Небольшое объявление – теперь календарь будет выходить в 00.00 с воскресенья на понедельник. Я думаю, это добавит некоторой стабильности
 
Неделя будет насыщенной и сложной. На что обратим внимание?
 
Отчетности
 
Примерно треть компаний индексов S&P500 и Dow Jones отчитаются на этой неделе
Пока отчетности позитивны, лучше ожиданий.  То ли сами компании молодцы, что настроили на низкие ожидания, то ли аналитики ошиблись с расчетами, чересчур поосторожничав, но факт — из 106 компаний индекса S&P, которые уже отчитались, лучше прогнозов это сделали 83%. Лучше всех выглядит финансовый сектор. Конечно же, на этой неделе в центре внимания будет отчет Apple, кроме них во вторник отчитаются  United  Tech Corp,  3M Co, AT&T, в среду – Боинг и Caterpillar, в четверг – Exxon Mobil, Chevron, P&G, Amazon.com.

Заседание ФРС, пресс-конференция Бернанке.
 
Да, пасхальные данные по НФП были плохи. Да, все jobless claims за это время были хуже ожиданий и пересматривались в худшую сторону. Но были ли они настолько плохи, чтобы ФЕД преподнес нам какой-либо сюрприз в среду? Мы ничего не слышали за эти 3 недели, никаких намеков от представителей ФРС – Йеллен и Дадли ничего, по сути, не сказали, чтобы не пытались им приписать, как и остальные, ни про QE3, ни о продолжении Twist.  Удивят ли нас в среду? – Не думаю. Слишком рано. НО не будем забывать простое правило с wall st – «Never short FED», не упуская потенциальную возможность заработать на укреплении доллара по факту.


( Читать дальше )

Часть 1. http://smart-lab.ru/blog/51523.php


Часть 2. Настоящее.
 
Когда мы говорим, что «скальпинг мертв» мы имеем ввиду, что умер ручной скальпинг по неэффективностям, сначала ручных скалперов заменили роботы, потом роботов стало слишком много, потом появились контр роботы и все это повлияло на неэффективности это их окончательно добило… да, ранее скальпинг действительно был редкой халявой, можно было тупо выполнять одинаковые последовательности действий и извлекать значительное количество прибыли. И когда «скальперы», работа которых строилась на этих, по сути, алгоритмических действиях не смогли приспособиться под постоянно усложняющийся и ускоряющийся рынок были вынуждены уйти с рынка именно они и стали громче всех кричать, что скальпинг мертв.
 
А что же сейчас живо и можно ли сейчас зарабатывать с плавной скальперской эквити? Ну, в общем да, сложно, но можно… СЛОЖНО, но можно… сейчас скальпинг трансформировался в симбиоз техники и чистой интуиции… А интуиция – это награда за опыт… а опыт это не халява… его надо нарабатывать, причем только положительный опыт может развить «правильную» интуицию…


( Читать дальше )

Часто ли мы слышим, что скальпинг мертв?..  последнее время все чаще и чаще…  А ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЖИВ…

Часть 1. История скальпинга ФРТС.

Сначала обозначу почему многие считают, что он мертв… Тут надо немного углубиться  в историю… раньше, когда торговля ФРТС находилась в зачаточном состоянии одними из первых стратегий скальпинга были:
 

1. «взять спред», то есть поставить две свои заявки в стакан выше и ниже цены, чтобы на микроколебаниях обе они были исполнены, работало, когда цена преимущественно торговалась узким диапазоном или стояла на месте… перестало работать с появлением первых хфт роботов;
2. фронтраннинг, то есть выставить свою заявку вплотную к крупному лоту и использовать его как поддержку при выходе из позиции в случае развития негативного сценария – самая эффективная стратегия заработка – тайный ГРААЛЬ тех времен, за публичное раскрытие которого полагалось пожизненное проклятье на депозит со стороны всей скальперской тусовки… перестало работать из – за маркетмейкеров с фантомными заявками и роботов, которые стали охотиться за фронтраннерами;
3.  «корреляция с западом», то есть среагировать на «задерг» западных индексов, валют или нефти, на то с чем у нас была сильная корреляция, войти раньше всех и выйти как только импульс закончится… перестала работать после появления первых хфт роботов.
4. «Пипсинг» самый почетный до сих пор не вымерший стиль скальпа… чисто интуитивный стиль, требующий максимальной концентрации и огромного опыта, работа в основном по тиковому нрафику… не вымерший, но значительно трансформировавшийся… раньше рынок был медленнее, своих сделок было много, и они были короче… сейчас рынок быстрее, но сделок меньше и они длиннее;
5. Торговля по паттернам, то есть отработка графических моделей… не вымерший, но значительно трансформировавшийся стиль… ранее рынок был более техничен, движения были более трендовые и менее шумные, торговать микро паттерны было сплошным удовольствием… потом пришли хфт боты и все зашумили многие модели умерли… эволюция однако...

( Читать дальше )

Начавшийся спад на рынках может перерасти в полномасштабную коррекцию – об этом мы узнали на прошлой неделе. Два дня падали, два росли, в пятницу фиксировали позиции. Ключевым словом была «волатильность». Что она принесет на рынки, покажет время. Надо отметить, что понедельник на американской сессии был примечателен объемами торгов, которые опустились до минимумов.

