— Что общего между сперматозоидами и трейдерами?
— И тех и других приходят на работу миллионы, и лишь единицам удается выжить и приумножиться.
 
Владельческий бизнес — юмор!
Все знают, что счастье не в деньгах, но все еще хотят убедиться лично.
__________________________________________
Встречаются у лифта трейдер и аналитик. Трейдер спрашивает аналитика:
— Ну хоть теперь ты скажешь точно: вверх или вниз?!
__________________________________________
Интересно, что всех денег заработать нельзя, а пропить можно.
__________________________________________
— Представляешь, её привлекают только мои деньги, машина, рестораны и вилла на Канарах!
— Друг, да ты что?! От такой бежать надо!
— Я бы и сам рад, да только от налоговой не убежишь…
__________________________________________
Ещё 50 грамм инвестиций – и я недвижимость…
 
— Мужчина, купите часы! Это точная копия швейцарских часов!
— Беру. Вот вам точные копии американских долларов.


Муж-фальшивомонетчик хвалит жену:
— Умница, сегодня ты истратила ещё 10 тысяч рублей…
Утром не хочется идти на работу?

— Откройте журнал 'Форбс' и найдите там свою фамилию.
— Не нашли? — Вперед, на работу!


Банкир — это тот человек, одалживающий вам зонтик, когда светит солнце, и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь.
(Марк Твен)

Ипотека — это все яйца в одной корзине, причем за эти яйца вас держит банк.

Встречаются два банкира.
Один другому говорит:
— Помнишь, я три месяца назад тебе говорил, что в экономике хуже просто не бывает? Так вот, тогда все было просто замечательно!

В разгар финансового кризиса в банк звонит клиент:
'Добрый день, это банк?'
Следует ответ из трех букв: 'Был'.

Реклама банка: Вклад 'Студенческий' — для тех, кому нечего терять.
Чем отличается банк с рейтингом 'ССС' от банка с рейтингом 'ААА'?
Тем, что клиенты первого при банкротстве банка цедят сквозь зубы 'С-с-суки!', а вторые потрясенные кричат 'А-а-а!!!'.

Встречаются два банкира: -Ты своим зарплату платишь? — Нет. — И я не плачу. — И что, на работу ходят? — Да ходят. — Может, за вход деньги брать будем? Сделали вход платным, через неделю встречаются. — Ну, что на работу ходят? — Да, ходят. Только экономят… В понедельник приходят — в пятницу уходят.


— Что с ситуацией?
— Позавчера — плохо, вчера — плохо, сегодня — плохо… Ситуация стабилизировалась.


Встречаются два трейдера. Один другого спрашивает:
— Ты вообще кто, бык или медведь?
Второй, посмотрев на него грустными глазами, и говорит:
— Да козел я, козел...


— Чем вы зарабатываете на жизнь?
— Продаю мебель… К сожалению, собственную.


Об этом нужно говорить открыто: у нас самые низкие налоги в Европе на самую низкую зарплату в мире!

Не первый раз встречаю что-то типа того: «Для себя я вывел правило, по которому должен прервать торговлю, если получил два подряд стоп-лосса. Эта пауза необходима для переоценки рыночного фона и адекватности своих действий. Если за этим следует третий подряд стоп-приказ, то торговлю в этот день необходимо прекратить!» (ученик Севена или он ©) см. http://smart-lab.ru/blog/87002.php.
Кто-то может прекращать торговлю после 7-го стопа, 10-й убыточной сделки и т.д. и это встречается нередко!
Насколько я понял смысл торговли – это иметь систему с небольшим статистически рассчитанным преимуществом, ну т.е. когда вход по некоему сигналу дает к примеру 52% положительных сделок. Внимание вопрос: зачем трейдеры, да и некоторые Гуры пользуются и даже советуют останавливать торговлю после серии неудач (как мне кажется в тот момент, когда вероятность положительного входа наиболее высока)? Для меня же заход по каждому сигналу принципиален, иначе будет похерена вся суть системы, которую я проверял на исторических данных, ведь по одному известному закону я пропущу как раз ту сделку, которая бы и вывела торговлю в хороший плюс. В чем я не прав? Спасибо.

www.russia.ru/news/economy/2012/11/9/4165.html

Предлагаю проверить предполагаемые разворотные даты по паре EUR/USD. Вплоть до конца 2013г. Если до даты или пары рядом находящихся дат пара шла вверх- то при наступлении даты предполагается движение в противоположном направлении. И наоборот. Как минимум два-три дня а то и более (среднесрок). Хотя может и один день, но пунктов 200.
При паре рядом находящихся дат разворот может быть в любую из них.

( Читать дальше )

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

Посмотрел вебинар, но увы кусками, терпения не хватило. Не согласен я, ну частично не согласен. Здравое зерно есть, сделки нужно анализировать, но остальное лучше не слушать совсем… берегите время и мозг.  Почитайте  jc-trader.  Например: 
jc-trader.livejournal.com/289613.html
если вы случайным образом входите в рынок Вы можете зарабатывать бесконечно долго и много, но до поры до времени. Возможно получиться попасть в топ ЛЧИ и наконец засеминарить.  Игра стоит свеч.
Затем по комментам я узнал, что человек еще и якобы долги не отдает. Думайте перед тем как давать в ДУ, нести в МММ и т.п.
И теперь самое важное, как возвращать долги.
1. У Вас на руках должна быть расписка от человека взявшего долг. ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе Вы деньги почти подарили.
2. С распиской можно идти в правоохранительные органы. Будет суд, приставы и человеку закроют выезд за границу. Это долго и хлопотно и я так не поступаю.
3. Самое интересное долг можно продать, увы Вы сразу теряете деньги, купят его за 10-50% от стоимости. Но Вы наказываете человека, больше он уже так поступать не будет точно. Покупают долги бандиты и бандиты в погонах.  И у человека начинаются проблемы, то дверь в квартиру пропадает, то наркотики найдут и в течении месяца деньги он отдает всегда. А обсуждать в это инете смысл?
2 Dr.Whisky — я не знаю правды и не мне судить. Обидеть Вас не хотел. Но Ваш подход к торговле мне верным не показался. Удачи. 
 
 
 
 
 
 

На днях в твиттере Ричард Чигнелл, Embrace The Trend, 
проанонсировал свое самое свежее интервью с опытными англоязычными трейдерами из серии, посвященной эволюции эмоций в трейиднге, и мне показалось, что в нем есть невыявленные в предыдущих разговорах идеи на эту тему.
Все ранее переведенные диалоги живут, по-прежнему, вот здесь: 

mirus-lana.livejournal.com/

 
Делюсь!
 

Айван Хофф     

 
-Как давно вы торгуете?
 
9 лет, 7 из них на американском рынке


( Читать дальше )

Копипаст из ЖЖ оптион2012 http://option2012.livejournal.com/57122.html

Структурированный продукт (англ. structured product) – сложный комплексный финансовый инструмент, финансовая стратегия, базирующаяся на более простых базовых финансовых инструментах.

Более простой вариант — «структурный продукт»
Для торговли улыбкой волатильности именно такие продукты и нужны- базирующие на более простых инструментах.
Сама по себе улыбка волатильности является характеристикой структуры подразумеваемой волатильности(IV) и отдельно не торгуется.
В чем природа «улыбки волатильности»?
IV опциона вне денег составляет ту величину, которая будет при падении рынка до уровня опциона. Например, при значении SPX 1379 на закрытие 9 ноября IV опциона на рынке 1375 put Jan = 18.6%, а опциона 1200 put Jan=25.3%, 1000 put Jan=33.1% и т.д

Т.е если рынок падает до значения 1000, то волатильность базового актива вырастет по прогнозу до 33.1.Даже навскидку по истории SPX можно увидеть, что летом 2011(не говоря о 2008) при падении до 1100 историческая волатильность выросла до 40%. При падении до 1000 можно смело добавить еще процентов 10%.

( Читать дальше )

Состоялся, но не там, где должен был. :) Причиной тому был технический сбой на моем компьютере. Зато некоторым товарищам не пришлось «навсегда уходить» со смартлаба! Гип гип УРА! Порадуемся за них! :)