с таким понятием как тильт, или, выражаясь более ясным языком, с не совсем осознанным совершением сделок, которые приводили счет к убытку.  
 
Слово тильт пришло в трейдерский сленг из покера, точно так же как и понятие «голубые фишки».
 
Tilt — состояние игрока, при котором он начинает играть намного хуже, обычно наступает это состояние после проигрыша, игрок совершает необдуманные сделки, не соблюдает условия допустимого риска.
 
В применении к трейдингу, тильт у большинства участников рынка наступает по одной причине – желание отыграться. Сработал несправедливый стоп,  усреднение убыточной позиции, резкое движение цены к которому хочется тут же присоединиться и т.д. Все это приводит, как правило, к эмоциональному срыву, а следовательно и к уменьшению депозита.   


( Читать дальше )