Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

Можно различать два типа манипулирования рынком ценовой и информационный. Для эффективного кукловодства, оба используются взаимосвязано.
Информационный: Каждый глобальный инвестиционный банк имеет аналитический отдел, который в свою очередь делится на подразделения, расположенные по всему миру, они, в свою очередь, могут и не относится напрямую к этому банку. Схема их работы тривиальна. К примеру, сверху дают указания раскрутить либо дискредитировать  определенный актив, проще говоря, подтолкнуть мелких участников рынка покупать или продавать. Далее, проплаченные аналитики и журналисты пишут однотипную новость либо обзор, формат заранее оговорен. Идея начинает продвигаться широкой публике во всех мировых СМИ, социальных сетях и пр. Поэтому одну и ту же новость, можно встретить со схожей интерпретацией в разных источниках.




Тексты обзоров могут быть разными, но идея (корень) остается одним, общим для всех. Кроме того, Вы можете заметить еще одну закономерность – чем ближе актив к разворотной точке, тем интенсивнее он обсуждается всеми СМИ, в общем, про него уже невозможно не услышать. И в этот самый кульминационный момент, очень мало аналитиков, идущих против общей тенденции. Даже очень опытные боятся быть белыми воронами и могут поддаться эффекту толпы.

( Читать дальше )

Тайм менеджмент или GTD (Get the things done).

Недавно натолкнулся на одну небольшую книжку по Тайм менеджменту на электронной библиотеке Koob.ru от Якова Жуковского.
Скачать можно http://www.koob.ru/zhukovsky/priorities.
Вопрос тайм менеджмента для меня стоит довольно остро и поэтому я не перестаю искать истину J.
В книге интересно описана методика сортировки входящего потока информации. Чем отличаются идеи и цели и как делить проекты? Ниже приведен отрывок оригинального текста, по моему мнению, очень хороший и важный отрывок из книги.



( Читать дальше )

Японские свечи – словосочетание, которое овеяно тайной и загадкой. Это не удивительно, ведь Япония для нас всегда будет страной экзотической и удивительно интересной.
Но мы здесь не собираемся обсуждать страну самураев, сакэ и хокку, а собираемся познакомиться и понять метод графического прогнозирования, изобретенный там много лет назад – японские свечи.
В данной статье, я продемонстрирую применение японского анализа мной лично использованного на валютном рынке. Много полезной информации я почерпнул по этой теме из книг Стива Ниссона и Грега Морриса.
Я использую торговые ордера в своей торговле, но иногда вхожу в рынок по свечам. Также хочется коснуться темы таймфреймов. Уверен в том, что японские свечи могут работать и на недельном, и на минутном графике. Хотя сигналы дневного графика более надежные, чем сигналы часового. Если проще – свечи старших таймфреймов более достоверны. Я в основном пользуюсь свечными сигналами, которые не ниже четырехчасовго графика.

Сегодня хочу разобрать один из интересных свечных сигналов – падающую звезду. А также надгробный камень – ее частный случай. По своему опыту знаю, что данный сигнал очень важен.
Ну что же, предлагаю начать наше знакомство с японскими свечами с такого важного сигнала как падающая звезда.
Вот как она выглядит в идеальном виде:
 

 
То есть уже понятно, что свеча, которая имеет длинную верхнюю тень и маленькое тело внизу – падающая звезда.

( Читать дальше )

 ПРИНЦИП БИРЖЕВОГО ОТЯГОЩЕНИЯ

    Есть большая пирамида. По Сбору средств, так как деньги не печатают на бирже.
   Допустим, я нахожусь на ее вершине с депозитом 1.000.000 руб. Я знаю, про скромные тарифы биржи для такой суммы. Но, я успешен и мне плевать на тарифы.
 
  Я заработал 1.000.000 руб. за год и заплатил брокеру 1.000.000 комиссии. Поэтому вершина выглядит так:.



  Это  первая линия. Деньги на бирже не печатают, поэтому нам нужно собрать вторую линию, чтобы прокормить первую.




( Читать дальше )

Меня с какой-то периодичностью спрашивают про сделки РЕПО с ЦБР, как? какие нормативы по допуску? как завести сделку? какой режим? верхний/нижний предел дисконта? 
Я, при помощи ЦБР (с т.з. нормативных актов) постораюсь ответить на Ваши вопросы.
Итак, начнем с нормативных документов и допусков.
На этот вопрос нам ответит Центральный Банк РФ




УКАЗАНИЕ № 2936-У
О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО
Настоящее Указание разработано в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 декабря 2012 года № 24) и устанавливает требования к российским кредитным организациям (далее — кредитные организации), с которыми Банк России совершает сделки РЕПО в валюте Российской Федерации на организованных торгах и не на организованных торгах.

( Читать дальше )

Импульсные ( «баллистические») режимы realised volatility  с точки зрения нейробиологического подхода к проблеме принятия решений «хеджирование/роллирование».
 
 
Долговременный ( беспрецедентный) рост американского рынка акций со всей наглядностью демонстрирует давно забытую на нашем рынке проблему «дай прибыли течь». Давно известно, что  проблема «высиживания» прибыльной  позиции представляет одну из самых серьёзных сложностей рынка, связанную с биологическим  естеством человека и его склонности избегать риск. Проблему выпуклости функции полезности рассматривал ещё Бернулли, а работы  Канемана и Тверски в этой области были удостоены Нобелевской премии по экономике.
Суть заключается в том, что получить,  условно говоря, 100 рублей  в результате выигрыша — это одно, а получить 100 рублей при условии, что ты уже выиграл до этого 1000 ( или просто имел)  - это совсем другое по субъективной ценности. При прочих обстоятельствах,  желание игрока выйти из прибыльной позиции обуславливается не рациональными ( рыночными) обстоятельствами, а его сознанием/ подсознанием. Собственно это обстоятельство приводит к тому, что интуитивно понятно вводимая функция полезности «выполаживается» — новые выигрыши не приводят к увеличению «удовольствия», а скорее наоборот.

 


( Читать дальше )