В предыдущей статье мы рассказали об основных типах баров футпринт. И как мы упомянули, существует еще один очень важный паттерн – нехочуха. По сути этот паттерн является готовой прибыльной торговой стратегией.
Определение нехочухи, другими словами «передумал», следующее:
Медвежья нехочуха. Первый медвежий бар после предшествующего бычьего тренда при соблюдении следующих условий:

• POC находится на уровне или выше цены открытия,
• размер тела не более 4 пунктов[1].

( Читать дальше )

Народ, подскажите, где можно раздобыть демо для фондовой nyse чем дольше, тем лучше.  Где можно ещё перебирать акции, выполнять т.н. «домашнее задание» кроме финвиза, желательно с функцией перелистывания, т.е. кнопку нажал, открылся другой актив по параметрам..
Помогающему, плюс в профиль от меня гарантирован.  
Благодарю.  

В предыдущей статье мы говорили, что ключом для анализа рынка на основе потока сделок является исследование позиции максимального объема бара (POC) внутри самого бара. В зависимости от роли бара в движении рынка выделим два основных типа:

• Толчковые бары (drive bars)*
• Тормозные бары (stop bars)

Толчковые бары  – это бары зачинщики движения в том или ином направлении.

Другими словами эти бары находятся в начале и в продолжении восходящего или нисходящего тренда. Они разгоняют, а затем поддерживают движение рынка вверх или вниз.
Напротив, тормозные бары – это бары, которые находятся в конце движения. Они тормозят, а затем останавливают восходящее или нисходящие движение рынка.
Критерием для отнесения бара к тому или иному типу является положение РОС по отношению к ценам тела бара. В толчковых барах POC находится в зоне начала движения. Другими словами, в бычьих барах максимальный объем будет находиться в нижней части бара, и, наоборот,  в медвежьих барах POC будет лежать в верхней части бара. Эти бары как бы показывают уровень ниже/выше которого тебя не пускают, и откуда тебя 

( Читать дальше )

Cегодня будет достаточно важный кейс по возврату излишне уплаченных налогов трейдерами. Возможно, он будет несколько мудренный, но достаточно важный ибо надо четко понимать какие активы и когда можно сальдировать.

Напомню основную мысль — возвращайте часть своих налогов в прибыльных годах за счет прошлых убыточных лет.

Итак, у нас есть следующие базы:
1) Ценные бумаги, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
2) Ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
3) Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
4) Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Итак, «мешать» указанные базы при учете прошлогодних убытков, никак нельзя.
Надо запомнить четыре правила:
Первое
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке;

( Читать дальше )

Если внимательно посмотреть на бары footprint, то главное, что мы видим – это цифры объемов. Анализ движения объема – это краеугольный камень в использовании инструментария footprint.

Объем первичен, а цена вторична.

Это утверждение имеет под собой ясное логичное обоснование. Цена – это производная величина от спроса и предложения. Предложили большой объем чего-нибудь, получаем снижение цены. Имеем большой спрос на нечто, в результате цена двигается вверх. Как мы видим, сначала формируется спрос или предложение, а потом происходит движение цены.
Наблюдая за рынком, мы всегда будем видеть локальное повышение спроса/предложения. Это проявляется в повышенном объеме продаж и покупок на определенной цене. В этот момент мы точно не знаем, что стоит за этой повышенной активностью. Куда пойдет в дальнейшем цена можно только предполагать. Но можно с уверенностью сказать, что в этом месте находится некая локальная ключевая точка (POC*), в которой крупные игроки по какой-то причине решили активизировать свои операции. Этой точке (цене) на баре footprintбудет соответствовать 

( Читать дальше )

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки  у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

( Читать дальше )

Недавно Тимофей в своей рассылке упомянул
о материале автора под ником SuperTrend, который
я обсуждал с автором материала.
Называется «Кочки системы. Ставим тейк-профит».

Вот ссылка smart-lab.ru/blog/179529.php

Так как автор отказался от дальнейших публикаций
на Смарт-Лабе, беру на себя смелость без спроса автора
поднять эту задачку снова для обсуждения. Надеюсь
автор подключится к обсуждению и сможем найти
решение оптимально и надеюсь автор будет задавать
еще задачки.

И так. Что у нас есть? 

 Есть статистика за 75 дней, которые идут последовательно
друг за другом. Итого 170 выборок, сигналов, импульсов, моментов,
каждый называет как хочет.

( Читать дальше )

Приветствую!

После прошлого поста мне пришло несколько писем с просьбой о том, чтобы я рассказал и про остальные оптимизаторы. И это понятно нет ни одного курса и методички, по созданию оптимизаторов — хотя и есть хорошие материалы по созданию ScoreCard индикаторов и т.д. которых достаточно для примерного понимания того, как с ними работать.
Но ближе к делу — сегодня буду рассказывать про мое второе секретное оружие, которое экономит мне часы и дни машинного времени!



( Читать дальше )

С 1 апреля (начало второго квартала) я полноценно запустил в торги столь популярную на смарт-лабе стратегию А. Муханчикова .
 
Кодировал я ее весь первый квартал и  вроде как потестировал чутка в марте.
Но тем не менее баги все равно вылетали и мне приходилось прихлопывать их мухобойкой активно отшлепывая  стратегию Мухи.
Пока результат за три дня вот такой:
 
Немного подробней расскажу о стратегии:


( Читать дальше )

Доброй ночи . 
          Вдохновленный первыми постами Тимофея про торговлю по методу Мухи, я захотел попробовать себя в нищетрейдинге.
          Но  подумал, ведь нищетрейдинг — занятие не из дешевых — довольно большой  для нищего человека порог входа на ФОРТС. И я решил заняться бомжетрейдингом.
          Бомжетрейдинг — это когда у тебя нету денег даже для того чтобы стать нищетрейдером на ФОРТС.
         По-этому всю бедноту так и тянет на ФОРЕКС -  к бесплатной, не подходящей для серьезного трейдинга лохоплатформе МЕТАТРЕЙДЕР4.  Открыть счет, закинуть деньги и начать торговать -5- 10 минут работы.
        Так как я очнь ленивый, и по-этому очень бедный,  то мне влом тыкать вручную бай-селл и торчать у монитора, по- этому я потратил два  часа на написание бота только ради того чтобы сэкономить сотни часов времени тыкания вручную по системе. 


( Читать дальше )