Выкладываю график отображающий изменение покупок и продаж по бумаге. Подключается к QUIK через DDE. Реализован в виде отделного приложения под .NET - поставляется «как есть».

Как использовать:
1) Скачать
2) Запустить
3) В QUIK соддать таблицу всех сделок по нужному инструменту с форматом колонок: |Дата|Время|Количество|Операция|
4) Вызываем вывод по DDE и указываем: 
-DDE сервер «BuySellChangesChartForm»
-Книга «BuySellChangesChartForm»
— Снимаем все галочки

Нажимаем «Начать вывод» 

5) Смотрим графи :)  


http://files.mail.ru/746B87A6C207432EB503F96315A44B14



( Читать дальше )

Сегодня речь пойдет о том как определить разворот рынка и вовремя закрыть позицию.


 Допустим имеем следующую ситуацию на рынке:

 

Далее ждем развития событий. И события развиваются пока в нашу пользу:

( Читать дальше )

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

           Первые годы сливал, сливал, сливал… Пока не дошло — что-то здесь не всё так просто, как мне кажется. Понимание приходит очень медленно. Сначала приходит понимание, что не индикаторы рулят рынком, а чья-то невидимая рука, рисует цену, и, соответсвенно рисует индикаторы. Потом приходит понимание, что индикаторы сами по себе не способны развернуть котировки. Вопросов становится больше чем ответов. По какому фрейму торговать? Где наиболее вероятен разворот? Почему цена проходит сквозь твою позицию в обратную сторону, хотя, казалось бы, на истории индикаторы показывают правильные точки входа? Короче, осознал, что без хорошей аналитической программы ничего не получится. Купил лицензионную. Не буду говорить какую, чтобы это не выглядело рекламой.
           Начал смотреть на графики и индикаторы. Перепробовал море индикаторов в различных сочетаниях. Перепробовал море таймфреймов. Перепробовал кучу разных систем. Результатов пока маловато. Но накопление знаний не проходит бесследно.
Сначала пробовал индикаторные системы на малых фреймах. 1 мин, 5 мин. На тестере результат феноминальный. В реале прибыли нет. Почему? Потому что на истории статичная картинка, со статичнной величиной оптимального стопа. А в реале оптимальный стоп, который получается в результате тестирования на истории, оказывается либо слишком большим для психики, либо слишком маленьким, и поэтому его постоянно отбирают манипуляторы. На истории система рисует только закрепившиеся сигналы, т.е. сигналы по уже окончательно нарисованным графикам индикаторов итд. Однако в реале, прежде чем нарисоваться, график индикатора колеблется вместе с последней ценой незакрытой свечи, и может кратковременно достигать нужных для появления сигнала значений, а потом отскакивать назад. Это приводит к морганию сигнала на незакрытой свече. А какие сигналы лучше использовать в системе? На закрытой свече? Или можно использовать сигналы, появляющиеся в теле свечи? Количество вопросов увеличивается. По идее, чтобы сигнал 100% закрепился — надо дождаться закрытия свечи. Ну, предположим, на 1 мин и 5 мин фреймах уход цены за время, пока свеча закроется, будет не очень большим. А как быть, если хочешь торговать на 1 час фрейме и выше? За один час цена может сильно уйти, от момента её начала моргания… Ждать? Или не ждать? Вот в чём вопрос… Наверное, на малых фреймах будет правильным, ждать закрытия свечи. Но всё очень индивидуально. Для кого-то 5 мин малый фрейм, а для кого-то 1 час слишком малый, чтобы об этом задумываться :-).
          Не судите строго за сумбур. Просто, оглядываясь назад, на эволюцию моих взглядов на рынки и торговые системы, предполагаю, что этот сумбур может оказаться кому-то полезен. Методом проб и ошибок протестил море индикаторов. Сначала были простые системы на 1...2 индикаторах. Потом всё сложнее и сложнее. Одно время пробовал канальные системы.
           Есть такой индикатор, называется канал Келтнера. Я его малёк усовершенствовал. Добавил возможность сдвига индикатора взад на регулируемое количество периодов. Тестил на разных инструментах. Получилось, что на истории система давала фантастические результаты. Попробовал на реале… Ёмаё… Оказалось, что если канал сдвигаешь назад, то на статичном историческом графике, регулировками можно добиться такого положения канала, что сигналы все стоят почти 100% в нужных местах. Но. Прокручивая историю как бы в реале, я убедился, что эта система даёт очень много ложных сигналов, которые потом отменяются. И очень много ложных, которые, наоборот, появляются на истории, но которых нет на онлайн котировках. В чем же дело? Оказывается, когда в своих системах используешь сдвиг ЛЮБОГО ИНДИКАТОРА!!! назад, это приводит к перерисовыванию этого индикатора во времени. Значения индикатора на истории не совпадают со значениями индикатра онлайн. Но это удаётся установить только прокручивая график как бы в реале. Вывод — нельзя использовать сдвинутые назад индикатры. И нельзя использовать индикаторы, которые перерисовывают своё положение. Например ЗИГ-ЗАГ.
                Я не гуру. И никого не собираюсь ничему учить. Просто рассказываю свою историю потому что скучно. Какие важные выводы можно сделать из моих исследований?

