Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!

Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.

Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).

Всё с января 2010 по сентябрь 2016.

Обыкновенные акции Сбербанка:




























Фьючерс на Сбербанк-ао:




























Фьючерс на индекс РТС:




























Фьючерс на курс доллар/рубль:

В этих видео хорошо объясняются самые базовые вещи алго торговли
www.man.com/2/ahl-explains

Рассказывает chief scientist фирмы MAN
Вот их лучший quantitative фонд
www.trustnetoffshore.com/Factsheets/Factsheet.aspx?univ=DC&fundCode=JQFJS&pagetype=performance

Если хотите смотреть все по порядку, то начинать надо с Momentum, Volatility Scaling, Futures и до конца, а потом уже смотреть помеченные красным Series 2

Поставьте плз плюсы а то Кречета лайкать не могу

Предысторию вопроса смотреть тут.

В данном маленьком исследовании сделаны простенькие подсчеты с целью ответа на вопрос:
являются ли круглые целые уровни цен обыкновенного Сбербанка информативными?
Есть ли статистическое преимущество, когда цена равна, например, 150 рублям против, например, случая,
когда цена болтается на уровне 150 рублей и, скажем, 67 копеек.


























Всё считалось потиково внутри дня за минувшие семь лет в общей куче без деления по годам.
Первый столбик это объединение второго и третьего.
Второй соответствует случаям, когда текущий круглый уровень выше на 100 копеек предыдущего круглого уровня,
на котором была цена. Третий наоборот.
100 на 100 это вероятности движений на данное число копеек вверх (по горизонтали) против движения вниз (по вертикали).

( Читать дальше )

Упрощенный алгоритм вычисления приближенного значения размерности Минковского, для ценового ряда.

Краткая справка:

Размерность Минковского — это один из способов задания фрактальной размерности ограниченного множества в метрическом пространстве, определяется следующим образом:

• где N(ε) минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть исходное множество.

Размерность Минковского имеет так же другое название — box-counting dimension, из-за альтернативного способа ее определения, который кстати дает подсказку к способу вычисления этой самой размерности. Рассмотрим двумерный случай, хотя аналогичное определение распространяется и на n-мерный случай. Возьмем некоторое ограниченное множество в метрическом пространстве, например черно-белую картинку, нарисуем на ней равномерную сетку с шагом ε, и закрасим те ячейки сетки, которые содержат хотя бы один элемент искомого множества.Далее начнем уменьшать размер ячеек, т.е. ε, тогда размерность Минковского будет вычисляться по вышеприведенной формуле, исследуя скорость изменения отношения логарифмов. 

( Читать дальше )

Трейдерам, работающим вручную, постоянно приходится покорять новые рыночные рубежи. Не только для того, чтобы получить лучшие результаты, но и для того, чтобы иметь возможность работать более чем с одной системой. Наилучших результатов в торговле можно достичь, применяя несколько несвязанных систем торговали одновременно. К сожалению, большинство трейдеров применяют все те же неэффективные механизмы рынка: некоторые трейдеры отслеживают тренды, другие придерживаются закона чередования и так далее. Это потому, что научиться использовать один механизм — уже достаточно сложно, освоить их все – невозможно. Было бы неплохо иметь программное обеспечение, которое создает множество несвязанных систем.

 Недавно я выпустил Genotick – программу с открытым исходным кодом, которая может создавать и управлять группой торговых систем. В основе Genotick лежит прозрение: если возможно написать некую программу с несколькими инструкциями в коде ассемблера, то должна быть возможность создать торговые системы с таким же набором простых инструкций. Эти простые и бессмысленные сами по себе инструкции становятся чрезвычайно мощными, когда объединяются вместе. Правильные инструкции в правильном порядке могут использовать любой принцип работы механической системы: следование тренду, закон чередования, или даже работать на основе фундаментальных данных.



( Читать дальше )

Посчитал тут навскидку:

Видно что объемы упали катастрофически к тем, которые были 29-30 сентября.
Но если взять объемы прошлых вторника и среды, то падение не такое большое.

Если сравнивать объем с SIU6 и RIU6 на начало сентября, то пока объемы не упали вовсе.

P.S. Но скальперы конечно ачумевают, когда смотрят в конце дня в строчку комисс…

Сбор за ошибочные транзакции Flood Control

C 3 октября Московская Биржа начинает информировать о потенциальном размере сбора за ошибки Flood Control. Сбор за ошибки Flood Control поможет оптимизировать нагрузку на IT-инфраструктуру биржи и повысить качество обслуживания участников торгов. Информирование проводится при помощи рассылки отчетов.
О дате начала списания сбора будет объявлено дополнительно.
moex.com/a3792

FORTS тарификация только цветочки, котаны.
Ждите свежих идей от биржи, этим расхлябаным (нецензурная брань) мало 50 мио руб в день, которые НКЦ зарабатывает на РЕПО, комисах и собственной позе...
Будут доить не только жирных котов с ярдами, но умников с HFT.

Представитель ЦБ в эфире РБК 
Михаил Мамута,
Начальник Службы защиты прав потребителей Банка России

Банк России предлагает ввести новые ограничения для частных инвесторов,
ограничив список инструментов, в которые могут вкладывать средства граждане без опыта и образования


18:40     03 октября 
youtu.be/bLCh99Ha7fk

 
архив на сайте РБК
18:40     03 октября
tv.rbc.ru/archive/babich



( Читать дальше )