Моя работа над персональным граалем вышла на финишную прямую, но  вдруг случился конкрус. Как истинный смартлабовец, я тут же все бросил и вознамерился поучаствовать в соревновании. Решил развить тему, которую озвучивал вот тут: http://smart-lab.ru/blog/115469.php, в этой коротенькой заметке я делал умозрительный вывод о несостоятельности горизонтальных уровней. Но такой маленькой статьей на iPad не заработаешь, поэтому идея заключалась в том, чтобы при помощи робота показать, что горизонтальные уровни не работают. Было даже придумано громкое название «Алгоритмическое доказательство несостоятельности горизонтальных уровней с последующим сеансом одновременной игры на 160 досках». Очень быстро был написан простенький робот, но человек предполагает, а Бог располагает. Робот вдруг начал показывать хорошие результаты, которые никак не укладывались в концепцию несостоятельности уровней. Тогда я решил хотя бы написать статью о состоятельности горизонтальных уровней и даже начал готовить материал, но тут я обнаружил, что все не так однозначно, как хотелось бы. Истина оказалась, как и всегда это бывает на рынке и в трейдинге, в полной неопределенности.

( Читать дальше )

Надеюсь, что Вы помните градацию по рискам в инструментах управления ликвидностью?!
Напомню (от низкого к высокому): своп; РЕПО; МБК.
Своп – деньги/деньги; РЕПО – бумаги/деньги; МБК – непокрытый кредит.
 
Не смотря на то, что РЕПО здесь в «центре» — риски, безусловно, тоже есть и их нужно понимать.
 
При операциях РЕПО возникают следующие виды рисков:
 
Кредитные  — риски потерь из-за неисполнения контрагентом обязательств в соответствии с условиями договора.
Варианты кредитного риска: на контрагента (+ на 3-ю сторону – инфраструктурную); на эмитента.
Кредитные риски по операции РЕПО относятся ко всем составляющим ее обязательствам – по 1 и 2 частям РЕПО, а также переоценке. Здесь наиболее существенны риски по 2-й части.
 
Рыночные – ценовые (фондовые) риски. Риск потерь, связанных с изменением ситуации на рынке ценных бумаг. Первоначальный Покупатель несет ценовые риски по купленным по операции РЕПО ценным бумагам, опосредованные кредитным риском на Первоначального Продавца. С другой стороны – реализация ценовых рисков влияет на степень обеспеченности кредитных рисков.


( Читать дальше )

Во многих книгах по техническому анализу первое, на что обращают внимание, это уровни поддержки и сопротивления. Наверное, это самый простой и самый популярный метод анализа поведения цены на графике. Есть довольно популярная торговая система на основе данных уровней, однако многие просто не верят в эту простую систему и используют экзотические индикаторы. В данной статье, я постараюсь описать свой взгляд на данную торговую систему.
 
Существует несколько определений уровней поддержки/сопротивления, приведу одно из них.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, соединяющая минимумы цен.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, соединяющая максимумы цен.

Рис. 1. Уровни поддержки (зеленая линия) и сопротивления (красная линия)
Некоторые считают уровнями поддержки/сопротивления также линии трендов. Однако, по моему скромному мнению, линия тренда ничего не показывает, кроме направления тренда. Поэтому будем использовать только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ уровни.


( Читать дальше )

Путь к успеху трейдера, я считаю, зависит не только из соблюдения строгих правил риск-менеджмента, мани-менеджмента и т.п, а  в прибывании в состоянии гармонии с самим собой, как в психологическом, так и физическом плане, что ведёт к адекватности принятия решений(может даже большая часть успеха, заложена тут), поэтому зная, что происходит в организме в определённое время суток, можно для себя прикинуть  распорядок дня, который станет неким успехом в достижении целей.
Вот идеальный распорядок дня:

4.00 Организм готовится к пробуждению: в кровь выбрасывается стрессовой гормон кортизон, который отвечает за активность. В это время особенно велика опасность сердечного приступа, приступа бронхиальной астмы, могут обостряться некоторые хронические заболевания.
5.00–6.00 Организм «запускает» работу всех органов; активизируется обмен веществ, повышается уровень сахара и аминокислот.                
                                                                                                                      6.00 — Лучшее время проснуться и встать с постели, принять душ. Начинают выделяться гормоны, ускоряется обмен веществ, накапливается энергия.


