RTS - Фрактальная аномалия

Что это динамику показателя Хёрста? Кажется у меня есть вариант эту хрень по другому считать и получать более эффективный результат

ну понятно без Херста это ж не видно)

районы, фракталы, живые депозиты

упадет

Трендовики в Ри чувствуют себя очень плохо. Вола снизилась. Антиперсистентность правит бал. 
Отливы сменяют приливы, только на рынках нет регулярности, как в океанах.

Все начнется после 20 октября

фактически мы стоим перед дилемой:
— или рубль резко на 67-80-125
— или на 58-53-49-47 и даже на мифические 43

Я называю это проще — дрочилово.

Да выход будет с неипической силой туда же куда идет и вся экономика нашей раши.

Вертикально вниз

Мне кажется, про антиперсистентность отечественного рынка писалось ещё на пауке. Основная проблема определения экспоненты Херста, это то, что её классический расчёт
(который приведен, например, в Википедии) является широко распространенным, но дает очень неустойчивый результат (как относительно данных, так и начальных условий, например длины диапазона), соответственно его применение что в ручных, что в виде входа на алгосистемы затруднено. Если Вы считали Херста по-другому (есть аль. методы), было бы очень интересно узнать.

а может это умирание инструмента? ведь вола тоже упала до 2005 года