Ну что, мои замечательные бесснежные каникулы закончились :), пора продолжать разговор о посредниках на американских фьючерсных рынках. Тема сегодня живенькая- об управляющих и так называемых «пул-операторах», рассмотрим, как они регулируются здесь, в США, и что нужно сделать российскому управляющему, чтобы иметь законный доступ для трейдинга на клиентских счетах в Америке.
 


( Читать дальше )

Товарищи! Слезно меня прошу простить, но музыка сильно заглушила то, что я говорю. Надеюсь, тот, кому интересно, все таки меня расслышит. 



А вот и вторая частичка залилась. Здесь со звуком получше все:) Подвинул камеру поближе к себе.



По ценам на жилье писал тут: http://dr-mart.livejournal.com/2011/01/05/

В принципе, можете там вправо влево по датам понажимать, там будут и  другие цены (аренда транспорта, еда и тп)

 
Конспирологический пост. Интересный и познавательный…
 

1. Данный пост написан после обсуждения данной темы с человеком, который в этих вопросах разбирается немного лучше меня, который заявил, что данные мысли появились у него после общения с людьми, работающими непосредственно в структуре российских брокеров и обладают более полной информацией по этому вопросу.  Мое мнение на этот счет в данный момент почти полностью совпадает с мнением автора на основании того, что я сам постоянно наблюдаю на графике и в стакане ФРТС. Я не являюсь первоисточником данной информации и прошу рассматривать ее как ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
2. Все о чем далее пойдет речь, учитывая название страны, в которой мы все проживаем и работаем, допускаю имеющим место быть в действительности, и не настаиваю на достоверности данной информации.
3. Мои личные наблюдения: цену на ФРТС крупные трейдеры могут двигать, куда им угодно в достаточно широком диапазоне (700-2000 п); постоянно рисуются левые объемы на графике (переливы объемов, когда при средней величине объема на одной минуте в размере около 1000 к вдруг появляется свеча размером 5000-7000 к путем тупого перелива – ставят крупную заявку и тут же ее съедают заявкой аналогичного объема, чтобы создать видимость объемного движения), постоянно в стакане появляются весьма крупные заявки объемом 400-700 к, которые сжираются более мелкими с другого счета, создавая эффект «проторговки уровня», если отсутствует глобальная активность нам рисуют четкие треугольники и флаги с железобетонным удержанием границ этих фигур, постоянно вбрасывают крупные заявки объемом 1000-2500 к, чтобы на обратном движении цены заставить сожрать свой разбитый на 3-5 уровней цены встречный объем в размере 100-250 к… и еще дофига аналогичных моментов… все это чистой воды манипуляции, направленные только на – то чтобы скрыть реальное направление будущего движения, которое инициируется манипулятором. Таким образом, мое мнение на этот счет такое: можно ли доверять данным по объему и ОИ – нет, можно ли доверять данным индикаторов на основе объема и ОИ – нет. С помощью постоянных переливов нас заставляют верить как раз в обратное от будущего реального движении цены. Большинство моих личных наблюдений были подтверждены алгоритмическими исследованиями.
4. Предположение моего оппонента по дискуссии: многие постоянно сталкиваются с ситуацией, когда цена идет против позиции трейдера и почти сразу как срабатывает заранее выставленный стоп, на движении цены обычно против движения запада, в последующем цена разворачивается и идет «куда надо». По его предположению это не сложно проворачивать с точки зрения технической реализации данного процесса…. Кому это выгодно? Как известно сама биржа основной доход имеет от комиссии за транзакции, которые четко фиксированы и даже можно примерно прикинуть уровень «прихода» денежных средств по этой статье… капитальные затраты можно разделить на затраты инфраструктуры (аренда помещений, зарплата немногочисленных сотрудников (количество которых несомненно на несколько порядков меньше суммарного количества сотрудников всех крупнейших брокеров), затраты на техническое обеспечение торгов, маркетинг и выплаты маркетмейкерам, налоги с доходов)… таким образом, биржа является весьма выгодным и успешно-стабильно-доходным предприятием, у которого все чисто, бело и прозрачно. А вот что касается брокеров уверенности нет… поддержание инфраструктуры любого брокера с многочисленными офисами, с огромным штатом сотрудников, огромными затратами на маркетинг и.т.д. является гораздо более затратным предприятием нежели биржа… а какие у брокера доходы? Судя по тарифам брокеров они имея более глобальные затраты нежели биржа довольствуются комиссией обычно меньшей чем биржа, и если биржа зарабатывает на всех клиентах, то брокер получает доход только со своих клиентов. Так что же позволяет брокерам успешно функционировать и получать доход?
5. Как известно (немного отвлечемся и вспомним, как работают форексные кухни…. Недавно был пост про МТ… с его серверной частью, которая позволяет проводить немыслимые манипуляции, как с  котировками, так и с транзакциями) в большинстве популярных торговых терминалов стоп заявки хранятся на сервере брокера, а значит брокеру известны уровни сосредоточения клиентских стопов (как часто Вы слышали со стороны представителей брокера о необходимости выставления стопов именно в формате размещения их на сервере брокера, с целью избежать рисков потери связи???). Так же брокер обладает информацией по остатку свободных денежных средств и направлению отрытых позиций… а теперь главный вопрос…. Учитывая, что мы живем в известной стране… учитывая, что у брокеров есть возможность технической реализации любой выгодной ему манипуляции (написать алгоритм, который будет оценивать соотношение затрат-прибыли от реализации похода за стопами или манипулятивного направленного движения цены против клиентских позиций не составляет никакого труда) … можно ли справедливо предположить, что имея такие шикарные возможности по отъему денег у мелких спекулянтов они этим не пользуются? Многие постоянно разоблачают форекс кухни… но я не видел еще ни одного предположения о возможных манипуляциях со стороны брокеров… а тут речь о гораздо больших возможных доходах, да еще и под полным прикрытием легальности этого действия и громких имен...