( Читать дальше )

Чтобы быть хорошим трейдером важно помнить, что на рынке очень много ловушек и, иногда, когда вы открываете позицию, Ваши контрагенты владеют ситуацией больше, чем Вы. В этом материале изложены 10 важных правил для трейдеров, которые помогут Вам усовершенствовать навыки и сделать результаты более прибыльными.
1. Всегда контролируйте себя

• победители это делают всегда – контролируют себя как эмоционально, так и физически;
• те, кто проигрывает – нет;
• торгуйте согласно своему плану – это важный аспект самоконтроля.
• победители иногда в минусе. Но большую часть они в «зеленой зоне», а со своих минусов делают выводы. Примеры: результат, что я получил – только мой результат; мой успех и мои неудачи полностью зависят от меня;
• проигрывающие не понимают, что они проиграли, а винят во всем внешние факторы. Проигрывающие часто поддаются эмоциям. Примеры: мой результат следствие «развода» со стороны специалиста и т.д.
• победители всегда в тонусе – читают исследования, делают каждый день отбор акций, учатся и повышают уровень знаний;
• проигрывающие – нет. Они полагаются на свои знания и удачу;
• быть в тонусе – смотреть на вещи шире.

( Читать дальше )

• Нет единственно правильного подхода к торговле на рынке. Надо найти метод, который соответствует вашему характеру, вашему мировоззрению.

• Что бы я рекомендовал начинающему трейдеру? – Поройтесь в себе. Найдите то, что для вас работает.

• Нельзя управлять средствами, если вы не имеете преимущества. Нужна методология. Я не видел ни одного успешного трейдера, без конкретного подхода, системы.

• Успешные трейдеры – трудоголики. Главная ирония рынка в том, что на рынок приходят за легкими деньгами, но зарабатывают на рынке только те, кто много трудится. Трейдинг, это нелегко.

• Трейдинг необычная профессия. В отличии от других видов деятельности, где нужно иметь умение и опыт, здесь с самого начала можно быть либо правым, либо нет. То есть, если повезет, могут заработать и дураки. Это дурманит людей.

• Трейдинг не так легок, как кажется. Упорный труд и подготовка всегда за занавесом.

• Ели вы торгуете не комфортно, с усилием – нужно переосмыслить себя. Грамотный трейдинг – должен быть эмоционально комфортен.

• Риск менеджмент самый важный аспект.

• Всякий раз, до того как вы входите в позицию, вы должны знать, как из нее выйдите.

• Объективным можно быть только до торгов. Стратегические решения принимайте до открытия торгов.

• Риск менеджмент важен. Еще больше важна привычка риск менеджмента.

• Рынок = Дисциплина. Только расслабился – рынок тебя накажет.

• Чтобы быть успешным, нужно быть независимым.

• Надо слушать себя. Когда слушаешь других – получается не хорошо.

• Потери это часть игры. Ели я буду следовать системе, я выиграю со временем.

• Нельзя всегда торговать, нужно ждать правильного трейда.

• Многие разоряются оттого, что они очень много (часто) торгуют.

• Проявляйте терпение. Ждите правильной сделки. Держите правильную сделку.

• Деньги зарабатываются сидя (в позициях).

• Людям нужен комфорт — это эволюционно. Рынок дает дискомфорт. Часто успех заключается в том, что бы принимать некомфортные решения.

• Все успешные трейдеры влюблены в рынок. Важное качество трейдера – любить рынок.

25.06 в самом центре Москвы состоится встреча Смартлаба, а уже 26.06 — в воскресенье — я предлагаю собраться и поиграть в футбол.
По времени — утро, 11 часов, именно на это время бронировать.

Поле — в идеале Метеор (м. Кутузовская), открытая площадка.


Теперь списки:
1) Александр Муханчиков
2) Владимир (Nilz)
3) Денис
4) Тот самый Тимофей
5) Евгений (evus)


В зависимости от числа желающих попробуем снять 1 или 2 поля, поиграм с запасными (2 часа пробегать без замен не каждый сможет).

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

 


( Читать дальше )

Старая тема, собранная каким-то читателем журнала Марта, за что собравшему спасибо! (там есть и мои пару вопросов)
Сразу всем скептикам: подвергать сомнением ниже описанное — бессмысленно, всем нам известно, что Тимофей успешный трейдер, так что эти правила — грааааль в чистом виде
 
Тимофей, если вдруг заглянешь, вопрос, что из ниже приведенного сейчас тебе уже не актуально, может появилось что-то новенькое?
 
 
Итак,
Базовые принципы торговли Dr-Mart
 

Disclaimer: вся информация собрана из открытых источников


 
Общие моменты 

Частое употребление и само наличие слова «ударный» полностью раскрывает суть
стратегии.

То что я использую:
• Пирамидинг на прибыль
• Тренды и стопы

То, что я пока не использую:
• Уровни, • Подтверждение объемами, • Внутренняя информация (инсайд)

Торговый инструмент

Вопрос: можно спросить -а чем ты торгуешь? акциями на ммвб или фьючерсами? или
вообще не нашем рынке? и еще -ты же полдня на тв проводишь, когда ты торговать
успеваешь?
Ответ: 1. фуч РТС 2. если вы думаете, что для успешной торговли надо торчать 12 часов в
день у монитора, вы сильно заблуждаетесь

Таймфрейм

Вопрос: Тимофей, на каком таймфрейме торгуешь?
Ответ: я смотрю дэйли, 60м и 5м

Вопрос: На каком таймфрейме играешь? 15 мин?
Ответ: а это мой секрет ужэ

Входы

@ 2010-05-05 17:15:00
Сегодня две точки входа пропустил из-за того, что был в эфире. Одну —
утром, вторую — после 16:00.
Знаю, что злиться нехорошо, но меня сильно парит, что рынок падает за час на 3000 пунктов, а я вне него. Я очень злюсь. Такие деньки бывают
нечасто, они дают результат всего месяца. А такие месяцы делают
результат всего года.

@ 2010-03-20 11:46:00
Вчера, наконец, поймал птицу счастья за яйца и сделал околорекордный день (+12%д/д).
Хотя вчера был хуевый день, мне так чисто просто повезло, что я не стал ждать, пока меня
свозят на стопы

@ 2010-02-04 19:52:00
Сегодня рекордная внутридневная прибыль за последние 30 месяцев. шортанул в 16-30


@ 2010-03-17





Торговые результаты

не было убыточных недель
прибыльных дней 70-80% примерно
убыток никогда не превышал 2% в день

Вопрос: Не подъёбываю тебя, правда хочу понять, как можно не угадав движения
иметь профит в 45%?
Ответ: я просто использовал точки с перевесом и быстрый выход

Стопы

• Не разделяю мнение о том, что стоп надо ставить за конкретный уровень. • Сам использую только расчетный стоп. В моем случае это полезно для дисциплины.
стоп не хочу свой говорить, отдельные люди знают, но не хочу чтобы это было
массовым достоянием
я использую обычный стоп и связанный с тейкпрофитом стоп
Вопрос: а размер стопа в чем, в процентах от стоимости контракта, или просто в
пунктах?
Ответ: стоп строго в пунктах. чтобы все было четко

Стопы ставлю исходя из:
1. статистика
2. максимально допустимый риск

Вопрос: какая часть заходов в позы ошибочные, т.е. выбиваются по стопам?
Ответ: больше половины

Если ты входишь на импульсе с минимальным стоп-лоссом, то от уровня
входа критически зависит соотношение риск/прибыль.

Проскальзывание

В последние дни цены перемещаются довольно быстро и я уже раза четыре
не успел воткнуться в нужную мне цену. Реальная задержка у АДА составляет где-то от 3
до 5 секунд, за которые цены успевают переместиться на критическую величину. В
результате качество точки входа падает до уровня казино.

Еще один пиздец — это стоп-лосс. Ладно, я допускаю, что между мной и АДОМ может быть
задержка. Но если я выставляю стоп, то заявка хранится у этих ******в на сервере! В итоге
между моментом когда рынок касается стоп-цены и моментом когда заявка становится
активной может пройти 5 секунд, за которые рынок может пройти 0.2-0.3%. То есть
проскальзывание может составить 0.2-0.3%.

Мани-менеджмент

Итак. Я хочу торговать каким-то инструментом. По сути, чтобы рассчитать весь-мани-
менеджмент, надо знать максимальную яму системы. То есть просадку счета в случае
самой неблагоприятной последовательности убыточных сделок.

Но если не усложнять, то основные принципы следующие:

* торгуем всегда одним и тем же количеством.
* количество пересматриваем по мере роста депо, раз в неделю
* стоп всегда один и тот же.
* стоп всегда срабатывает
* если не сработал, сделка закрывается руками по любым ценам (тут я исхожу из того, что
если я оставлю, ситуация может ухудшиться до катастрофы)
* я не переношу большое плечо через клиринг и ночь (это редкий, но огромный риск)
Каким количеством торговать?
* сначала нада знать количество стопов, которые мы подряд можем собрать
* депо-(кол-во этих стопов)х(размер стопа)х(размер позиции) = рабочее депо
* размер позиции = рабочее депо/маржа по контракту
рабочее депо ссылается на размер позиции, а размер позиции на рабочее
депо (что невозможно). или я что-то не понял? спасибо

Такием образом получается система из двух линейных уравнений) — надо ее решить

если вы торгуете фучами и у вас нет подобных правил — вам пиздец.

Плечи

риски небольшие. говорю же, открываюсь наполовину возможных плечей. даже меньше

Вопрос: Каким кол-ом контрактов в % от максимально возможного ты открываешься?
Ответ: когда позу набираю под движение, тогда 100%

Просадки

от конца сентября просадок не было. Просадки только были в рамках прибыли. Они
достигали 22% счета. Но ниже уровня конца сентября счет не опускался. то есть риск был в
рамках полученной в начале месяца прибыли. ну ваще-т я редко когда теряю в день
больше 5%

Вопрос: Тимофей, позволь узнать, какой у тебя бывает месячный дродаун при таких
результатах?
Ответ: ну от хаев в этом месяце небольшой. если от суммы с начала месяца, то ваще
минимальный. так как я первыми сделками в нач месяца сразу стараюсь сделать запас
прочности

Вопрос: в предыдущей ветке кто-то тебя подъебнул мол депо у тебя внутри дня гуляет на +-
20%, и ты ответил, что не допускаешь просадки более чем на 2%, это не ради красного словца,
ты действительно не дашь просесть депо на этот процент?
Ответ: внутри дня, — да. В сделке — не больше 2%, в день — не больше 5%

Используемое ПО

Сидел, работал 2 часа в экселе. Подбивал статистику операций.

Рекомендуемые книги

1. Воспоминания биржевого спекулянта
2. смиттен «жизнь и смерть биржевого спекулянта» почти тот же лефевр,
но на другой лад. Тоже три раза перепрочел.
3. лебо, лукас: компьютерный анализ фьючерсных рынков. Здесь пожалуй,
изложен наиболее адекватный взгляд на торговлю и теханализ, с которым я когда-либо встречался. разделяю представления этих людей о рынке.
Вопрос по лебо-лукас: Я сейчас тоже эту книгу читаю, там большое
внимание уделяется использованию технических индикаторов, МАКД, РСИ,
средние, ADX. Ты их тоже используешь?
Ответ: Я не использую ничего из перечисленного
4. коппел. быки медведи и миллионеры. Три раза прочел. То же, что и маги рынка
5. фейс. путь черепах. Тоже адекватный взгляд на торговлю. Да и книгу интересно читать.
6. винс. математика управления капиталом. Книга непростая. Но чтобы представление о
риске было более адекватным, я бы советовал ее прочеть. Потому что контроль риска №1.
7. Даглас. Дисциплинированный трейдер. Книга расширила мой взгляд на себя и на мир.

Cоветы, cобранные вместе от dr-mart
продолжение в следующей части