Ну раз уже пошла предновогодняя суета и заварился серьезный отвар по поводу борьбы нищебродов по жизни с показными потребляторами, внесу и свои пару золотых дукатов.

В обсуждении понтов против нищеты все без исключения авторы не привели совершенно никаких отсылок к трейдерам и трейдингу как таковым, все их аргументы и выводы можно с тем же успехом запостить на форум Сноб.Ру на который кстати Смарт-лаб и стал особенно похож последние дни. Все эти рассуждения касаются общих аспектов скопидомства против показного потребления, и скорее актуальны для тех, кто совсем недавно начал зарабатывать относительно неплохие деньги хотя раньше откровенно нищенствовал. И вся диалектика строится на переходном процессе, нужно ли показать всем окружающим, что дела у вас пошли значительно лучше (и как минимум не хуже чем у этих самых окружающих) либо наоборот стоит ничего не тратить и откладывать все на черный день, захрериться еще глубже в нору, подтирать задницу шишками. Но при все этот данное увлекательное обсуждение вообще никак не затрагивает особенности трейдинга.

( Читать дальше )

Если дух перевели, то продолжим начатую тему http://smart-lab.ru/blog/371457.php

Надо ли вам знать справедливую цену опциона? Как ее подсчитать? Возможно, модель БШ многих выбивает из опционного рынка. Не думаю, что все знают, как и куда надо подставлять в БШ, что бы получить число. Более того там есть переменные суть которых не совсем понятна. Та же Тетта не является НКД. Все эти прибамбасы нужны для анализа сложных опционных конструкций. Мы начнем с простого: поиска цены центрального страйка и продажи двух опционов пут и колл на этом месте. https://cloud.mail.ru/public/7orE/QarAs1FGB

 Откроем лист «Delta» Из предыдущего листа «Ришка». Я взял сигму 0.09% что соответствует  стандартному отклонению 5 минутного графика по клосам за 23.12.16. На этих данных я буду строить опционную конструкцию для следующего дня. Мы имеем цену БА 113020 и сигму (F3,F4). Переведем сигму в удобоваримую волатильность в годовом исчислении.  Для чего, умножим нашу 5 минутную сигму на корень квадратный из 162(пятиминуток в сессии) умноженному на 246 дней в году (J5). Итак мы нашли НV волатильность за вчера, которую мы можем сравнивать с IV настоящих опционов. Что бы найти цену опциона на ЦС мы текущую цену БА умножим на сигму, разделим на корень из 2 Пи и умножим на время (F8). Получили стоимость опциона колл, а так же стоимость опциона пут, так как, согласно паритета, стоят они одинаково. С датой на экспирацию через 162 шт 5 минутных свечи. Теперь, если эти два опциона продать, то получим конструкцию называемую перевернутой загогулиной.  Левая нога будет стоять на 114053, правая на 111987, ну а ЦС на центральном страйке. Теперь вернемся к нашей годовой воле и пересчитаем все в обратном порядке. От L5 до О5. Естественно мы получим ту же сигму. А сей час, я попрошу изменить цифру в М5. Это число 5 минутных свечек до конца дня и нашей экспирации. Предположим, что осталось 50 свечек (ставим цифру 50). Что у нас изменилось? Естественно сигма N5. Если мы подсчитаем цену опциона с новой сигмой, то получим ту же стоимость, что и раньше. Но в реальности сигма не менялась. Мы взяли ее из статистических данных вчерашнего дня. Поэтому, нам надо считать по старой сигме, но по новому времени, которое мы уменьшили, так как прошло 560 минут (V11). Если допустить что цена БА константа и она осталась на ЦС, то купить нашу рогатку мы можем за (286.94  каждый опцион Q9). А это уже прибыль 459,10. Если только  IV не вырастит до 0.16%. Но IV у нас нет, так как мы сами прайсим этот опцион. А если бы и была, нафига она такая нам нужна, дорогая. Это явный развод, это же видно.  А НV так не растет. И если мы проанализируем среднюю сигму вчерашнего дня, то может и увидим значение 0.16%, но ненадолго. Более того, если мы построим HV сегодняшнего дня, то не найдем больших отличий от вчерашнего.  Смотрите график РИ 5 МИНУТ… на Ришке. И чем все это кончится? Поставим в М5 цифру 0,00001. Вся наша конструкция закончилась. БА остановился на цене 112360. То есть мы ушли от центрального страйка на 660 и это минус. Но мы получили плюс от распада нашей конструкции 1032. И где тут Тетта была? Может, назовем это временным распадом, или все таки — продажей волы. А может моим именем: «Денежки от Димы». Или это произошло из за того что валатильность не изменилась? Тут уж вы мне объясните откуда вы берете Тетту и на этом зарабатываете. Хотя, конечно, она есть.

( Читать дальше )

Натолкнулся на курс лекций Алексея Саватеева по теории игр. Дядька просто и интересно объясняет, особенно у кого с матаном не очень

Секта добра РА в позиции


Все трейдеры делятся на 2 типа (узнал себя, а?)


( Читать дальше )

На радостях ОПЕКовских соглашений, мы забываем о главном событии до конца года — повышение ставки ФРС.

Рост ставки, как и ожидания дальнейшего повышения (Трамп не поддерживает действия ФРС, которая, как он уверяет, искусственно удерживает процентные ставки на низком уровне по политическим причинам), неизбежно заканчивает эру дешёвых (американских) денег.

Что мы получаем:

• укрепление USD
• сокращение керритрейда
• выход капитала из рисковых активов (BRENT).

Для сравнения график BRENT и DXY(индекс доллара) — не правда ли почти зеркальное отражение трендов? И корреляция даже очень приличная.



