Как распадаются опционы в выходные дни?

 

Исходя из анализа писем, поступающих на мой сайт, можно сделать вывод, что большинство людей, интересующихся опционами, полагает, что тета распадается линейно. Конечно, на длительном временном отрезке, тета распадается со скоростью, которую показывает опционный калькулятор. Например, если калькулятор показывает, что тета опциона равна 25 рублей, то большинство опционщиков будут уверены, что они получат эти 25 рублей к началу следующей торговой сессии. А в случае выходных?

Тета выходных дней исчезает из опционов к концу торговой сессии в пятницу!

Маркет-мейкеры — не дураки (в основном). От них бесплатных денег не дождешься. Если бы «выходная» тета оставалась в опционах к окончанию пятничной торговой сессии, то другие трейдеры начали бы продавать такие опционы. И в понедельник утром, на открытии торговой сессии, закрыли бы свои позиции, получив всю «выходную» тету.
Что делают маркет-мейкеры? Простую вещь. Они начинают убирать «выходную» тету как можно раньше. Например: где-то в полдень четверга они переводят часы в своей программе для котировок на пятницу. Переводя стрелки часов вперед, они уменьшают теоретическую стоимость опционов. Да, конечно, можно уменьшить прогноз по волатильности, но тогда в понедельник его придется опять изменять. А переводя время вперед, никаких лишних манипуляций делать не надо.
К началу пятничной торговой сессии в котировальной программе уже стоит субботнее время. К концу этой сессии на часах маркет-мейкеров уже воскресенье.

( Читать дальше )

Собственно слежу и как все за итогами ЛЧИ — особенно за супермонстрами с депозитом больше 1 000 у.е. и вот что хочу сказать: помните великолепную статью Василия Олейника, раскрывающая схему работы куклов на рынке (лично я не помню — помню только пост про 1000 плюсиков): заходят на лое, продают на хае — так вот факты не подтвердились — эти куклы как и все смертные делают всё с точностью до наоборот — шортят рост, и лонгуют падение...
О чём это говорит? о том, что:
1. куклов не существует,
2. теряют все;
3. 1000 плюсиков заработать не сложно… если уметь грамотно развести.

P.S. Кто будет завтра на конференции с Ларри Уильмсом — задайте пожалуйста один немаловажный вопрос: знает ли Ларри всемирно известного трейдера Герчика и в чём различие в их системах торговли? сам пойти не могу т.к. на конфу ещё не заработал

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.

Пока я был в бане, начались процессы о которых я писал месяц назад в своём посте http://smart-lab.ru/blog/285249.php
А в частности: в ближайшее время нефть(газ) начнут расти в цене к своим историческим рекордам и повлияют на это два важных фактора, произошедших в мировой политике.
Первый фактор это то, что ВКС России наконец то начали бомбить нефтехранилища и средства доставки этой нефти, которую ИГИЛ за бесценок продавали в турцию с подконтрольных терoристами территорий, а затем на эти средства вооружались и наращивали свою военную силу.



Таким образом с рынка уйдёт контрабандная нефть, что повлияет на разворот торговых позиций крупных спекулей с шортовых на лонговые, тем самым выбивая из позиций упорытых мелких шортистов и ещё больше усиливая рост цены.
Ну а главный фактор — это послание Владимира Путина, которое он сделал всему миру о том, что за нападение на Россию, в виде теракта на нашем самолёте в Египте, где погибло более 200россиян, будут наказаны все организаторы этого теракта, в какой бы точке планеты они не находились. Для этого у нас есть стратегические бомбандировщики и крылатые ракеты, которые стали широко использоваться в эти дни.

( Читать дальше )

Хочу визуально реальзовать в Квике свою торговую систему, кто знает форумы где можно заказать?

И так, мы встали в сделку допустим в лонг по si на 65000 1 лот, рынок падает на 500 пунктов в место фиксации убытка мы покупаем 1 лот на 64500 и продаем колл со страйком 65500, далее si падает еще на 500 пунктов и также берем 1 лот на 64000 ну и продаем колл на 65000 и т.д.
По профилю на момент экспирации мы все время будем находиться около денег и когда рынок развернется мы тут же будем под шапкой, а если он поболтается во флете какое то время пока у нас сгорят проданные коллы то вообще красота. Учитывая волатильность инструмента можно легко расчитать риски. Буду тестировать. Единствоенное пока не до конца понимаю что будет если потребуют исполнить опцион.

Блог создан по наводке speculari , спасибо ему за это.

Печальная история разворачивается прямо сейчас. Некий американский чудо дейтрейдер собирает милостыню в интернете, чтобы расчитаться с брокером, которому он по своей беспрецедентной тупости (или наивности) имея счет в 37 000$ остался должен 106 000$  
www.gofundme.com/jwctrek
 
Вот как данный товарищь обясняет, как он докатился до жизни такой:
(перевод мой, почитайте прослезитесь)

«Всем трейдерам — привет. Я создаю эту страницу по рекомендации других трейдеров сообщества.

Мне неудобно делать это, но я должен своему брокеру „Еtrade“ — $106 445. 56, как бы вы поступили на моем месте? Я сделаю все, что требуется, продам то,  что у меня есть, чтобы расплатится с ними, но если кто-то чувствует мою боль и может помочь, кто я такой, чтобы сказать — нет?

Если вы не хотите пожертвовать, я понимаю это, но все же прочтите,  что случилось со мной сегодня, может  это поможет вам не попасть в  такую же ситуацию. Это ужасный урок лично для меня, но если то, что я написал,  спасет хотя бы еще одного человека, я буду счастлив.

( Читать дальше )

Как известно царь Соломон был самым мудрым и самым богатым человеком за всю историю человечества.
Как известно человек заработавший миллион не может быть глупым, значит и мы-трейдера должны быть мудрыми.
А значит эти мудрости для нас), а начало мудрости- страх Господен. И так из притч Соломона:

1. Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его.
— Не торопитесь и соблюдайте риск менеджемент.

2. Желающий быстро обогатиться впадает в искушение.
-Не надо лудоманить. Больше сделок не значит больше прибыли.

3. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]
-Работайте, не расслабляйтесь.

4. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много.
-Молодые трейдеры на Мерсах (кредитованых) ездят, а Уорен Баффет на Хондочке.

( Читать дальше )