«Если глядя на вас можно определить, хороший или плохой день сегодня выдался для вашего торгового счета, значит вы торгуете слишком большим объемом», — Ричард Вайсман, трейдер

 

Прошлая часть — в моем блоге.

Стандартный подход к вычислению PIN состоит в нахождении методом максимального правдоподобия ненаблюдаемых параметров (α,δ,μ,ϵ) описывающих стохастический процесс трейдов, и последующем вычислением PIN из этих параметров. Мы представим аналитическую оценку токсичности, не требующую промежуточного вычисления ненаблюдаемых величин. Мы обновляем нашу метрику в привязке к объемам для учета скорости прибытия новой информации на рынок. Эта метрика, которая называется VPIN, предоставляет простую оценку токсичности потока ордеров в высокочастотном окружении.

Природа информации и времени

Информация в модели последовательной торговли в общем виде представляет из себя данные, которые несут сообщение о будущем уровне цены актива. На эффективном рынке, значение цены актива отражает его полную информационную величину, в связи с тем, что информированный трейдер стремится получить прибыль от владения этой информацией. Так как маркет-мейкер может занимать как длинную, так и короткую позиции, будущие движения актива влияют на его прибыльность, и он пытается извлечь информацию из паттернов торговли. Эти его попытки отражаются в устанавливаемых уровнях бида и аска.

( Читать дальше )

Глядя с высоты сегодня — очень похоже  даже 



Тем кто не понимает — СТРАНА и государство разные вещи так что не кипишуйте. А вот то что государство сейчас хочет себя поставить над страной это не гуд

Хотим представить Вам исторический обзор российского рубля, точнее валютной пары USDRUB, начиная с конца XVIII века, который чуть ранее мы опубликовали в наших сообществах ВКонтакте и на Facebook. Обзор состоит из двух частей — слайдов с описанием исторических периодов и долгосрочного прогноза на основе волнового анализа.
На слайдах мы описали ключевые исторические периоды, которые были выделены, исходя из волн уровня Cycle и Primary (см. графики).
Как это уже указано на слайдах, мы провели «реноминацию», т.е. при формировании архива котировок и графиков проигнорировали деноминации 1923 г. (1 к 1 000 000) и 1998 г. (1 к 1 000). Для того, чтобы Вы могли представить масштаб обесценения: за 100 лет с момент учреждения ФРС доллар США девальвировался в 20 раз, за 100 лет с начала первой мировой войны и победы коммунистов в гражданской войне рубль девальвировался более чем в 1 000 000 000 раз.
Все слайды и графики кликабельны, рекомендуем смотреть в большом разрешении.
Автор инфографики: Альберт Арутюнян



( Читать дальше )

Инструменты и стратегии российского рынка в 2015-2016.
Мнение гостей -Алексей Каленкович, Евгений Бухарков, Вадим Галкин.
Модератор — Владимир Твардовский.

Инструменты и стратегии российского рынка в 2015-2016.
Мнение гостей — Василий Олейник,  Александр Муханчиков.

Инструменты и стратегии российского рынка в 2015-2016. Заключение первой части круглого стола.

Был как-то у меня «забавный» случай с исполнением стоп-приказов в квике. Стоп на си 13.02.2015 срабатывал ни много ни мало 11 секунд!
Что еще более забавно, квик был не обычный, а супер-услуга под названием «выделенный сервер QUIK» за 5900руб в мес.
Ну написал я претензию, отключил нафиг квик и в принципе забыл о том инциденте.

И вот, вчера приходит мне ответ от брокера. И года не прошло!
"В ответ на Ваше обращение от 16 февраля 2015 года, поданное через личный кабинет клиента, сообщаем следующее.

По Вашему запросу проведено расследование ситуации совместно с разработчиками ИТС QUIK с номером CQ01587012.

 

По результатам выполненного анализа обнаружена неоптимальность, из-за которой стоп-заявка № 1461275 исполнилась с задержкой в 11 секунд. Неоптимальность проявляется при обработке стоп-заявок по обезличенным сделкам для проверки условия срабатывания. Обработку стоп-заявок по обезличенным сделкам планируется оптимизировать в одной из ближайших версий серверного ПО QUIK."

( Читать дальше )

Прочитал новость top.rbc.ru/business/07/07/2015/559b95659a7947f8c8acb192

Я просто в шоке… Я правильно понимаю, что теперь можно ожидать разрешение на торговлю наркотиками? Т.е. ввозить их также будет нельзя (за это будут ловить и надолго сажать), а торговать можно. В продуктовых магазинах откроют отделы «Радость жизни» и будут вполне легально торговать наркотиками. Чего изволите? Травка в ассортименте, герыч пока есть, кокаин разобрали, но вечером подвезут.

Вот из-за таких судебных решений над нашими судами иногда ржет весь мир.


UPD… В процессе дискуссии вырисовывается решение для этой неадекватной ситуации:

Нужен закон о запрете торговли санкционными продуктами на территории РФ.

Нужно привести наше законодательство в соответствие со здравым смыслом и национальными интересами. Может кто еще что-нибудь дельное добавит. Всем welcome :)

• Начиная с сегодня пройдет целый ряд важных собраний. 1) Евросоюз вечером начинает специальный саммит на высшем уровне, посвященный греческой проблеме. Итоги, видимо, будут известны завтра. Перед этим соберется “еврогруппа” (министры финансов еврозоны), которая должна получить новые предложения от Греции. 2) В Уфе с завтра начинается саммит BRICS (8-9 июля), который плавно перетечет в саммит ШОС (10 июля). Это будет сопровождаться серией встреч на высшем уровне, в частности В.Путин 

( Читать дальше )

Нефть под основным ударом, но не только, все сырьевые группы под давлением: газ, уголь, медь, жел.руда — все попадало к своим минимумам в 2015 году. Сырьевой индекс SPGSCI вчера упал на максимальную величину с ноября. Нефть Брент упала максимально с 4 февраля. Сама нефть брент сейчас $57 — минимальные значения с апреля. В январе нефть опускалась до $47 за баррель.
 
Причина теперь = опасения по поводу Китая. фондовый рынок которого упал на 30% от максмимумов.
HSBC:

Рынок ожидает, что спрос на сырье со стороны Китая упадет, причем как нельзя невовремя, плотому что сейчас входят в строй многие проекты по разработке сырья, поэтому быстрого отскока ожидать не стоит. Падение рынка Китая может уронить спрос еще сильнее. Все это указывает на необходимость еще большие смягчать политику и тратить больше бюджетных средств. Экономика Китая зависит от строительства. Если этот двигатель заглохнет, спрос на сырье сильно пострадает.

ANZ:

На стороне предложения ожидается увеличение поставок со стороны Ирана, которое будет конкурировать в поставками российской нефти. 

Василий Олейник:

56,8X56,8=3226,24 Кто в теме, тот поймёт на чём скоро можно будет заработать.

Из позитивного: вчера американская PIRA Energy Group опубликовала аналитический отчет, в котором написали:

Худший дисбаланс на рынке нефти завершен, поскольку излишек запасов нефти теперь намного меньше, чем широко ожидалось. Долгосрочный фундамент под рынком нефти — бычий.