Роботизированный Алго арбитраж

31 марта 2012, 22:28
|
roma095

Подскажите плиз ресурсы по робо арбитражу.
Если кто то арбитражит роботами, отметьтесь пожалуйста в теме, хочу задать несколько вопросов. Да и по никам узнать кто занимается этим...

Всем хороших выходных!

Ключевые слова:
арбитраж

30 | ★2

7 комментариев

задавай

Анатолий ПравИло

31 марта 2012, 22:34
Ответить

Дядя Толя, Ну вот например возьмем баскет втб-сбер фучи. Период рассчета отклонений направления движения по моментуму например 20. Но Например спред расширился и мы один инструмент купили другой продали. Проходит время. Например 10 периодов. Спред еще расширился. Еще через 10 периодов система будет заново искать нулевую точку — где два инсрумента закореллированы и нет расширения. И логично предположить, что нулевой точкой для системы будет уже расширенный спред. И если позиция откроется, то ты изначально получаешь убыток до тех пор, пока сделки не начнут открыватся реально относительно реально узкого спреда. Как решить такую проблему? Заставить систему если нет открытой позиции постоянно искать нулевую точку корелляции?

roma095

31 марта 2012, 22:48
Ответить

roma095, я точно знаю когда продавать и когда покупать, проблема купуть и продать, это нужно сделать быстро и без проскальзывания. Проблема в реализации.

EAGor

01 апреля 2012, 01:09
Ответить

у тебя с одной стороны прибыль от схождения, с другой — убыток от того, что регрессия не верная. Вопрос — что победит.

PS: период регрессии надо двигать. Трейлинг.

morant

01 апреля 2012, 00:19
Ответить

morant, что такое период регрессии?

roma095

01 апреля 2012, 00:20
Ответить

а отклонение ты как считаешь? Есть ведь какой-то период за который регрессируешь? Ну так этот период двигается постоянно. Старые данные выпадают, новые появляются…

morant