1. Чем меньше фрейм — тем хуже соотношение прибыльных/убыточных сделок. И очень большое общее количество сделок. При тестировании вроде получается неплохая доходность, но на практике всё неоднозначно. Если торговать руками, то из-за психологии будешь часто нарушать систему, не будешь ставить правильные по размеру стопы, или не будешь ставить их вообще, будешь пропускать сигналы итд. Всё это приведёт к сливу.
2. Для каждого инструмента и для каждого фрейма нужна своя система. Нет универсального грааля, который работает на всех инструментах и на всех фреймах.
3. Любая система ничего не стоит, если нет никаких предположений о действиях «умных денег». Сигнал системы показывает как бы потенциально возможные точки входа. А реализуется ли это движение, или нет, это зависит от «умных денег». Движение состоится, только если «умные деньги» набрали нужную позицию, всегда противоположную толпе. Но никакая система не умеет по каким-то формальным признакам дать точный ответ, набрал ли уже манипулятор позу, небходимую для предстоящего движения.
Это у простых смертных система не может определить момент начала движения. А у биржи есть полностью вся информация о позициях всех игроков. И биржа точно знает, когда наступит момент, накопления нужного количества позиций, противоположных, «умным деньгам». А нам остаётся только пытаться по косвенным признакам понять действия манипулятора. Здесь никакая система не поможет. Только интуиция, опыт и чутьё. Как определить когда крупный игрок проявляет активность? Это однозначно объёмы и открытый интерес, а также текущие тиковые объёмы.
Совсем не обязательно, что ОИ и объёмы надо смотреть на том инструменте, который торгуешь. Совсем не обязательно, что сигналы системы надо брать с того инструмента, которым торгуешь. Я, например всегда ищу инстументы-поводыри, на которых лучше всего работает система. И совсем не обязательно, что должна быть прямая корреляция с инструментом, который торгуешь. Поводырь может быть с обратной корреляцией. Т.е. использовать обратные сигналы с другого инструмента.
4. Реально, самое лучшее соотношение прибыльных/убыточных сделок получается на крупных фреймах, а также минимальное общее количество сделок. Но. На при работе на крупных фреймах есть одна особенность. Я уже писал о ней. Сигнал системы считается действующим, только после окончания свечи, на котором он первоначально начал моргать. А как быть на 4 час фрейме, например? Если ждать закрытия свечи, то цена может далеко уйти. И тогда, теоретически, надо будет ставить очень широкий стоп. Кто готов ставить стопы более 1000 пунктов по ФРТС ?
5. Если происходит длинное движение, то на мелких фреймах, да и на крупных тоже, часто появляется очень много ложных сигналов, противоположных тренду.
Т.е. для выхода на тренде надо использовать другие правила или индикаторы, чем для входа. Может быть здесь самое лучшее решение — это тупо двигать стоп, ну, например по параболику.
6. Для трендов и для флэтов нужны разные системы, другие правила входов/выходов. Универсальной системы не существует.


