Цена акции для трейдера является, чуть ли не самым важным индикатором его торговли. Каждый работает так чтобы в моменте или в будущем цена показывала своё изменение в нужную сторону. Если индикатор подтверждает предположения трейдера, он фиксирует прибыль, если же нет — фиксируются убытки.. 
 
В свою очередь цена не изменяется просто так и не носит хаотичный порядок. Происходит это под действием различного рода катализаторов, касающихся акций той или иной компании. Это могут быть новостные пресс релизы, квартальные отчёты, PR-статьи ( в тексте будет именоваться «авторской статьёй» ), инсайдеры и другое.
 

( Читать дальше )

Эта статья  продолжает мой цикл критических заметок по американской статистике.

       Вышедшие в минувшую пятницу  данные по индексу потребительских настроений от Университета Мичиган показали заметные улучшения в настроении потребителей тратить свои денежные средства. Оказалось, что в июле этого года жители США с такой же радостью тратили свои деньги, как и летом 2007 года, а индекс от этой  эйфории  взлетел до 6-ти летних максимумов.  Поскольку 30 июля будут опубликованы чрезвычайно важные данные по потребительскому сектору США: индекс доверия потребителей CB, попытаемся разобраться в специфике индекса настроений от Университета Мичиган (The University of Michigan Consumer Sentiment).

На север с юга идут авеню, на запад с востока — стриты.

     Начнем с того, что в наших аналитических заметках можно встретить разные названия этого индекса — и «индекс потребительского доверия» и  «индекс доверия потребителей». Это создает определенную  путаницу с индексом доверия потребителей от CB (Conference Board), ведь есть ещё и индекс комфорта потребителей от  Bloomberg, и индекс экономического доверия и др. Суть всех этих индексов — отразить стремления и потребительские настроения граждан США. К чему столько индикаторов потребительских настроений, спросите вы. Что ж поделать, ответят вам,  – это Америка, здесь много желающих заглянуть в ваш карман.


( Читать дальше )

Рассмотрим  знаменитую систему Черепах.  Система  использовалаь успешно на протяжении многих лет и на многих рынках разными людьми. В чем преимущества этой системы? В чем изюминка такого подхода. Так же рассмотрим систему управления рисками Черепах.

( Читать дальше )

Знакомый папа Карло, говоря про стадии становления трейдера на рынке, сказал нам, что главное не перепутать бычий рынок с собственной гениальностью )).
И еще про то, что прежде чем начну стабильно зрабатывать, пройдет года три. 


Три года еще не прошло, но  вот задумалась сейчас без всяких шуток:  а возможно ли вообще любому просто захотеть и стать, если не «трейдером от бога», то стабильно успешным? Или это, увы,  удел очень немногих?




Позитивный взгляд на этот вопрос говорит, что даже гениями не рождаются, а в основном — ими становятся. Главное соблюдать «закон пахоты»!

Факты?

1. Битлы.

Джон Леннон и Пол Маккартни начали играть в 1957 году. Но до 1960 оставались простой школьной группой из Ливерпуля.
Потом произошло событие, перевернувшее их музыкальную карьеру. В одном из клубов Гамбурга решили в качестве эксперимента попробовать ввести живую музыку нон-стоп и для этого нанять подешевле какую-нибудь из неизвестных рок-групп. Хозяину клуба Кошмидеру подвернулась группа «Битлз», т.к. другие более известные группы уже были заняты по контрактам.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
            Руководствуясь опытом пяти лет системной торговли решил описать свою методику управления капиталом или как модно говорить maney management, risk management. Управляющие часто говорят allocation of capital, т.е аллокация капитала на стратегии.      
            Суть всей терминологии подразумевает эффективное сосредоточение денег на системы, актуальные в конкретное время, для достижения ожидаемых результатов.
            Если не вдаваться в подробности, существует множество математических методик, цель которых расчет правильного объема относительно максимального заданного риска, расчетного увеличения объема относительно будущих прибылей/убытков, увеличение/уменьшение объема по сезонному фактору и т.д.
            Итак, если мыслить от обратного, конечная цель управления – получение стабильной доходности на годовом интервале, при коэффициенте доходность/максимальная просадка 3/1-5/1, 70-90% прибыльных месяцев, не превышая лимит по просадке.


( Читать дальше )

Главная фигура технического анализа — тяпка. Буду краток.

Если у тяпки ручка слева,  значит тренд восходящий, тяпка называется восходящая. Если справа- низходящая. Ручка отломана- флет, боковая тяпка.



( Читать дальше )

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые секреты». Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
 


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )