Избранное трейдера Long Term

по

«Черный понедельник» на носу?

    • 12 октября 2016, 05:16
    • |
    • BCS
  • Еще

Конечно, графические аналогии – не панацея, и «черные лебеди» так и останутся черными.

Однако периодически аналитики пытаются найти новые закономерности, пытаясь заглянуть в будущее. Недавно так поступил Citigroup, который наложил текущий график S&P 500 на поведение индекса в 1987 году – как раз перед знаменитым крушением.
Вот что получилось. На схеме видится, что новый «черный понедельник» не за горами. Отметим, что 19 октября 1987 года Dow Jones потерял рекордные за всю историю 22,6%. Провалился и S&P 500.
«Черный понедельник» на носу?
Для подтверждения своей мысли аналитики приводят следующие факторы:

• риски, связанные с банковским сектором Европы (впрочем, недавно звучали и другие идеи);
• очень неоднозначные выборы президента США;
• монетарная политика мировых ЦБ вызывает сомнения, недавно ходили слухи о скором сворачивании с QE от ЕЦБ;
• резкие движения активов в последние дни, включая нефть, британский фунт и юань.

Впрочем, закономерности-закономерностями, а публикуются аналогии гораздо чаще, чем сбываются сопутствующие предсказания. Исторические аномалии, потому и аномалии, что предугадать их в точности практически не возможно.  

БКС Экспресс


Обучение трейдингу?

Всем доброго времени суток!
Сегодня днем жена сообщила, что возможно ее сократят на работе. Сказала, что в связи с этим не хочет просто так сидеть дома, заниматься хозяйством, итд, итп, ну в общем «не хочу утонуть в быте». «Научи меня трейдингу» (она пока работает в банке), «я знаю что такое акции, облигации, СВОП» итд.
Сам торгую шесть лет, но впервые данный вопрос ввел меня в ступор. Никогда не задумывался можно ли научить торговать человека. А тут такое. Торговля на бирже для меня на сегодняшний день дополнительный заработок. Все вопросы, связанные с трейдингом в кругу семьи как правило не обсуждались. И вдруг вопрос поставлен ребром. Подумав пару дней над этим так и не пришел к ответу. В данной ситуации в принципе можно научить работать по определенному алгоритму, который у меня и так имеется, но каждый алгоритм на рынке не совершенен и требует постоянной корректировки. По этой причине я не использую робота, но использую один и тот же алгоритм, корректируя сделки руками. Но это пришло методом проб и ошибок в течении первых трех лет торговли.

( Читать дальше )

S&P500 упс...

    • 11 октября 2016, 18:56
    • |
    • nika8
  • Еще
    smart-lab.ru/blog/353343.php
    smart-lab.ru/blog/354212.php

      ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!!!
   

ТрейдЛикбез. Или обучение не за деньги :)

       Итак, вчера была небольшая дискуссия в блоге. По поводу того как я описываю рынок (это есть в предыдущем блоге). Например люди которые видят рынок обычно плохо, интересовались как так стратегически «сильный рынок» может быть «слабым» тактически. История дискуссии в предыдущем блоге. :) 

       Первое о чём надо сказать — вчера в большинстве блогов и аналитике «толповиков» ожидалось падение. При чём я вижу по своему блогу насколько большинству не нравились любые слова о не падении рынка. Видимо условная «толпа» опять шортила. Читать те блоги большинству было намного приятней естественно. Но чем как обычно всё закончилось вы видели сами :)

       Второе о чём надо сказать — мой блог читают в основном люди с уже большим опытом торговли. Поскольку действительно понимать полезность этих мыслей и даже то как их интерпретировать для этого нужен определённый уровень опыта и интеллекта. Этот блог действительно не для всех. Но те кто читают много лет вроде бы считают это всё весьма полезным, что меня не может не радовать. 

( Читать дальше )

Адверза. Продолжение. Уроки 10-15.