( Читать дальше )

Итак, коллеги, пару дней назад я родил мысль, которая кому-то показалась мышью, а кто-то сказал что в это что-то есть.

Речь идет о подходе к техническому анализ с другой стороны, иначе чем это принято сейчас. Вместо того чтобы выискивать известные паттерны на текущем графике цены, я предлагаю искать на истории паттерны аналогичные ситуации которая уже сложилась сейчас.

Если вам хочется понять идею подробнее читайте в этом посте.

Я человек непоседливый и за сегодня написал простенький сервис который эту задачу решает. У сервиса всего две кнопки и два окошка для ввода данных:



Итак, для того чтобы получить какой-то результат нужно скормить сервису данные о последних нескольких барах. Чем больше баров задавать чем меньше будет найдено аналогий на истории, но тем точнее по идее будет результат.

( Читать дальше )

Добрый вечер, выкладываю сделки. Делал скрины и старался в каждом подчеркнуть индивидуальность акции.
Что бы вам было легче ориентироваться :
Верхний график — 1 min
Левый нижний график — SPY 1 min
Правый нижний график — 1 day ( за 6 месяцев ) .
Шкала в минутных графиках 0.50 $ — восновном хорошие уровни ну и заходы происходят на таких числах 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.50 и тд .
Шкала в day графике через каждые 5 $ — на дневке сильные уровнями и тд являются числа кратные 5 .

Вопрос: Как ты держишь позицию ?
Если позиция 100 % то
20 % позиции — выхожу эмоционально — для преодоления эмоций и отбития стопа ( если стоп 6 центов, а я в акции сижу 5 лотами — то стоп у меня 30 $, первый выход у меня +15-20 $ могу скинуть 1 лот +20 либо 2 лота но должно быть +- близко к стопу. ) .
Остальную позицию закрываю по тех анализу и тд.
P.s сори за ошибки, не успел проверить .



( Читать дальше )

Каким я хочу, чтобы был смартлаб?

• чтобы смартлаб читали министры, олигархи и банкиры
• чтобы сидели компетентные люди в штате, писали самые важные новости в соответствующий раздел
• чтобы был редактор-«садовник», который бы «причесывал» «зеленый газон»
• чтобы была автоматизирована агрегация экономической статистики 
• чтобы у нас были настраиваемые таблицы с котировками со всех бирж
• чтобы культура общения на смартлабе была абсолютной
• чтобы на смартлаб писал тру-флиппер, спайделл, pound_sterling, ugfx, Григорий Бегларян.
• чтобы среди финансовых компаний было бы престижным вести свой корпоративный блог на смартлабе. Чтобы на смартлабе вели блог компании: Альфа-Директ, Открытие, ВТБ24, Сбербанк.
• чтобы Центробанк постил свои важные новости на смартлаб
• чтобы каталог финансовых услуг был бы основным местом в рунете, где можно найти любую нужную услугу.
• чтобы был офигенный сервис ведения инвестиционного порфтеля и позиций. Чтобы был сервис импорта сделок, не хуже чем Сергея Силаньтева.
• чтобы финансовый словарь смартлаба был основным источником энциклопедической информации по финансам в рунете.
• чтобы внутри смартлаба была своя валюта и система взаиморасчетов
• чтобы Московская Биржа купила и вела корпоративный блог на смартлабе
• чтобы смартлаб сделал Россию лучше. (Через развитие культуры общения, развития инвестиционной культуры, обогащение российских трейдеров на западных биржах и репатриация капитала)

Что для этого всего нужно?

• много работать
• много разговаривать


• инвестировать в программистов и штат 

Отличие практики от теории. Отчет по стратегии на реальном счете. Продолжение.

Тестирование стратегии за 24 месяца:


Тестирование последнего контракта (RIU3, опционы со сроком исполнения 15/08)  (данные до 31 июля, доходность за вычетом комиссий):
 


( Читать дальше )

вчера открыл позицию по фьючерсу РТС по 131800 меня сняло по стопу 131500 после чего позже перезашел на покупку 131470 со стопом 130900 и собераюсь держать до 134000
Сегодня полагаю прорыв вверх, держать буду либо до цели, либо закроюсь в пятницу