( Читать дальше )

Пишу умных мыслей пост для близких друзей, которые до сих пор не нашли свою половину и выносят себе и своим партнерам мозг на эту тему. Пишу пост для мужиков и баб, чтобы люди при принятии важнейшего решения в жизни, не ломали дров. Не сочтите за снобизм слегка менторский тон, я постараюсь изложить свою позицию максимально с точки зрения логики и здравого смысла.

Мужикам
Итак, сформулируем гипотетически X самых важных критериев, которые вы бы хотели видеть в своей половине...

1. сексапильная внешность, ухаживает за собой, не стыдно показать друзьям
2. выдающийся ум
3. отличная хозяйка
4. прекрасная мать для ваших будущих детей
5. самостоятельная, хорошо сама зарабатывает и не тянет бабки
6. энергичная, решительная, умеет решать сама любую проблему
7. максимально комфортная и не выносит мозг
8. она вас любит и не изменяет вам

Братиш, если ты думаешь, что такая существует, то ты ошибаешься. Таких не существует.
Предположим есть 100 девушек.
10 из них будут красивыми (как тебе нравится в той порнушке, на к-ю ты д*чишь)
10 из них будут умными
50 будут отличными хозяйками и отличными материями
33 из них будут самостоятельными
33 энергичными и решительными
20 будут комфортными...
если вы не конченное простатическое мудачело, то 50% женщин со временем сможет вас полюбить и не будет вам изменять.


( Читать дальше )

   Подытожим.
   При Мировой добычи нефти в 96 млн.бар. в день ОПЕК решила сократить свою добычу на 1.2 млн., исключив Индонезию. В итоге, невзирая на, «опровержения» имеем право считать, что квоту распределят между собой соразмерно сокращению добычи между странами-членами. В итоге:
-сокращение от 1.2-0.5 млн. бар ОПЕК что является 1.25%-0,5% от всемирной добычи.
-в документе указано, что будут сокращать с января, плюс если РФ пойдет на необходимый ими объем сокращения.
— РФ решила сокращать 0.3 млн. ПОЭТАПНО, значит не факт!!
— не факт, что Индонезия не сможет увеличить свой нынешний объем добычи.
Учитывая опыт договоренностей с арабами, наивно полагать, что договоренности будут соблюдены и как Страны ОПЕК понизив мировую добычу всего на 1%!!! смогут поднять цену на нефть, как полагают «некоторые» на 15, а то и 40% до 60$, когда США, РФ и КНР занимают большую долю мировой добычи. Плюс Трамп собирается возобновить рост добычи в США! И для чего Набиулина готовится к сценарию в 25$ за баррель?
Как и заявляли ранее сами Саудиты, цены на нефть в будущем сами найдут свое равновесное положение… поэтому наивно полагать, что ОПЕК такими действиями сможет влиять на мировую ценовую политику, тк контролировать и проверять объем добычи никак не удастся. 

Добрый вечерочек, уважаемые спекулянты!

Последний мой пост был тут ---> *** Ну что помолимся за нефть-матушку? Или шагаем на 45,50 и далее на низы — 42$? + долгосрочное вью ***

Теперь ожидаю следующий расклад будет такой — быстрый возврат к 49, далее к 47, а там по ситуации возможно и 46 дадут снова, возможен сильный отскок в баксорубле на декабрьских выплатах внешнего долга РФ, как это было в 2014 и 2015 годах:

Сильно долго рассуждать тут не о чем, шортим данный полёт в нефти, так как считаю цели по лонгам выполнены, смотрим сегодняшнюю карту мира и анализируем как это делал старый добрый Леверморчик, думаете слив на 1 рубль по паре доллар/рубль это движение? Да на такой нефти он как минимум должен был ушагать на 2-2,5 рубля вниз, просто смотрим и наслаждаемся ценником по которым всем дают шортануть жижу прямо сейчас и прикупить дешёвый доллар:


( Читать дальше )

Я считаю, чтобы они там не приняли все равно пойдем вниз по нефти. Я стараюсь проще смотреть на график, и замечать подсказки которые график дает для торговли, много фигур(нефть, евро золото, рубль) сработали идеально и в следующей нет никаких сомнений по крайней мере у меня )))
                                        На рисунке 1


месячный график до 30 числа будет боковик "+-" обратите внимание на отличные уровни закрытия и открытия свечей, ничего удивительного это же фигура ) декабрь и январь падение. что дальше пока не видно но можно учесть панику и продолжение падения на новые низы.
                                             На рисунке 2

( Читать дальше )

      Очередной блог по трейдерской психологии. Поскольку в блогах, читаю о том что трейдеры задаются вопросами вроде «как победить привыкание к лосям». 

      На самом деле существует древний бородатый приём, как это привыкание победить. Опишу его ниже.

      Но сначала нужно понять суть проблемы — суть её обычно заключается в том, что трейдер не очень серьёзно относится к своей следующей сделки. В голове у него сидит то, что даже если он получит лося по ней, то в следующих то он отобьётся. А прибыли очень хочется прямо здесь и сейчас. Что формирует ложную картинку рынка и ненадлежащее к нему отношение. Разбирать почему у людей именно такая психология, долго и лень. Но зная суть мы быстро понимаем как это обойти и...

      Способ как обойти эту особенность психологии на самом деле придуман очень давно. Нужно ввести себе правило — если вы заключаете три убыточных сделки подряд то после этого вы не торгуете скажем неделю. Именно какой то долгий срок. Есть одно условие — правило должно жёстко соблюдаться.

( Читать дальше )