Есть такое понятие — трейдер. Это понятие вмещает в себя многогранного человека, ибо с узким кругозором, тупым интеллектом, мнимой подозрительностью  в трейдинге делать нечего. Последние чаще всего сливают свой депозит.
  Но я о другом. Скоро НГ и придется покупать спиртное. Учитывапя, что в магазине  продается только говнопродукт ( от водки до вина), предлагаю свой рецепт алкоголя.
    Я покупаю на рынке кг клюквы, у жены беру 400 грамм чистого медицинского спирта и  всю клюкву заливаю спиртом  (предварительно подавив клюкву), добавляю туда 600 мл воды и немного сахара, две- три ложки. Все это закрываю и это должно настаиваться три недели. Потом процеживаю через марлю… И класс, вино готово. Перед подачей на стол надо его остудить до+ 5-+ 7  градусов.  Клюкву можно заменить другой ягодой, но я люблю кислинку в напитке.   Жахнешь стакан- хорошо. И утром голова не болит.
А что трейдеры пьют? Только не надо про пиво и другую борматуху…

 

Анализируя дневной график движения РТС первым, что мне бросается в глаза – это явно выраженный нисходящий канал, в пределах которого рынок снижается со второй половины сентября и по сегодняшний день. Цена завершает неделю как раз у линии сопротивления канала, не давая четкого ответа на вопрос о среднесрочном движении цены. Ведь пробей мы данный канал и зафиксируйся выше него – тогда лонг. Отбейся четко от него вниз, тогда можно было бы говорить о возобновлении продаж. Однако рынок поступил «мудро». Просто закрывается четко у линии сопротивления. Две скользящие средние, накинутые на график с параметрами 21 и 13 все еще указывают вниз, несмотря на то, что цена уже далеко улетела наверх.
 


( Читать дальше )

а вот и отскок, ну разве не красота.
евро — базовая №3 ( как правило этот уровень хорошо держит удар)
S@P — 38.2 коррекции от В-С
смотрим за уровнем 38.2 по S@P и базовой №3 по евро




( Читать дальше )

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:



1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?

• мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
• чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
• Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
• Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
• Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
• Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
• Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
• Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
• Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
• показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )

Вот и полетели «гуси — черные лебеди».  Вчера еще присутствовали сомнения, играть ли экстремально медвежий вариант обвала из-за потенциальных бычьих дивергенций? К вечеру данная потенциальность была выломана, а акции «Норильского никеля», которые обозначил как «главная медвежья цель для атаки» (переклейка ярлыка со Сбербанка), наконец нарушили 11-ти месячную традицию не обновлять новые минимумы от отметок 4685-4760р.
 
Акции Норильского Никеля
Чистый выход из горизонтального треугольника с плоским основанием, и падение в только начинающейся [5]-й волне.
 
Дневной график
Шахтерские цели данного прорыва видны на недельном графике. Это пробой «линии шеи» с июня 2010 года! Отработка фигуры состоится на 1400р. А сходить ниже 1180р, обновив минимум 2009г, велит формация «Неправильная Плоскость» с  ноября 2007г


( Читать дальше )

Похоже что возмущению народа по поводу снижения накопительной части пенсии нет предела. Якобы теперь россияне будет откладывать не 6% а 2% от заработной платы. Спешу успокоить публику. Это делается сейчас, так как барашки уже острижены, а зарплата элиты уже практически выплачена.

Но для начала хочу напомнить трейдерам что есть рынок. Фондовый рынок — это общак элиты. Придуман он не для трейдеров — ибо терйдеры это такие безумные персоналии, обладающие смехотворными финансовыми ресурсами. Действия трейдеров не могут влиять на цену акций.

Во всех странах — схема работы ФР следующая.

Представьте два бассейна, которые сообщаются между собой. Один бассейн — деньги, второй бассейн — цена активов (акции).  Начинается кредитный цикл — люди начинают получать кредиты и по закону от 6 до 12% (в разных странах своя система)  от заработной платы перечиляют в «пенсионный фонд». На самом деле никакого пенсионного фонда не существует. Существует общак элиты. Тут надо сделать отсупление и добавить что элита не работает на зарплату министра в 2 000 долларов в месяц, элита также практически не берет взяток ибо как показал опыт Мексики и России 90-х — как только включается механизм взяток — элита попадает на крючок криминала — фактически элита не может править территорией, а становится обслуживающим придатком тех кто дает взятки. Чтобы не плясать под дудку взяткодателей, элита Запада придумала схему, которая сейчас применена и частично элитами России (не оставшимся бандитским ставленникам на местах в регионах, а настоящей элитой, которая сейчас зараждается в ФР) элитой независимой, так как она знает как работает система.

( Читать дальше )

Понедельник и вторник не насыщенны важными событиями и статистической информацией. Это даст прекрасную возможность снять сильные перепроданности даже на дневных графиках. В пятницу рекомендовал не только фиксировать прибыль по краткосрочным шортам, но и даже рискнул рекомендовать становиться в лонг (с целями чуть выше 1540п индекса ММВБ)– особенно идейным «быкам» (будет возможность стоп в безубыток поставить).
Анализируя графики на выходных, пришел к выводу, что с пятницы совершаем коррекцию вверх вовсе не падения с 7 ноября, а продолжаем корректировать падение с 18 октября, поскольку движение вниз 7-9 ноября – «тройка» (исключая акции Сбербанка)
 
Фьючерс РТС
Это отчетливо заметно на часовом графике фьючерса РТС. Падение 18октября-1 ноября происходило в форме НДТ (Начального диагонального треугольника), далее пошла коррекция – «тройка» вверх до 145,75к и «тройка» вниз до 137,95к. Значит с 1 ноября идет какой-либо вид формации «Плоскость». Если это «Сдвигающаяся плоскость», то взятие 145,75к не последует. При покорении этого рубежа увидим «Неправильную плоскость». Четкие цели сейчас спрогнозировать невозможно, поэтому просто будем наблюдать за развитием коррекционного импульса в оранжевой субволне «с» в плоскости голубой волны «2».


( Читать дальше )