📆 Наиболее волатильные месяцы (см. тепловую карту в пунктах):

🔴 Январь (ATR=6.36%), первая неделя — повышенная волатильность из-за окончания новогодних праздников b притоком объёмов, а также пика отопительного сезона/

🔴 Февраль (ATR=6.27%), 2 и 3 недели обычно самые нервные, есть риск экстремальных холодов (как в Техасе 2021г.), всё это сопровождается истощение хранилищ, падают запасы.

🔴 Сентябрь (ATR=4.13%) — резкий рост волатильности в 3–5-ой неделе, высокое влияние сезона ураганов и экспирации контрактов. Также идёт усиление спроса со стороны промышленности. На этот месяц приходится пик сезона ураганов 🌪 регулярные перебои в добыче и транспортировке в Мексиканском заливе, риск сохраняется до 4-й недели октября. Исторически всплески волатильности совпадают с ураганами Харви (2017), Лаура/Салли (2020), Ида (2021).

Дневной график уже начал говорить о перекупленности и развороте, свеча закрылась, сформировав паттерн «падающая звезда» — сетап завершения растущего тренда и перехода к снижению цены. Этот паттерн особенно эффективен на уровнях сопротивления/предыдущих максимумах, так же высокий объём торгов при формировании паттерна подтверждает намерения продавцов — вчера отвалились от отметки 67.80, а 67.70 был хай от 23 апреля и потом цена провалилась до 59.52 на -13% или более чем на 8$. Текущие объёмы торгов были выше предыдущих двух дней, а рост был существенный и составил +3,55%, на пике рост вчера доходил до +4.70% в общей сложности.

На 4х часовике отчётливо видно 2 гэпа, первый на отметке 62,80, но предыдущие межконтрактные свечи квик успешно затёр от старого контракта, а я успел там сделать засечку в момент склейки. У амеров так же есть гэпы на тикере BZ на отметке 62.68 и 60.93 по WTI, поэтому первые цели по снижению в диапазоне 62.70-62.85 по-нашему фьючу. Второй гэп на отметке 60.55, но его думаю не с первого захода осилим, через какой-то отскок вверх я думаю пойдём его закрывать. Учитывая всё вышеизложенное, я предлагаю зафиксировать шорт на отметке 62.85, что будет равно падению нефти чуть более 5% или 3,5$.