Что-то тишина сегодня на смартлабе, хотя ещё 2-3 дня назад все кричали «фсёпропало». Продавай эйфорию — покупай панику — самая лучшая поговорка опять отработала. Что в итоге сейчас имеем. Вчера был мощный ударный день по РТС. Все кто шортил по тренду и усреднялся, тех уже почти вынесли. Сегодня утром рынок открыли с гэпом вверх и устроили классическое локирование шортистов, ни одного отката внутри дня. Судя по ОИ годовой пик свыше 600 тысяч контрактов был сегодня утром и только под вечер он начал немного снижаться. Многие ждали отката но его не случилось в итоге начали крыть по чём есть свои шорты. Несмотря на то, что РТС за пару дней сделал +10% хеджа (топлива в рынке ещё очень много). Застрявших пока тоже ещё много, и после двух ударных дней и локирования, обычно добивают всех на третий день.

     P.S. Очень хочется закрыть сегодня лонги по fRTS от 72100, хотя цель была 10000 пунктов т.е. на 82100. Есть также большое желание оставить все покупки вплоть до 18 сентября до ФРС, но руки чешутся закрыть. Вобщем сколько раз говорил что тренд — это то, что вы видите всегда постфактум. Все кто последние два дня работали по тренду теперь в лосях. А смену тренда вы увидите когда рынок ещё +20% от минимума сделает, но там будет уже поздно покупать.

    P.P.S половна позы закрыта по 79100. Вторую часть готов отдать по 80000. Из позиций останутся только нефть и золото.

Рынок-это огромная машина по производству трагедий. Почти для всех.  Только для некоторых это источник дохода. Но они заплатили сполна за свое право получать на нем прибыль. Рынок это место обмена боли на деньги. Как правило большинство получают боль, взамен отдают деньги.

p.s  нашел у себя в блокноте, копаясь в старых записях, авторство к сожалению, мне не известно...

В прошлой части мы проводили симуляцию для одного определенного процесса — геометрического броуновского движения с положительным дрифтом. Можно сделать подобный же анализ для более сложных и более реалистичных наборов данных. Мы можем добавить толстые хвосты распределения, ассиметричность и т.п. Также можно сделать результат одной сделки зависимым от предыдущих. Во всех этих случаях результат будет одним и тем же — стоплоссы снижают средний доход и меняют его распределение на что-то подобное бимодальному. Но что произойдет на реальном рынке, где процесс приращения цен неизвестен и точно не соответствует нормальному? Давайте перенесем теорию в реальную торговлю.


Очевидно, многие инвесторы используют стопы. Некоторые настаивают, что стоплосс абсолютно естественнен и его правильное использование приводит, в общем, к долгосрочной успешной торговле. Не будем  принимать это утверждение на веру просто из-за его распространенности и проверим, так это или нет. Учитывая, что большинство тестов показывают — стопы стоят денег, что по этому поводу думают трейдеры?