Что же нас ждет?
 
Размещения облигаций
Прежде всего, мы ждем Испанского аукциона. Размещения произойдут во вторник и четверг. Дела плохи, навряд ли за оставшееся время произойдет что-то, что вернет доверие инвесторов, ожидаю негатива. Начнутся ли опять разговоры про вмешательство ЕЦБ напрямую или на вторичном рынке? Я не знаю, но рынок ждет уже конкретных мер, а не разговоров.
В среду на 5 млрд разместится Германия. Там тоже низкий спрос, но проблема в другом – инвесторов не прельщают низкие доходности бундов, хотя краткосрочные бумаги в начале года размещались и с отрицательной доходностью. Размещение на прошлой неделе было не очень удачным


( Читать дальше )

Парадоксы рынка
 
Торговля на рынке это целая кладезь парадоксов. Когда все отдыхают, а рынки закрыты — именно в это время логично проводить анализ рынка, изучать сценарии и составлять план, тестировать на истории мтс — роботов и советников. Именно в это время трейдеру следует напрячься и сделать основную работу, чтобы составить объективную картину происходящего на рынке. Когда же рынки открываются и начинается торговля — именно в это время трейдеру логичней всего расслабиться и просто улыбаться на происходящее. Почему? Да, потому что самые удачные решения принимаются именно в расслабленном состоянии! «Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.» (c) Барон Мюнхгаузен
 
Другим парадоксом рынка является смена тренда. Тренд — твой друг, и это справедливо в большинстве ситуаций, но не стоит забывать, что и друзья время от времени подводят. Бычьи рынки рано или поздно сменяются медвежьими, время высокой волатильности рано или поздно сменяет время низкой. Смена тренда всегда происходит тогда, когда абсолютное большинство участников, то есть тех, кто создаёт этот тренд, верит в его продолжение. Или когда большинство привыкает к низким колебаниям на рынке, они внезапно усиливаются, и большинство этому удивляется.


( Читать дальше )

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:

Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

 
Уже в предвкушении этой интересной недели!
 
1)      В понедельник рынки будут отыгрывать слабый отчет по безработице, вышедший в пятницу. Мои ожидания остаются прежними – считаю, что постепенно начнут нагнетаться слухи о QE, что может спровоцировать ралли в высокодоходный активах. На премаркете пара евробакс уже подрастает
2)      Бен Бернанке может поспособствовать этой тенденции и подбросить дров в топку –председатель выступит ранним утром во вторинк и вечером в пятницу. На конференции ФРС в Атланте Беня будет вещать о способствовании финансовой стабильности, а мы то знаем толк в его методах способствования. Будьте наготове. Схожую тему он поднимет в пятницу перед закрытием рынков – теперь речь пойдет о кризисе и политической реакции на него – суть то же самое. На 70% уверен, что это поддержит рынки, особенно сейчас, когда нервы натянуты как струна
3)      Макростатистика из Китая. Выйдут данные по ВВП и промпроизводству. Многие аналитики ожидают снижения темпов роста до +8% в год по ВВП. Уже в понедельник выйдут данные по инфляции. Ну и конечно, мы будем внимательно следить за торговым балансом Китая, держа в памяти прошлые ужасающие данные


( Читать дальше )

Решил упростить и ускорить ввод заявок на фьючерс на индекс ртс, и вот результат.
Нажимаете правую кнопку мыши на стакане и выбираете-редактировать таблицу.Далее ставите галочку напротив строки-показывать панель инструментов, и выбираете какие инструменты будут видны в стакане. 

Затем во вкладке настройки-основное-транзакции, ставите галочку в строке-автоматически подставлять цену в рыночные заявки на срочном рынке.


Теперь вы можете быстро выставлять рыночные заявки на фортсе нажатием кнопки в стакане.

 Если при выставлении заявки появляется окошко с ошибкой-для клиентского счета запрещены рыночные заявки, то пишете в техподдержку брокера просьбу разрешить выставлять рыночные заявки на фортсе.Через 1-2 дня все заработает.


( Читать дальше )

ДОБРОЙ НОЧИ СМАРТЛАБОВЦЫ!!!

Опять не спалось, решил проанализировать наш рынок. Вот то, что из
этого получилось: (всё ниже сказанное чисто МОЁ  ИМХО)

1) Уркалий: Сопротивление находиться на уровне 231р., поддержка на 217р. При пробитие сопротивления 231р.  1 цель- 237р  2 цель-244р 3 цель 250р



( Читать дальше )

ДОБРОЙ НОЧИ СМАРТЛАБОВЦЫ.


Не спалось, решил опубликовать своё мнение по рынку. Вообщем  сравнил буржуйские индексы с нашими на основе ТА (недельный тайм фрейм).

SP500:

 
Nikkei255:


NASDAQ:


HangSeng:


FTSE100:


DJ:


DAX30:


CAC40:


ММВБ:


РТС:


Если посмотреть на все индесы за исключением наших, то они подошли к очень сильному сопротивлению. Потенциал роста остался не более 2%. На последок решил выложить таблицу в которой показано на сколько выросли индексы от своего минимума  в % соотношение. Из чего делаю вывод что наш рынок идёт нога в ногу с другими рынками. Пора прикрывать лонги и открывать шорты. Корекция может составить 10-15%.
Сравнительная таблица индексов: