Избранное трейдера KAA

по

об автоматической экспирации опционов на Мосбирже

14 и 15 апреля 2015 года состоялась первая автоматическая экспирация опционных контрактов, которая прошла в штатном режиме.

В ходе исполнения опционов отдельными участниками рынка были отмечены некоторые недостатки нового механизма экспирации, в частности, изменение размеров гарантийного обеспечения перед экспирацией по определенным сочетаниям опционных позиций.

Московская биржа оперативно проанализировала итоги первого автоматического исполнения и к следующей экспирации внесет необходимые изменения, направленные на оптимизацию процедуры исполнения.

Московская биржа напоминает участникам торгов и клиринга о необходимости своевременного и полного информирования клиентов о внедряемых Московской биржей изменениях в процедурах торгов и клиринга.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи ([email protected])
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232


Как я поборол психологию в торговле

    • 07 апреля 2015, 18:24
    • |
    • LFX
  • Еще
Добрый вечер :)
Хочу сегодня рассказать какую я использую психологию в торговле.
Торгую я уже почти 11 лет. В начале своего пути было всякое, уходил в минус, но депозиты не сливал. Просто настроил себя так, что если возникает просадка или хватал минуса, я либо останавливался в торговле и отдыхал, либо анализировал свою ТС и свои ошибки, как бы не хотелось торговать и отыграть. Сдержанность в этом помогла мне остаться с депозитом который положил.
При разработке ТС использовал демо-счет чтобы проверять и если был уверен что система не подведет ппереходил на реальный счет.
В начале своего пути больше уделял разработке торговой системы и главным критерием выделял это стабильность сигналов от ТС. Этот критерий я выделил, когда используя торговые алгоритмы, не было стабильности, что и приводило к просадкам.
Чуть позднее понял и выделил для себя что лучше меньше сигналов но они будут стабильны и четкие чем частые и нервозные.

( Читать дальше )

Кто работает со Stop&Profit от Xelius? Помогите разобраться.

Здравствуйте!

Купил недели 2-3 назад этого робота или скрипт (не знаю что это) у Кселиусов. Потыркался — он заработал, но как его настроить на реальную работу так и не понял.

Вообще, есть люди в реале, которые его используют на практике? Помогите, пожалуйста, разобраться. То, что пишет поддержка и видео их… Для меня это китайская грамота.

Как сделать так, чтобы я, открывая сделку, автоматом получал стоп и профит, которые ранее где-нибудь там указал? Спасибо!

Коды недельных опционов

    • 07 апреля 2015, 15:43
    • |
    • dvoris
  • Еще
Прошёл квест «найди информацию о кодах недельных опционов на сайте биржи»
Коды недельных опционов

Стоимость опциона ???

Доброго времени  суток !
Почти в любом посте про опционы можно наблюдать что покупцы опционов теряют только уплаченую премию за опционы .
Хорошо у покупцов опционов убыток ограничен размеров уплаченой премией, а теперь вопрос! Как измерияется эта самая уплаченная премия и что она из себя представляет? К примеру: мы условно купили 16.03.2015  числа колы  РТС со стайком 100000 Апрельской экспирации  ( 3 шт по 340 ) на конец дня расчётная цена получилась 210 . Теперь после того как мы купили опционы нас интресует сколько же точно ДЕНЕГ мы  заплатил за эти опционы т.е сколько мы   ПОТЕРЯЕМ при сгорании этих опционов. К сожалению мой брокер  не может объяснить сколько денег обошлась нам наша покупка и сколько мы потеряем денег при сгорании этих опционов. Брокер предлагает лишь только считать вариационную маржу .
Думаю Гуру Смартлаба ответят на вопрос : сколько же точно ДЕНЕГ мы  заплатил за эти опционы т.е сколько мы   ПОТЕРЯЕМ при сгорании этих опционов ?


Торговый алгоритм трейдера. от ученика Герчика. (взято из открытых источников)

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

 Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).



( Читать дальше )

[Вебинар] "Расчет маржинальных требований при продаже опционов" - 18 марта в 19:00 мск

[Вебинар] "Расчет маржинальных требований при продаже опционов" - 18 марта в 19:00 мск

В последнее время я получаю много вопросов от посетителей моего сайта Option-Seller.Ru относительно методов расчета маржинальных требований при торговле опционами.

Поэтому я решил выделить время и провести вебинар на тему «Расчет маржинальных требований при продаже опционов».

Примерная структура вебинара:

1. SPAN® — Standard Portfolio Analysis of Risk.
2. Немного теории.
3. 4 инструмента для расчета SPAN.
4. Калькулятор вашего брокера.
5. Калькулятор PC-SPAN®.
6. Онлайн-калькулятор CME CORE.
7. One More Thing :)
8. Кто хочет научиться считать маржу?
9. Двухдневный мастер-класс.

Вебинар состоится здесь, на смартлабе в этом топике,  в среду 18 марта в 19:00 мск.


Кому интересна данная тема, ставьте ваши п+++люсики, чтобы привлечь к данному топику побольше внимания. Всем спасибо.

Почему опционы полезны даже тем, кто ими не торгует?

    • 16 марта 2015, 14:32
    • |
    • doctor
  • Еще

Потому что опционы — это источник дополнительной рыночной информации. Нужно только знать где и что искать.

1) Мы можем посмотреть на «около денежный» стрэддл, чтобы оценить какой диапазон цен рынок считает наиболее вероятным.

По данным option.ru RIM5 cсейчас котируется по 80 290,00. Посмотрим на опционы, которые погашаются 15.04.15.

Пут 80 000 — страйк торгуется по 4 250. А колл с тем же страйком идет по 4 450. Это значит, что рынок на время до 15.04.15 прогнозирует торговый диапазон от 71 300 (80 000 - (4 450 + 4 250)) до 88 700 ((80 000 + (4 250 + 4 450)).

2) Открытый интерес показывает нам какие страйки рынок находит наиболее привлекательными.

Из своего опыта могу сказать, что цена базового актива на момент экспирации опционов очень часто оказывается рядом со страйком с наибольшим открытым интересом. Уверен, что это подтвердят и другие опционщики, торгующие более-менее продолжительное время.

3) И наконец, кривая волатильности (разница в ценах между «безденежными» опционами пут и колл с одинаковыми страйками) — отличный индикатор рыночных настроений. Конечно, у различных рынков разные формы кривых волатильности. Небольшой исторический анализ торгуемого Вами рынка поможет увидеть типичную форму кривой волатильности, и как она изменяется при различных ситуациях.

 Офис доктора Опциона optionsoffice.ru


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн