Всем привет! Давно ничего не выкладывал на СЛ.

Совсем недавно SP 500 пробил отметку 1700.

Вопрос возникает простой - почему они обновляют хаи, а наш российский рынок находится на грани обвала? Не секрет, что если мы преодолеем 1300 по РТС, то 1200, а потом и 1100  становятся очень вероятны.

Вот мои ответы на вопрос о том, почему растёт фондовый рынок США:

1. ФРС осуществила массивные вливания ликвидности, за последние 7 лет ФРС приобрела активы на сумму 6 трлн долл.

2. В условиях стагнации экономики спрос на деньги слаб, поэтому ликвидность которую генерит ФРС уходит на финансовые рынки. Ну а куда ещё, если ранее в 2006 — 2007 пром.мощностей напланировали и настроили немало, а спроса реального нет, соответственно нет  спроса на инвест.ресурса. А что делать банкам? Ставки низкие, а спроса на кредит нет. Деньги же должны работать. В результате деньги идут туда, где можно получить доходность. Доходность на рынке акций США есть (дивы там побольше нашего рынка).  В результате из-за большого количества покупателей, цена акций растёт, а премии за риск сокращаются. Вопрос конечно есть, 

( Читать дальше )

После сильного падения в акциях Уралкалий произошел логичный dead cat bounce, появились большие объемы – бумага стала входить в тройку лидеров рынка по обороту – что дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся немного назад. И так, все по порядку.
В 2009 году основному владельцу Уралкалия Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены серьезные претензии после аварии в Березниках со стороны Администрации Президента в лице Игоря Сечина. Договориться им так и не удалось после чего, как у нас водится, ему было сделано предложение

( Читать дальше )

Ниже в таблице дано время выхода корпоративного отчета, а также прогнозное значение дохода на акцию для данных эмитентов.



 AMC = After the market closes
BMO = Before the market opens
После названия корпорации — доход на акцию (оценка); доход на акцию год назад.

На весь август:   http://www.debtcalendar.net/veiw_analytics.php?id=96

Необходимые качества и компетенции аналитика
 ...
Не надо думать, что аналитик – это какой-то особый человек. Практически любой, кто умеет грамотно писать и логично излагать свои мысли, вступив на аналитическую стезю, в состоянии сам сделать из себя аналитика. Но это может произойти, если он активно и вдумчиво проработает в этой сфере несколько лет (может, и меньше), проявляет неподдельный интерес к своей работе, ответственное отношение к делу и, конечно, постоянно убеждается в том, что его труд, его мысли востребованы.
 ...
Безусловно, аналитик в начале своего творческого пути уже должен обладать определенной минимальной суммой знаний в той сфере, в которой он будет работать, соответствующей терминологией и т.д. Ну, а если же у него каких-то необходимых знаний нет, он должен уметь приобрести их в ходе работы. Для этого есть книги, справочники, инструкции, уставы, наставления, опыт коллег и многое другое. Любознательность и въедливость отличают аналитика по призванию от аналитика по принуждению.


( Читать дальше )

Все системы, включающие в себя анализ объёмов, торгуемых на рынке форекс, ошибочны. 

Ошибаются те, кто использует так называемые тиковые объёмы. Тиковый объём — количество тиков или изменений цены за определённый промежуток времени. Свеча (бар) может быть большой  по величине, но с малым тиковым объёмом (несколько тиков - высокая свеча). В момент образования свечи на рынке прошло несколько  крупных сделок с большими реальными объёмами, но тиков было мало, так как было мало сделок.

Свеча может быть маленькой по величине, но с большим тиковым объёмом. В это время большое количество участников рынка открывали небольшие позиции, причём открываться они могли в обе стороны. Поэтому свеча маленькая, а видимый тиковый объём большой. В реальности в это время на рынке могло крупного объёма и не быть.

В обоих случаях тиковый объём совершенно не отражает реальных объёмов, прошедших на рынке. Применять его в анализе нельзя.

Многие используют объёмы с биржи СМЕ Group. Это вообще величайшее заблуждение, которе может существовать на валютном рынке. СМЕ — фьючерсная биржа, и никак на цены валют влиять не может. Цены формируются на рынке с реальной поставкой. Алгоритмы котировок ECN работают только с рынком спот (Т0), максимум, что может использоваться в работе котировочных программ, это учёт Т+1 и Т+2. 

( Читать дальше )

Тема Тимофея спровоцировала  «выплеск» эмоций, с общим названием:
«рынок=казино» и выводом: «ох и дурят тут нашего брата» и «ловить тут нечего»)))
Чего удивительного,  многие, после некоторого времени, (каждый индивидуально), чувствуют себя обманутыми...
Вы, когда пришли на рынок, разве не знали или хотя-бы не догадывались, что вступили в крайне враждебную к вам территорию, где за красивым фасадом находятся гигантские жернова, которые стирают в пыль частного трейдера (ЧТ)?
Да, тут дурят, да обманывают, за «быдло» держат.
ЧТ-ру, особенно в странах с «развивающимися экономиками», приукрасили специальную зону, назовём её условно «краткосрочные спекуляции», создали кучу заманух, целую индустрию привлечения… и процесс пошёл.
Аргумент, что монстры в этой зоне торгуют, не принимается, у  ЧТ нет их финансовых, технических и информационных возможностей. 
Подумайте над такой статой:
в США владеют теми или иными финансовыми инструментами примерно 70 млн. человек,


( Читать дальше )

Есть такая компания, называется Canonical Ltd. 
Жила себе, жила, создавала самый известный дистрибутив Linux OS — Ubuntu.
Вчера, они выложили на краудфандинговую площадку свой проект на 32 миллиона долларов. Это самая большая сумма, которую пытаются собрать с помощью краудфандинга. Проект настолько амбициозный, что нельзя смотреть на него просто так.
Они обещают сделать телефон, у которого:
128 гигов памяти, куча ядер, дисплей 4,5 дюйма, сапфировое стекло и корпус из цельного куска металла, который будет тоньше 1 см.
Это чудо будет поддерживать приложения от Андроида, хотя оно и на Убунте. Будет иметь возможность работы с большими подключаемыми дисплеями и всё что для этого потребуется.
Вот фотка сзади:


Так как компания, которая собирает деньги, не публичная, то мне, как спекулянту, остаётся только сидеть и смотреть на то, как люди зарабатывают деньги. Если проект удастся воплотить в жизнь, то это будет следующий Эпл. Я считаю, что это будет следующее самое успешное IPO в истории, если проект воплотят в жизнь. 
А пока есть 30 дней, чтобы собрать 32 миллиона, и 10 месяцев на создание этого чуда, если удастся собрать всю сумму.

( Читать дальше )

 
Станислав Половицкий
 

Добрый день Коллеги! Давайте вместе попробуем создать торговую систему, что бы она приносила нам деньги. Ну хотя бы не менее 20 % в месяц, мы ведь заслужили это своими страданиями, бессонными ночами, снижением зрения от постоянного наблюдения за котировками, слитыми депозитами наконец...
1)    Предлагаю для начала оставить ТА, аналитиков, фундаментал и прочее институциональным инвесторам (мы ведь с вами спекулянты и хотим много и сейчас).
2)    Выбираем инструмент – фьючерс РТС, как наиболее ликвидный и популярный.
3)    Тайм-фрейм – 15 мин. Почему не 1 мин., 5 мин. или 1 час спросите вы справедливо? Думаю, что ответ очевиден: на минутах и пятиминутках много шума, а работать на часовике нудно и скучно, мы ведь спекулянты до мозга костей (в хорошем смысле) и у нас постоянно чешутся руки.
4)    Нам нужен какой-нибудь индикатор для входа в рынок (а как же без него?). Я остановился на ЕМА 22. Вздор, скажете вы, мы это все проходили, на пиле сольется весь депозит и т.д. И вы будете совершенно правы! Но не будем спешить. Повторюсь, что машка нам нужна только для входа в рынок и не более того.
5)    Как же нам тогда определить точки профита и стопа? Для этого мы должны обратиться к истории нашего инструмента и подобрать средние величины движения фьючерса во флэте и тренде. И я ребята сделал это вместе с MQL сообществом для вас. Денно и нощно трудились тысячи компьютеров во всем мире, что бы рассчитать эти параметры. Вот они: s/l – 860,  t/p – 1970. Соотношение прибыль/убыток получилось у нас 2.29, что по сути не есть хорошо, но что имеем, то и имеем. Картина начинает немного вырисовываться:

( Читать дальше )