Бегом в Америку Quik.ли ММВБ+СМЕ==NewZealand

    при этом: без претензии на исключительную новизну, без фанатизма в чем либо,            без корыстных предпочтений. как есть.
  
     Какой трейдер не хотел бы торговать на СМЕ?  Если приспустить, что по прошествии n-лет мне ни трейдить, ни думать, ни говорить об этом  вне рабочего места не хочется, но все же это моя работа, то значит обязан стремится к высотам.  И постремился.    
    Речь пойдет о платформе для анализа и трейдинга.  Стремление оказаться на западном рынке неизбежно отмело уже осточертевший Квик.  Но такой надежный, такой родной. Дай бох ему здоровья /шоп он сдох/.    
    Ну и конечно, ну конечно, ну конечно… здравствуй Нинзя… около года пользовался вполне надежной,  но прилично тормознутой, с массой корявых и ненужных индюков,  ею и параллельно подглядывал чево обсуждают/делают наши заокеанские коллеги.    
   Полазив по сайту СМЕ, углядел некую бумажку про патент на MarketProfile и слышу вокруг СМЕ  народец шушукается HFT… profile… profile… HFT    
   Тк HFT-шничать не было желания, то поглядел поближе на предмет патента, и о чудо…  это речь о распределении Гаусса. Ну не сложно вроде — взял на вооружение,  попутно кое-что зацепив из ордер флоу анализа — наваял некие алгоритмы для торговых систем.  
   Такая синергия ТА, волн, вса и профиля с футпринтом вполне мне стали нормально работать.    Ну и кто вкурсе, тот поймет — встал вопрос как именно реализовывать эти алгоритмы,  а они получились разные: интра и экстра, с разными средними сроками жизни внутри дня ... 
   В качестве сигнальных воздействий кроме уже имевшихся для метастока индикаторов ТА и EW  понадобилось получать значаения цен пок/вал/вах n-минутных объемных профилей /распределений  и значения бидсайз/асксайз раздельно по одному уровню цены бара для определения s/r.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Подскажите плиз ресурсы по робо арбитражу.
Если кто то арбитражит роботами, отметьтесь пожалуйста в теме, хочу задать несколько вопросов. Да и по никам узнать кто занимается этим...

Всем хороших выходных!

Обещанное продолжение. Предыдущий пост из серии: http://smart-lab.ru/blog/43277.php 

В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1, каким то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

1) первый вариант, мы предполагаем что положительное приращение X_t должно увеличивать вероятность положительного приращения в следующий момент времени X_t+1, аналогично для  отрицательного. Проще говоря Х_t и X_t+1 положительно скоррелированны. Такая модель является «трендовой, персистентной», то есть покупая/продавая то что растет/падает мы смещаем вероятность выигрыша в свою сторону.

2)  второй вариант, мы предполагаем что положительные приращения X_t должны увеличивать вероятность отрицательных в момент времени X_t+1, а отрицательные приращения — положительных. То есть X_t и X_t+1 отрицательно скоррелированны. Такая моделья является «контр трендовой, анти-персистентной», то есть продавая то что выросло и покупаю то что упало, мы получаем статистическое преимущество. 

( Читать дальше )

Эта картинка тоже с нейтральной системой и тоже 7% риска. Посмотрите, система с фикс суммой возвращается в ноль, прямо, как и в Вашей записи. Однако при дроудауне следующая сделка в теории могла «убить» депо (минимум на графике=2000). С фикс% от депо такого не произошло, но и восстановление занимает больше времени. 

Есть очень популярное мнение, что правильно определять риск на сделку как определённую долю от депо, например, постоянно рисковать 2% депо.




Это действительно хорошая тактика, но при одном условии – что рабочая торговая система не просто прибыла, а достаточно хорошо прибыльна.
 
Если же мы ожидаем прибыль системы только чуть положительную, то правильнее в каждой сделке рисковать не долей депо а просто определённой суммой, всегда постоянной.
 
На картинке показаны 2 эквити для системы с нулевым средним (только отбиваем комиссию): одна кривая DepoFixPC – риск равен постоянной части депо, а вторая DepoFix – риск равен постоянной сумме. И хорошо видно, что DepoFixPC постепенно теряет, как раз из-за того, что торговая система недостаточно хороша.
 
Резюме. Если нет большой уверенности в системе, то лучше брать риск равный постоянной сумме, а не доле от депо.

Я довольно много парился по поводу всяких теорий и в итоге пришёл к простому методу.  И как я к нему пришёл, стало мне хорошо. А вкратце он таков:

1. Есть дни, в которые цена двигается, и есть дни, в которые она не двигается. Это самое главное. Торговать надо тогда, когда она двигается. От ваших предвидений ничего не зависит.  Вы не можете угадать, куда она двинется и двинется ли вообще — и никто не может это угадать. Либо попрёт, либо не попрёт. Трейдинг- это рулетка, да. Рулетка, но не игральный автомат.
2. Есть  текущая волатильность, фоновые изменения цены вне движения. Торговать надо тогда, когда эта текущая волатильность маленькая.
3. Надо просто входить  в зоне максимальной перепроданности или перекупленности контртренд но не сразу, а когда движение уже наметилось. Чем больше временной период  графика — тем лучше. Рынок на каждом отдельном таймфрейме  больше времени проводит в боковике, чем в тренде. Главное этот таймфрейм не перепутать. 
4. Стоп надо ставить по фоновой волатильности. Так как я не торгую в дни с высокой фоновой волатильностью, то стоп не слишком большой.  Если его выбило, значит это не подходящий день для торговли.

( Читать дальше )

Информационное письмо от ФГ БКС
Уважаемый Клиент,
С удовольствием информируем Вас о том, что в связи с изменениями в Налоговом Кодексе РФ, с 1 января 2010 г. предусмотрена возможность переноса плательщиками налога на доходы физических лиц убытков от операций с ценными бумагами на будущие периоды.
Таким образом, Вы можете уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму полученных убытков на рынке ценных бумаг, полученных начиная с 2010 года. Таким образом, настоящие и будущие прибыли для Вас фактически могут оказаться освобожденными от налогообложения.
Подробнее
Согласно ст. 220.1 НК РФ, инвестор имеет право сократить сумму налога на полученный доход от инвестиций в ценные бумаги и от сделок на срочном рынке на сумму убытков, полученных начиная с 2010 года.
Полученную прибыль можно уменьшить на следующие виды убытков:
1) убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, т.е. допущенным к торгам (акции, государственные и корпоративные облигации, паи открытых ПИФов, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.д.);


( Читать дальше )

1. Действуйте незамедлительно!

Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день — это сегодня. ©Джордж Лукас

2. Верьте в свой успех вопреки всему!

Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса! © Альберт Эйнштейн

3. Отдавайте своей мечте хотя бы час Вашего времени, но каждый день. Ежедневная работа – залог Вашего успеха!

Любые «хорошие времена» — всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, — залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день! Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. © Дональд Трамп

4. Делайте только то, что Вы любите больше всего. Это обязательно приведет Вас к успеху!

Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня? И если ответ в течение многих дней подряд был „нет“ – я знал, что мне нужно что-то менять. © Стив Джобс

( Читать дальше )