Имея подобною информацию и соответствующие возможности реализации данной информации в реальные деньги можно ли предположить, что против нас ведут честную игру? Так есть ли кукл на нашем рынке… и кто он?

Раз уж завели разговор, что выгодно брокеру, то давайте посмотрим где брокер зарабатывает:

Сначала берем брокера, который не торгует на свой счет:

— КОМИССИЯ: клиенты совершают операции, кто-кто голосом, кто-то через системы интернет-трейдинг, кто-то еще каким-то способом, и брокер получают свою комиссию согласно тарифу.

- МАРЖИНАЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: Так как клиенты обычно не имеют возможности сами совершать сделки РЕПО, то им на помощь приходит брокер, в том числе проводя сделки РЕПО внутри себя. Тарифы брокеры естественно выше, чем рыночные. За счет этой разницы он имеет еще один источник дохода. ВАЖНО: бумаги одного клиента могут быть использованы для переноса овернайт шорта другого клиента. По деньгам тоже самое. 

— РЕПО: Размещение свободных остатков на рынке (РЕПО): есть котел бумаг и денег, которые свободны через ночь и находятся в руках брокера. Их можно разместить и получить на этом профит.

— СИГНАЛЫ: платные торговые сигналы: брокер сажает некоего аналитика/трейдера который будет подписавшимся на услугу клиентам давать сигналы где надо купить, и где продать. Стоимость такой услуги идет обычно внутри специального тарифа.

( Читать дальше )

 Трейдер это обычный человек, которого воспитали мать с отцом, дедушки и бабушки, в которого в детстве вложили свою душу и свое мировоззрение о жизни в целом. Трейдерами не рождаются, ими становятся в ходе познания рынка.
 
 Что нужно трейдеру: хорошее понимание рынка, учеба и еще раз учеба она не когда не должна прекращаться (познание должно идти каждую минуту каждую секунду), профессионализм в работе, уважение в сообществе трейдеров, поддержка родных и знакомых, ну и на последок получение прибыли.
 
Рассмотрим все по порядку:  

1. Хорошее понимание рынка – тут все просто и понятно, если трейдер не понимает рынок, то он не добьется всего что здесь перечислено. Можно смело искать новую работу.

Но тут тоже можно поспорить, когда я пришел на рынок я тоже его не понимал, но я его познаю по тихоньку, могу сказать что я весь рынок не пойму не когда, у меня такое чувство что придется учиться всю свою оставшеюся жизнь. Я не говорю что не знаешь пшел с рынка, как это у нас любят делать на смарт лабе, я говорю что надо стремится к пониманию рынка, а не бросать все на пол пути, типа я уже все знаю, я нашел грааль и мне все по барабану, нахватавшись вершков трейдер много начинает о себе думать что он надел корону и она на нем на всю его оставшеюся жизнь (кстати такие люди у нас есть на смарт лабе, на кобыле хрен подъедешь).
 

1. Учеба и еще раз учеба она не когда не должна прекращаться (познание должно идти каждую минуту каждую секунду) – тут в принципе писать не о чем, тут все понятно, я вам здесь только одно скажу, нет такого человека который знает весь рынок на сто процентов, есть люди которые знают свой сигмент рынка на сто процентов, а весь и полностью таких пока нет. Мой вам совет не выхватывайте вершки всего рынка, а по тихоньку осваивайте (за двумя зайцами погонишься не одного не поймаешь). У Тимофея есть отличная подборка Трейдинг от А до Я, там очень много интересных вещей.
2. Уважение в сообществе трейдеров – вот тут самая тяжелая тема, она чисто психологическая и у каждого трейдера свое представление об уважении и понимании, каждый хочет на этом поприще самоутвердится, кто на ЛЧИ кто здесь у нас на смарт лабе, все по разному но цель у всех одна – уважение или (почитание кому что) и каждый из нас за эту жизненную грань борется, все это мы встречаем каждый божий день на смарт лабе.

( Читать дальше )

ГУГЕНОТа посмотрел… он там про книги говорил… кому интересно рекомендую сайт…  там куча бесплатной литературы, в том числе финансовой для скачивания в IPAD и другие читалки… может кому пригодится :

 http://flibusta.net/

Перевод статьи Чака Лебо:
 
Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.
Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»


( Читать дальше )

Самый целеустремлённый человек — это тот, который очень хочет в туалет. Все препятствия кажутся для него несущественными. Ведь он готов сделать все что угодно, лишь бы достичь своей цели! Самое интересное, что все мы переживали этот бесценный опыт )).

( Читать дальше )

Дальнейшее развитие темы дивергенций.

Все что написано далее — не является переводом чужих трудов. Личные наблюдения :-)
Итак — в предыдущих частях были разобраны типы дивергенций и даны примеры того как их возможно торговать. Теперь давайте поговорим о том, какие риски есть при торговле дивергенций.

Крайне нежелательно торговать контр-трендовые дивергенции. Т.е. пытаться пойти против движения, в попытках поймать разворот. Необходимо заметить, что как раз на сильном тренде количество дивергенций является повышенным. Например на дневных графиках, количество дивергенций может составлять 3-5, и только после этого следует разворот.

Если говорить о внутридневной торговле — не желательно пытаться поймать лоу или хай дня. Фактически это будет опять попыткой встать против локального тренда — результаты этого зачастую плачевны.

Примеры возможных убыточных сделок с использованием дивергенций (в данных примерах в качестве осцилятора я использую стохастик):

( Читать дальше )