Всем привет.

В данном видео я делюсь своей методикой определения истинного пробоя уровня.

Данный способ определения истинного пробоя, работает на любом тайм-фрейме.

Успехи фондовиков — это махинации с неликвидами. Год назад Ванюта четко показал, как это делается, на примере Татарина. Но там еще десятки лазеек, трюков есть — как существенный рост малой кровью организовать в полумертвой акции. Для чего? Это вопрос открытый.

Цены нефти за прошедший день заметно прибавили, несмотря на то, что в течение дня они опускались в заметный минус. С утра поддержку ценам оказали сообщения о росте ВВП Китая в 3 кв. на 6,7%. Тем самым были отринуты опасения в более значительном  замедлении роста крупнейшей мировой экономики. Такое влияние неудивительно поскольку прирост потребления нефти в Китае и Индии становится все более существенным фактором роста потребления нефти в мире.

Подрастание цен под занавес торгов можно связать с выходом оценок по запасам нефти от Американского института нефти (API). Статистика за предыдущую неделю сообщила о росте запасов. Правда, напомним, что на прошлой неделе впервые стали считать запасы по новой методике и сильное снижение суммарных цифр запасов на 3 десятка баррелей немного оттенило недельный рост запасов.

За прошедшую неделю по оценкам API запасы нефти в США запасы сократились на 3,8 млн. баррелей, и это при том, что аналитики ожидали роста на 2,1 млн. баррелей. Для динамики цен было важным и то, что в поставочном хабе в Кушинга запасы показали самое сильное снижение с 2014 года. Официальные данные Минэнерго США об уровне резервов и добыче будут опубликованы в среду вечером. Так что присутствует изрядная интрига о том, что же сегодня рынкам поведает EIA.

В общем как и ожидалось, реакция не была мгновенной, но с каждым днем количество сделок за сессию на ФОРТС  падает.
Дабы не быть голословным привожу статистику.
02.09.2016 — 1578724 сделки
13.10.2016 — 1090349 сделки
14.10.2016 — 894403 сделки
17.10.2016 — 888862 сделки
18.10.2016 — 747489 сделки
(Сделки считались за вечернюю сессию предыдущего дня и за дневную текущего)

Так что как говорится HFT не мамонт, не вымрет. Но думается мне что это еще не конец истории.
А вот какая выгода МБ в перспективе от данных действий не знаю,

ТАК ЧТО СРОЧНО ПОНИЖАТЬ КОМИССИЮ!!! 

Приветствую всех!!

Новое видео посвящено самому важному в алготрейдинге — управление позицией!

Новый функционал TSLab 2.0 позволяет контролировать сделку и ее размеры через кубики. То есть, если раньше для донабора или частичного сброса позиции, необходимо было использовать сотни кубиков по одной логике, теперь все делается парой кубиков Изменения позиции. 

Это так же позволяет обойти торговые настройки, заложенные в программу шаблонно, и использовать по своему личному мнению, в какой момент будет агент пытаться повторно закрыть или открыть позу или ее часть.