Добрый день товарищи! 
Близится время, когда по календарю должна состояться очередная ежедвухмесячная тусовка трейдеров смарталаба. 

Но впереди нас ждет событие не менее грандиозное, а по многим параметрам даже еще более интересное — это 3-я народная опционная конференция. Предлагаю совместить приятное с полезным и всем встретится 10 декабря 2011 на НОК3!!!

Для тех кто не в теме, сообщаю: это не просто занудная конференция где лекторы и  разводилы с РТС и брокерских компаний рассказывают вам про чудесные возможности опционов и баснословные прибыли, которыми они сулят. НЕТ!

Это прежде всего редкая возможность для нас всех, профессионалов фондового рынка, собраться на самом высоком уровне организации, пообщаться, поделиться опытом, послушать опытных коллег, а также повесилиться, поесть, побухать и оттянутся до самого утра:) 

Должен признаться, что предыдущая, вторая опционная конференция, была самым ярким и запоминающимся событием в трейдерской тусне. Отчет о второй опционной конференции можно почитать по ссылочке.

Все записи на смартлабе, касающиеся опционной конференции, предлагаю сводить под тегом опционная конференция, чтобы их можно было легко найти.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ = 2012 РУБЛЕЙ*.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ МОЖНО ТУТ 

* Смартлабик никоим образом в этих сборах не участвует, поддерживает движение из благотворительных целей. Все эти средства идут на организацию конференции, что, сами понимаете, не бесплатно.

Ну и специально для родителей студентов Александра Бутманова, напомню, как это было:))):

Исходя из статьи которая была размещена на смарт-лабе! 



( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию несколько тезисов и выводов, рожденных в мозге дилетанта рынка фьючерсов и опционов. Их автор действительно дилетант, который ничего толком не понимает в ФОРТСЕ. Только есть одно НО: смогут ли опытные игроки опровергнуть эти тезисы и выводы из них? Мое личное мнение — выводы  абсолютно соответствуют действительности. А следовательно, и тезисы, их породившие, могут оказаться правдой, пока неизвестной большинству.
 
Тезисы:
1) ФОРТС — это очень специфичный рынок, искусственный и алгоритмический по определению, созданный для роботизированной торговли, и контролируемый «от и до» крупнейшими игроками — а точнее, Главными Роботами/чиплидерами.
 
 2) ФОРТС — практически замкнутая система, вход новых «несанкционированных» денег отслеживается моментально и порождает ответные меры по их нейтрализации. От того факта, что рынок имеет колоссальные обороты, не изменилось ничего принципиального со времени его становления. Главные Роботы полностью контролируют потоки в обе стороны, имея задачу просеить все чужие/посторонние деньги через свои заявки выгодным для себя образом. Можно незаметно ввести небольшую сумму денег и также присоединиться к «просеиванию», но любого крупного постороннего игрока быстро вычислят и заставят закрыть позу. Как в свое время начинался фортс — аналогичным образом сейчас пытаются раскрутить фьюч ММВБ — назначаются несколько маркет-мейкеров, оборот по сделкам которых поначалу составляет 90-95% всего оборота по новому инструменту. Они полностью контролируют начальные и конечные уровни цен за сессию, имея основными ориентирами даты экспирации фьючерсов, о которых они «знают», а другие только гадают. Чиплидеры действуют согласованно между собой, и для привлечения большего числа клиентов переносят на фортс видные невооруженным взглядом корреляции с российским рынком акций, с американскими рынками, с рынком комодов, порождая иллюзию «рыночного ценообразования», которые якобы можно понять и использовать. Только корреляции устанавливаются не рыночным, а букмекерским образом — коэффициенты корреляций «назначаются». Сегодня фРТС коррелирует с нефтью на 90%, завтра только на 10%, но на 90% начинает зависеть от курса рубля, а послезавтра и курс рубля уже не так важен, все играют пару доллар-йена или фьюч на американский СиП.


( Читать дальше )

Осваиваю новый для себя вид деятельности — пишу ТЗ для программистов, которые будет писать S# студию. Про саму студию, кто пропустил:
На конференции алготрейдеров Сухов Михаил объявил о создании Stock# Studio. Студия — это графическая оболочка для тестирования и написания роботов. Работа над студией началась два месяца назад, на данный момент ведется поиск программистов для увеличения темпов развития проекта. С учетом того, что мы и до этого времени были самым динамично развивающимся проектом в этой области, сейчас мы ускоримся еще больше.
У Миши хороший опыт в организации таких проектов. Работаем как всегда командой, мне поручили сделать ТЗ для интерфейса студии. Как выразился Миша, в сочетании ТЗ, технического должно быть меньше всего. Сейчас рисую картинки в стиле капитана очевидности — это КНОПКА. А это ГРАФИК. Эти два предмета будут наполнены смыслом уже на следующем этапе) Собственно поэтому возник мой пост. Мне показался забавным, процесс напиания ТЗ. Вот так надо его писать. Сейчас это не табличка для запуска тестирования, сейчас это КНОПКА, и табличка с 5 колонками )))

( Читать дальше )

Большинство людей ожидает, что последовательность событий, генерируемых случайным процессом, будет содержать характеристики этого процесса даже тогда, когда эта последовательность крайне мала. При рассмотрении результатов подбрасывания монеты и выпадения орла (О) или решки (Р) большинство людей посчитает, что выпадение последовательности

ОРОРРО

намного более вероятно, нежели выпадение последовательности

ОООРРР,

которая не кажется случайной, и уж наверняка более вероятно, чем выпадение последовательности

ООООРО,

которая на первый взгляд вообще отрицает «честность монеты».

