Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

В самом конце мая 2010го, впечатлившись нашими опционными успехами, биржа выписала две контрамарки на загородное мероприятие, посвященное опционам. Организаторами были РТС, Дерекс еще кто-то и проходило все в понтовом отеле «Царьград». Но не в этом суть. Привлекала хорошая погода, выходной день, размещение в нумерах и бесплатный алкоголь. Это все планировалось в первый вечер. А на следующий день была обширная программа сессий и выступлений, но ценность данного лектория была обратно пропорциональна выпитому накануне, поэтому мы ее оценивали как стремящуюся к нулю. Примерно с таким настроением мы мчались с Мозгом в сторону приключений на свежем воздухе, оставив робота торговать.
 
Увиденное не обмануло наших ожиданий. Веранда на втором этаже с открытым барбекю, большая зеленая территория вокруг, музыка, прибывающий народ – атмосфера загородного пати в лучшем своем проявлении.
 
Мы прекрасно понимали, что впереди была серьезная схватка с зеленым змием. Причем, судя по стройным рядам обновляемых бокалов – битва предстояла не на жизнь, поэтому был отдан приказ немедленно совершить необходимые приготовления.


( Читать дальше )

Я напомню, что уже года полтора как на ZH постоянно появляются какие-нибудь «scary charts» которые доказывают обвал, который начнется вот-вот на американском рынке.

Популярная историческая аналогия:)


Оценка рынка:
 

Шагардин про волатильность:
 

Выкуп акций компаниями на заемные деньги:

( Читать дальше )

Сваял очередной обзор тслаба. Предыдущие обзоры лежат здесь… http://smart-lab.ru/blog/121566.php   http://smart-lab.ru/blog/88092.php  http://smart-lab.ru/blog/54170.php  http://smart-lab.ru/blog/9316.php   Брокер айтиинвест смартком2… Серьезных косяков нет — можно дальше и не читать... 
       22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
       Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше… 


( Читать дальше )

    
     Доброго всем времени суток.  Время летит незаметно. На носу уже лето, пора отпусков и пониженной волатильности на рынках, и вместе с этим, почти подходит к концу первая половина 2014 года. На текущий момент российский индекс ММВБ показывает снижение с начала года 7%, валютный индекс РТС практически 13%.  Перед тем, как озвучить свой новый долгосрочный взгляд на вторую половину текущего года, хочется отмотать те самые полгода назад и сравнить те прогнозы и сценарии, которые я тогда расписывал, с текущей ситуацией.  Если кто-то до сих пор считает, что все прогнозы это чушь и вода, то я вас вынужден огорчить. Безусловно, будущего не знает никто, но оценить все факторы и составить модель движения цены с высокой вероятностью всё же можно. Всё зависит от параметров и критериев вашей модели.


( Читать дальше )

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

Это для тех, кто думает, что интуитивный трейдинг не существует.
Правая шкала — рубли в асболюте.
Нижняя шкала — кол-во трейдов.


На этом графике видно:

• убыточный 2008 год
• непрерывный профит 2009-2012
• рекордный профит 2011
• непрерывные потери 2013 

Если считать с того момента, когда начал зарабатывать, получается примерно 5 лет.
7 лямов за 5 лет = получается примерно 100 тыс рублей в месяц.
Блин, разве это не смешно? 
Правда, полагаю, результат, вероятно, был бы лучше, если бы я не выводил постоянно деньги.
Хотя с другой стороны, если бы не выводил. просадка в 2013 в рублях была куда больше. 
Особо фантастичен тот факт, что начинал с 40 тыс рублей. 

так в целом, если подумать, результат исключительный, наверное входит в 5% всех трейдеров.
а с другой стороны, по меркам обычного благосостояния — обычный доход, на который даже семью-то с трудом прокормить можно.
вот и думайте — как можно жить с трейдинга!

p.s. сюда не входит доход, полученный от торговли другими счетами. Если их прибавить, то чуть получше получается.
p.p.s. если учесть что торгую я с 2003 года, то получится, что если бы я никогде в это время не работал и больше ничего не делал, то это вообще меганищебродский результат, а я полный дибил, выкигнул 10 лет на помойку=)

в этом плане опыт рокибита вдохновляет куда больше.

Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это!  Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается



2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.



( Читать дальше )