Вот тут я предлагал задать вопросы: smart-lab.ru/blog/69563.php

Итак, вопросов набралось негусто, что не удивительно. Отвечаю как обещал. Если ответ непонятен, спорен с Вашей точки зрения, или вызывает новые вопросы – укажите в комментариях. Обещаю разобраться.
 
1. Свой вопрос задает AlexInvestor:
 
какой ТФ по МАКД правильный для определения разворотной дивергенции?
ну или какой другой осцилятор использовать лучше?
 
Вопрос звучит как шутка. Сумбура больше чем смысла. Трудно дать четкий ответ на нечеткий вопрос, но я попробую. Во-первых, трудно понять сочетание «таймфрэйм по масд», неясно что имелось в виду. Не открою Америки, если скажу что масд как и любой другой индикатор можно использовать на любом таймфрейме. Во-вторых, неясно что такое «правильный» в понимании автора вопроса, неясно какие критерии «правильности» или «неправильности» автор подразумевает. Вне зависимости от параметров индикатора или таймфрэемов на которых он используется, его формула идентична, одна и та же и не меняется. В третьих, если я правильно понял суть словосочетания «разворотная дивергенция» — это такая дивергенция, после возникновения которой, произошла смена тренда. При таком определении, до смены тренда невозможно сказать разворотная ли дивергенция возникла или нет. Т.е. это категория прошлого. Какой в ней смысл?


( Читать дальше )

Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники буддистов. Жители деревни выскочили из домов, окружили Будду и учеников, и начали их оскорблять. Ученики тоже начали распаляться и готовы были дать отпор, однако присутствие Будды действовало успокаивающе. Но слова Будды привели в замешательство и жителей деревни, и учеников. 

Он повернулся к ученикам и сказал: 
— Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, их моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, и это естественно. Но почему вы сердитесь? Почему вы позволили этим людям манипулировать вами? Вы сейчас зависите от них. Разве вы не свободны? 

Жители деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены и притихли. В наступившей тишине Будда повернулся к ним: 
— Вы все сказали? Если вы не все сказали, у вас еще будет возможность высказать мне все, что вы думаете, когда мы будем возвращаться. 

( Читать дальше )

«Деньги в ДУ» или что мне подсказал коллективный разум смартлаба
Совсем недавно я проводил опрос "Куда вложить средства?". Бизнес мне сразу не подходит, а многие также проголосовали за Доверительное управление. Я решил узнать как можно больше, что предлагают по поводу ДУ и сделать свой выбор. Для этого я обратился к Вам, участники Смартлаба: http://smart-lab.ru/blog/69154.php

   Часть первая

«Как не нарваться на мошенника — советы участников»

Первым делом меня предупредили по поводу возможного мошенничества: http://smart-lab.ru/blog/69154.php#comment1086309
Александр Лобанов: "Георгий Копосов, Вы еще тут ключ от квартиры предложите, где деньги лежат)Я лично знаю несколько способов перекидывания с чужого счета денег на свой просто имея доступ к управлению и пять минут времени.Думаю не я один такой.Так что купите лучше недвижимость или ипотеку и не парьтесь)"

( Читать дальше )

В жизни в 90% случаях я слышал фразу — «у тебя это не получится, потому что мало у кого получается»...

Когда я начал заниматься трейдингом, у меня был очень большой конфликт с родителями, они давили на меня — мол трейдинг это не профессия, лучше пойти в банк служащим и получать свою 1000$ и грёбаный соц.пакет (само слово меня приводило в ужас — как соц. подачка). Они мне желали добра и предлагали самый простой и многими объезжанный путь. Только вопрос — много ли счастливых людей на свете, которые прошли этим путём? Я думаю меньшенство.

Когда я уже освоил профессию и решил идти дальше и построить свою инвестиционную компанию, я встретил ещё бОльшее сопротивление со стороны мира ) «Ты лузер, у тебя ничего не выйдет», «выскочка», «ты недорос до высшей лиги».

И тут вспоминается очень хорошая фраза Шарля де Голля:

«Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов»

Я хочу пожелать вам трудного пути. Только он приведёт вас к мечте.

С уважением,
Солодин Дмитрий

Урок третий. Контролируйте риски.

Наверное я выскажу банальную мысль, но к ней я пришел через свой опыт, набитые «тумаки и шишки»: «Доходность – это то, что «дарит» трейдеру рынок, а риск – это то, что трейдер «делает» сам». Прежде, чем подробно остановиться на второй части этой фразы, надо пояснить, что имеется ввиду под «риском». Под «риском» я понимаю просадки счета, т. е. падение счета от локальных максимумов при переоценке бумаг в нем по тем ценам, по которым их можно продать (с учетом объема) за относительно короткий промежуток времени, начиная с того момента, на который мы производим переоценку. За счет чего у трейдера может образоваться просадка? За счет трех видов риска:

— неизбежный риск;
— труднопрогнозируемый риск;
— просчитываемый риск.

К неизбежному риску относится движение цены актива против позиции, занятой трейдером. Неизбежным этот риск является потому, что в ценах существует абсолютно непредсказуемая случайная составляющая (если б ее не было, то существовали бы прогнозы будущей динамики цен со 100%-й сбываемостью, а их нет). Но неизбежность этого риска вовсе не означает, что трейдер не может его контролировать. Именно контроль этого риска и является одной из главных задач трейдера.

( Читать дальше )

Для наглядности, пример сравнения двух методов манименеджмента (MM) в картинках, одного правильного, а другого не совсем. Допустим, изначально имеем капитал 100 000 тугриков.

1. Рискуем в одной сделке 2% от капитала. То есть в первой сделке при капитале  100 000 тугриков риск 2 000 тугриков. При уменьшении капитала, соответственно, риск в тугриках уменьшается, но в процентах остается тем же самым.

2. Как многие знают, не все трейдеры разбираются в процентах. Особенно этим грешит  отдельная категория, так называемых, «дейтрейдеров на NYSE» — они утверждают что «проценты на хлеб не намажешь». Им сказал Герчик терять в одной сделке фиксированную сумму и все, это закон и он не обсуждается. То есть в этом случае будем рисковать  2 000 тугриков в каждой сделке.

Итак, открываем эксель и строим в первых двух столбцах имитацию ста подряд убыточных сделок по первому методу и во вторых двух столбцах по второму. Видим, что по второму методу капитал закончился уже на 50 -й сделке, в то время как по первому методу еще осталось примерно 36 тысяч тугриков или 36% от капитала. Мало того — по первому методу и на сотой подряд убыточной сделке еще остается примерно 14% от капитала и поэтому еще есть надежда на его восстановление в то время как пользователи второго метода уже давно разочаровались в биржевых спекуляциях и надежды на восстановление уже нет. И еще, скажу по секрету что по первому методу теоретически капитал НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА! Даже после миллиона убыточных сделок подряд… :) 

( Читать дальше )

Интересное интервью с Радиком Сусаняном. Жаль, что он перестал на Смарт-Лабе появляться.
http://www.youtube.com/watch?v=6kIpSMFO_Dk