Люди наивно полагают, что базовым характеристикам случайного процесса будет удовлетворять не только общее множество его исходов, но и каждая часть этого множества. Однако характеристики подмножества множества исходов могут систематически отклоняться от базовых. В подмножествах могут появляться статистические выбросы, воздействие которых не будет нивелироваться из-за малого количества исходов, входящих в подмножество. Но большинство людей игнорирует это соображение, так как мгновенно чувствует случайную регулярность в абсолютно случайном наборе событий, и на основе этой случайной (ни на чем не основанной) регулярности принимает решения.

( Читать дальше )

В наличии есть архив с большим количеством книг по трейдингу!

Весь архив лежит здесь:

files.mail.ru/HUCDQ2

Также было бы хорошо услышать отзывы, если вы уже что-то читали!

Список книг:


( Читать дальше )

За то время, что я на Смарт-Лаб, сайт активно развивается. Интересными авторами заполнены ниши «прогнозы на сегодня», «видеообзор», «вот какая классная сделка у меня была», «глянь на график», «а не кажется ли Вам, что…», «энтомологи» и т.д.
 
Немного пустовата ниша алготрейдеров, тут может быть вполне понятная причина – напишешь о своем алгоритме и поимеешь кучу аналогичных кодов в стакане. Но на своем малом опыте в попытках написать и оттестить алгоритм я уже убедился, что идея может быть одна, а путей ее реализации тысячи и даже чтобы протестить малую долю вариантов, жизни не хватит. Потому поделюсь найденными тактиками по выходу из сделки. Да, именно выход я считаю наиболее важным моментом в торговле. Если выход не дал прибыли течь, то вся система начнет загибаться, если выход вовремя не обрезал убытки, то на стопах алгоритм разорит трейдера и т.п.
 
Сразу оговорюсь, что речь идет об интрадейных сделках на 5ти минутках, сейчас тестирую на стопе 500п. Система дает в день около 20 сигналов, поэтому кусать локти, что «тут меня выкинуло, а потом вон как поперло», я не буду, т.к. скорее всего алгоритм найдет где-то рядом еще точку для обсчета на вход в шорт или лонг. Итак, мои попытки реализовать в коде всем понятные принципы «дай прибыли течь, обрезай убытки»:


( Читать дальше )

Памятка эффективного менеджера
 
1. На текущей/новой должности вы проработаете недолго. В сложившейся на рынке ситуации – от 1 до 3 лет. Планируйте соответственно. Главное, чтобы все не развалилось, пока вы еще тут. Так что распределяйте эффективность равномерно, экономьте внутреннюю кинетическую энергию. Если к концу срока все (чем вы занимаетесь) еще почему-то не развалилось, вот тогда можно увеличить напор. Что произойдет после вашего ухода – головняк следующего эффективного менеджера.

2. Четко определите вашу целевую аудиторию. Всякому эффективному менеджеру ясно, что это не клиенты, не покупатели, не партнеры. Это а) люди, которые могут продвинуть вас в текущей конторе и б) ваши будущие работодатели. Работайте для них, не распыляя силы на разную гопоту.

3. Найдите цифры и сосредоточьтесь на них. Цифр нужно не менее 2 и не более 5. Пофигу — это рост (продаж, производительности, или какой-нибудь EBITDA) или наоборот снижение (затрат, стоимости, Ебитды). Главное – как меняются. Изменения должны быть двузначные. Лучше трех-. Не бойтесь сравнивать яблоки с апельсинами, а сферического коня с вакуумом.


( Читать дальше )

Добрый день уважаемые трейдеры и сугубо аналитики). Прошу поделиться вышим опытом получения сертификата ФСФР, если кои имеются. В сети нашёл всего два заведения предоставляющие услуги обучения, начиная с базового и заканчивая по желанию. Некоторые считают что пацаны сами всё знают и приходят сугубо на экзамен, но я придерживаюсь другого мнения).
Спасибо.

Программное обеспечение для работы (торговые операции, анализ) на рынках RTS Standard и FORTS
/>Важная дискуссия




metallord3 13 октября, 19:13
Программное обеспечение для работы (торговые операции, анализ) на рынках RTS Standard и FORTS, а также для анализа результатов участников Конкурса


Привод Бондаря  — создан для агрессивного скальпинга, чтобы максимально облегчить процесс торговли, чему способствует стакан DOM, история сделок, кластерный анализ.


( Читать дальше )