    • 11 октября 2016, 01:44
    • |
    • zharkov
  • Еще
Получилось закачать продолжение раньше обозначенного срока. Качайте-учитесь… всё задаром… уроки 10-15
yadi.sk/i/oPFaHakDwcTfj               урок 10
yadi.sk/i/YRPA74TGwcTiS              урок 11
yadi.sk/i/Zje4x3nPwcToR               урок 12
yadi.sk/i/vZiKBFYAwcTrL               урок 13
yadi.sk/i/AY4ldDunwcTss               урок 14
yadi.sk/i/GSPFeVokwcTum             урок 15

Продолжение следует. Пользуйтесь, други, всё задаром

Адверза. Продолжение.Уроки 7-9, первый семестр

    • 10 октября 2016, 21:41
    • |
    • zharkov
  • Еще
Продолжение к инфе, размещённой в конце сентября (там уроки с 1-го по 6-ой). Пользуйте, на вопросы отвечу в скайпе

yadi.sk/i/SkCVMSogwbxWf       —  урок №7
yadi.sk/i/u5YEn3l-wbxkj           —  урок №8
yadi.sk/i/H9bK-i7swbxvV           —  урок №9


Следующий пакет из 6-ти уроков будет размещён через пару дней

Как я инфу из терминала на часы выводил.

Как известно работа на кассе Макдональдса отнимает много времени и сил, но главное — не всегда позволяет заглянуть в терминал дабы отслеживать важные изменения на рынке ценных и не очень бумаг. Ноут могут и жиром залить да коллеги не очень одобрительно косятся, особенно главный по кухне.

И в данном случае я, как обладать смарт-часов, решил запилить свой трехколесный велосипед.

Как я инфу из терминала на часы выводил.


Да, сразу замечу, что если вы часами не располагаете, то вполне можете выводить информацию в любом формате, хоть обычном тхт-файле, а уже на телефона в браузере подгружать эту инфу.
Итак.
Сперва стояла задача найти хостинг для работы терминала, ибо постоянное использование домашнего компьютера не позволило бы покрыть трейдингом расход электроэнергии.
Выбор пал на Амазон предоставляющий тестовый доступ VPS на 1 год. Информации по этому поводу в сети предостаточно (например, www.argolab.net/vps-amazon.html), потому сей пункт пропускаем. Да, разве что замечу, что при регистрации просят указать номер пластиковой карты, откуда спишут 1 уе, а позже вернут. Видно защита от негодяев.



( Читать дальше )

О случайности трендов вокруг круглых уровней сбербанка

Предысторию вопроса смотреть тут.

В данном маленьком исследовании сделаны простенькие подсчеты с целью ответа на вопрос:
являются ли круглые целые уровни цен обыкновенного Сбербанка информативными?
Есть ли статистическое преимущество, когда цена равна, например, 150 рублям против, например, случая,
когда цена болтается на уровне 150 рублей и, скажем, 67 копеек.

О случайности трендов вокруг круглых уровней сбербанка
























Всё считалось потиково внутри дня за минувшие семь лет в общей куче без деления по годам.
Первый столбик это объединение второго и третьего.
Второй соответствует случаям, когда текущий круглый уровень выше на 100 копеек предыдущего круглого уровня,
на котором была цена. Третий наоборот.
100 на 100 это вероятности движений на данное число копеек вверх (по горизонтали) против движения вниз (по вертикали).

( Читать дальше )

RTS - Фрактальная аномалия

Кто нибудь анализировал динамику показателя Хёрста для RTS? Я попробовал… (тайм фрейм — Д, период показателя Хёрста — 120) И получил результат, что RTS, последние полгода находится в редком для себя состоянии — АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТЬ!

Т.е. происходит так называемый «возврат к среднему»: если индекс растет в какой-то период, то в следующий период надо ожидать спада. Если вчера шло снижение цен, то завтра надо ждать их повышения. Чем ближе показатель Хёрста к нулю, тем устойчивее эти колебания. Но таких процессов в реальности очень мало...

Мы зависли… Мы в самом сильном Флете/Консолидации за всю историю RTS!

И видимо выход из этого Флета также должен быть Эпическим?!

RTS - Фрактальная аномалия


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн