Вопрос «Куда!?» волнует видимо многих, меня в том числе. Изучая графики американского рынка SP500 заметил кое-что интересное, многие назовут это фракталом, надеюсь главный знаток фракталов это подтвердит )).
 
Так вот, наверное ни у кого нет разногласий с тем, что наш фондовый рынок не самодостаточен, а просто ходит вслед за так называемым «мировым рынком», честно — не знаю что это такое )) наверное сборная солянка из все-возможных индексов.
 
Я скажу проще: мировой рынок — это американский рынок и точка.
 
Корреляция всех остальных рынков с фьючом на индекс SP500 в моменте просто поразительна и надеюсь не вызывает ни у кого разногласий (ну кто следит за тиками или минутками — тот поймёт).


( Читать дальше )

Небольшое обновление программы Alerter.

Внесённые изменения:
При срабатывании алерта можно указать запуск приложения (внешней программы).

Подробнее о программе здесь: http://smart-lab.ru/blog/25110.php

Кроме того, многие интересовались возможностью отправки СМСок на мобильные телефоны. С помощью программы SimpleSMS и нововведения в Alerter теперь это легко осуществимо! (Спасибо за информацию о SimpleSMS Евгению Александровичу).

Программу можно скачать здесь.

Спасибо за внимание!

Продолжение топика: Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)

Очень интересную теоретическую базу под идеологию 3-х мувингов на графике изложил пользователь n_nickols

Читаем:

Можно много говорить об одном и том же, и называть предмет разговора разными словами, но не пойму почему Вы не пришли к единому мнению? Ведь всё действительно очевидно и не требуются никакие высшие «простые» математические выкладки, которые лично я не осилил. Попробую описать взаимодействие всех трех мувингов с точки зрения физики. Быть может тогда материал Tisha станет ещё более доступней, а слова sevGuV обретут смысл.

Попробуем рассмотреть процессы на финансовых рынках с точки зрения физики. Погуглив интернет не сложно найти подобную тематику. Давайте сварим из этого вкусную кашу.
Колебания изменения цен на рынке можно сопоставить колебаниям физического маятника, только они будут иметь более сложную природу. Для простоты понимания нарисовал рисунок.
Физический маятник представляет собой ничто иное, как перетекание энергии из одного состояния в другое через точку равновесия (покоя). Если на маятник не будут действовать никакие иные виды сил, кроме силы тяжести, то при приведении маятника в начальное положение, отличное от точки равновесия, мы получим постоянные колебания. Каждый раз, когда маятник будет уходить от точки равновесия, он будет стремиться вернуться к ней.

( Читать дальше )

Доброго времени, Уважаемые смартлабовцы!
Часто слышу, что главное в сделке это правильный выход из позиции, и с этим можно согласиться.
Вошли в сделку, цена пошла в вашу сторону, хорошо пошла, и вы не кроетесь, и тут все разворачивается, но вы думаете это просто коррекция, сейчас пойдет дальше вверх и я возьму еще больше профит, но цена откатывает и откатывает назад, и оказалось что это вовсе не откат, это смена тенденции.
Так собственно вот в чем вопрос.
Кто как определяет когда выходить с сделки?
По абсолютному значению профита? (ну скажем 10 тысяч пунктов по РИ)
По заработанным процентам?
По трейлинг стопу ? 
Когда установлен тейк на абсолютное значение, мы можем это значение и не полчить никогда, не дойдя скажем несколько десятков пунктов.
А можем и пойти в 2, 3 раза больше.
Поэтому тут нас спасает тейк, передвигаем потехонечку, даем инструменту «дышать». Куда ставить такой стоп? под минимум предыдущий? масса примеров где цена идет ниже, а потом вверх и все во время одной тенденции, а мы взяли небольшой профит и уже сидит на заборе.

( Читать дальше )

Когда читал книгу, составил для себя небольшой конспект. Возможно, для кого-то будет полезен. Хотя, конечно, без прочтения оригинала понять его будет трудно.


В команду «черепашек» отбирались люди, которые имели опыт в теории игр и построении стратегий, а также хорошее знание теории вероятности, применявшейся в играх с элементом удачи.


Вот некоторые примеры когнитивных предубеждений, влияющих на трейдинг:

– Неприятие потерь – склонность избегать расходов, а не стремиться получать доходы.

– Эффект понесенных расходов – склонность рассматривать уже потраченные деньги как нечто более ценное по сравнению с деньгами, которые могут быть потрачены в будущем.

– Эффект распоряжения – склонность фиксировать доходы и не фиксировать потери.


( Читать дальше )

Автор материала — Тимоти Сайкс, перевод – UT Magazine.

Приятного чтения!

 Когда я прочитал последнюю статью Джеймса Алтукэра, названную «8 аргументов против дей-трейдинга», я не мог сдержать гнева и за то время, пока я читал эту статью, я испытал многие из симптомов, которые он описывает, хотя и в немного отличающемся контексте … Моя кровь закипела, я почувствовал, что не смогу дальше спокойно жить, если не напишу ответа на эту статью. Честно говоря, у меня в голове не укладывается, как можно было написать такую ахинею.
 
Для начала, позволю себе вкратце рассказать про основные штрихи моей биографии. Я являюсь трейдером более 12 лет, внутридневная торговля сделала меня миллионером уже к 22 годам, я стал управляющим хедж-фондом и примером для всеобщего подражания к 23-м. В 25 я стал звездой телешоу «Воины Уолл-Стрит», сейчас мне 29, я являюсь трейдером-преподавателем, у меня более 1000 студентов, и кроме этого, известным блогером. Трейдинг воспитал во мне еще много других качеств, которые менее очевидны, но не менее, если не более, важны.


( Читать дальше )

Фаза 1
Факторы рынка: Корректировка раздутых цен в сторону понижения;
Психологическое состояние инвесторов: Упорное отрицание возможности спада;
Господствующие прогнозы экономических СМИ: «Рост продолжится».

Фаза 2
Факторы рынка: Банки урезают выдачу кредита, бизнес сокращается;
Психологическое состояние инвесторов: Осознание реальности, прощание с необоснованными надеждами получить доход от активов, купленных по раздутым ценам;
Господствующие прогнозы экономических СМИ: «Трудности имеют временный характер. Вот-вот начнётся восстановление».

( Читать дальше )

Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


( Читать дальше )

Недавно на Смартлабе было обсуждение выступления аналитика компании Роял Макс Брокерс на РБК. Я расскажу подробнее о бизнесе подобных компаний. Ко мне в сентябре обращался за помощью знакомый, который отдал деньги в управление Новозеландскому брокеру Flamel Trade, который в России работает под именемGeneral Investment Partners. Офис компании находится в бизнес центре Лотте плаза.
Теперь подробнее от том как они работают:
1) На работу берут сейлза, задача которго привлечь клиента.
2) Сейлз находит базу людей с деньгами и начинает совершать холодные звонки и рассказывает клиенту о перспективах инвестиций на фондовом рынке.
3) Если клиент заинтересовался, ему назначают встречу в офисе.
4) В офисе клиенту дают насладится видами Москва минут 2-3 (офисы подобных компаний все очень роскошные)
5) Заключив договор и переведя деньги, с клиентом начинает работать персональный брокер или аналитик, котрый звонит и рассказывает о горячих возможностях для покупки или продажи акций или другого актива.
6)Сейлз-менеджер получает как правило 5% от суммы: которую завел клиент.
 
Далее клиенту как правило сначала показывают супер прибыль и просят довнести денег, чтобы поучаствовать в супер сделках для VIP клиентов.
 
В когда денег больше выкачать из клиента не удается, иликогда клиент хочет выести деньги, делается мега сделка и говорят, что все деньги были потярны например на золоте. Мол мы вошли по полной, а тут вышла неожиданная новость и рынок просел на 2%, а позиция была взята с плечом 200 к 1. Клиента убеждают, что все хорошо и еще есть шанс отыграться и просят еще внести денег.
Эта история и случилась с моим знакомым. Он потерял 5млн рублей.
Когда я попытался разобраться в договорах, то там все хорошо: Компания в России — это просто консультант, который помогает заполнить документы. А сам брокер, Flamel Trade, имеет некую лицензию и не ведет никаких сделок. Клиенту показывают вручную сделанный отчет заверенный этим самым липовым брокером.
Вот такой вот механизм отъема денег изобрели эти люди.
Теперь список тех самых компаний, котрые работают по данной схеме:
1) General Investment Partners ( Flamel Trade) (Информация от потрепевшего клиента)

2) Royal Max Brokers (инфа от одногруппника, котрый ходил туда на собеседование)
3) Global Markets (инфа от сотрудника, который там работал)
Я уверен, что таких контор на самом деле больше, но я знаб только эти.

Может кому интересно..?  Вебинар от16 ноября, который провёл Александр Герчик, был посвящен работе на российском фондовом рынке. Герчик рассказывал о своём подходе, отвечал на вопросы слушателей.
ВСЕМ ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА..